Алго Трейдинг: Машина за Ринками

Вступ

Фінансовий світ сьогодні швидко змінюється. Дуже швидко. Емоції впливають на результати торгівлі - ми всі це пережили. Алгоритмічна торгівля виступає як технічне рішення. Вона дозволяє комп'ютерам виконувати роботу. Ця стаття занурюється у світ торгових ботів - що це таке, як вони працюють і де вони проявляють успіхи чи невдачі.

Що таке алгоритмічна торгівля?

Думайте про алгоритмічну торгівлю як про вашого невтомного цифрового трейдера. Вона використовує комп'ютерні програми для автоматичного здійснення торгів. Без потрібності людини. Машина дотримується правил, які ви встановили заздалегідь. Вона спостерігає за ринковими даними в реальному часі, приймає рішення без тих набридливих людських почуттів, які заважають. Чисто. Ефективно.

Внутрішня робота

Щоб налаштувати ці торгові роботи, потрібно виконати кілька кроків.

Стратегія Перша

Все починається з плану. Це може бути дуже простим - купувати, коли ціни падають на 5%, продавати, коли вони зростають на 5%. Або це можуть бути математичні розрахунки з аналізом безлічі факторів одночасно. Твій вибір.

Програмування

Далі йде технічна частина. Вам потрібно перетворити свої торгові ідеї на щось таке, що зрозуміє комп'ютер. Python тут досить популярний. Не дивно. Алгоритми аналізують історію цін, виявляють патерни, а потім здійснюють угоду, коли все складається правильно.

Візьміть Біткойн. Простий бот може постійно стежити за цінами. Коли Біткойн достатньо впаде? Сигнал на покупку. Ціна досягає вашої мети? Сигнал на продаж. Ніяких емоцій. Ніяких сумнівів.

Тестування проти історії

Ви не можете просто випустити свій алгоритм на ринок. Це призводить до проблем. Тестування на історичних даних є дуже важливим. Це як машина часу для вашої торгової стратегії - ви бачите, як вона б працювала в минулому.

Процес запускає ваш алгоритм на старих ринкових даних. Відстежує виграші, програші, зростання рахунку. Не ідеально, але краще, ніж нічого.

Вихід в ефір

Після того, як тестування виглядає добре, ви з'єднуєте свій алгоритм з торговими платформами через API. Ці з'єднання дозволяють вашому боту безперервно стежити за ринками і вступати в гру, коли настає правильний момент. Це виглядає магічно, коли працює.

Слідкуємо за подіями

Навіть найкращі алгоритми потребують нагляду. Ринки змінюються. Те, що спрацювало вчора, може не вийти завтра. Часто відбувається корекція.

Популярні алгосистеми

Трейдери розробили кілька підходів, які, здається, працюють:

VWAP (Обсяг зваженої середньої ціни)

Це розбиває великі замовлення на менші частини. Спрямоване на виконання поблизу середньої ціни, зваженої за обсягом. Розумний спосіб уникнути значного впливу на ринок.

TWAP (Середня зважена за часом ціна)

Схоже на двоюрідного брата VWAP. Розподіляє угоди рівномірно за часом, а не за обсягом. Досить корисно на тонких ринках, де великі замовлення можуть викликати стрибки цін.

Точка зору ( Відсоток обсягу )

Це цікаво. Ваш алгоритм торгує на основі того, який відсоток обсягу ринку ви хочете представляти. Можливо, ви хочете бути 10% від усіх торгів протягом певного періоду. Бот коригується в міру зміни ринкової активності.

Хороші речі

Швидкість має значення

Ці системи виконуються за мілісекунди. Не за секунди - за мілісекунди. Вони ловлять мимолітні можливості, які люди ніколи не зможуть захопити. Це навіть не близько.

Без емоційного багажу

Алгоритми не панікують. Вони не стають жадібними. Вони не не сплять вночі, турбуючись про позиції. Вони просто дотримуються правил. Тут немає FOMO.

Не такі вже й хороші частини

Досить складно

Створення цих речей не зовсім дружнє до початківців. Вам потрібно знати програмування І ринки. Це крута гора для багатьох трейдерів.

Коли речі ламаються

Торгові алгоритми можуть зазнати невдачі. Програмні помилки, зникнення інтернету, вихід з ладу апаратного забезпечення. Коли машина, що виконує мільйони угод, дає збій, ситуація швидко стає неприємною.

Підсумок

Алго-трейдинг знаходиться на перехресті, де фінанси зустрічаються з технологіями. Він пропонує систематичний підхід, який обминає людські слабкості. Швидкий і дисциплінований, так, але вам потрібні технічні знання та серйозні контролі ризиків. Оскільки ринки продовжують еволюціонувати, ці цифрові трейдери, ймовірно, стануть ще більш центральними для того, як гроші переміщуються по світу.