Середнє ефективне коливання

Середнє фактичне коливання (ATR) є широко використовуваним показником для оцінки ринкової волатильності за певний період у технічному аналізі. ATR вперше було представлено у 1978 році технічним аналітиком J. Wells Wilder Jr. у його книзі «Нові концепції в технічних торгових системах».

ATR обчислює імпліцитну цінову коливливість в межах різних справжніх діапазонів за 14 днів та визначає середнє значення. Цей індикатор має переваги, такі як допомога в установці цін стоп-лосс, але також має певні обмеження.

Вступ

Торгівля може бути дуже нестабільною, особливо на ринку криптовалют, де ця тенденція є вираженою. Трейдери намагаються прогнозувати коливання цін і використовувати їх. Для цього вони використовують різноманітні методи, такі як технічний аналіз та індикатори коливання цін, такі як середнє фактичне коливання (ATR). Для багатьох трейдерів ATR є важливим інструментом, який слід освоїти, щоб поглибити технічний аналіз.

Визначення середньої ефективної коливальної ширини

ATR було розроблено в 1978 році технічним аналітиком J. Wells Wilder Jr. як інструмент вимірювання коливань. Відтоді ATR став одним з найпопулярніших технічних індикаторів коливань.

В даний час він використовується в поєднанні з іншими напрямковими індикаторами, такими як середній напрямковий індекс (ADX) та середня сила напрямкового індексу (ADXR). Трейдери використовують ATR, щоб визначити найкращий період для торгівлі під час різких коливань цін.

Цей індикатор розраховує середню ринкову ціну активу за 14 днів. Однак ATR не надає конкретної інформації про цінові тренди або напрямки, а показує загальну картину цінових коливань за вказаний період. Високе значення ATR вказує на високу цінову волатильність, тоді як низьке значення ATR вказує на низьку волатильність.

Трейдери враховують висоту і низькість коливань цін при прийнятті рішень про купівлю або продаж активів у цей період. Слід пам'ятати, що ATR є лише наближеним показником коливань цін і слід використовувати його лише як орієнтир.

Розрахунок середньої ефективної коливання ширини

При розрахунку ATR необхідно знайти максимальну істинну коливання (TR) за вказаний період. Для цього потрібно розрахувати три різні діапазони та вибрати з них найбільший:

1. Від попереднього мінімуму відняти попереднє maximum

2. Абсолютне значення різниці між максимумом попереднього періоду та закриттям попереднього періоду (знак мінус не враховується)

3. Абсолютне значення, отримане шляхом віднімання кінцевої ціни попереднього періоду від мінімальної ціни попереднього періоду.

Цей період може відрізнятися в залежності від вибраного трейдером часовго інтервалу. Наприклад, для криптоактивів це 24 години, а для акцій - 1 торговий день. При розрахунку ATR за певний період (зазвичай 14 днів) слід обчислити TR для кожного періоду, підсумувати їх і знайти просте середнє.

Визначивши ATR за вказаний період, ви можете зрозуміти волатильність цін активів у цьому періоді. Зазвичай ATR відображається на графіку у вигляді лінії. Наприклад, на наведеній нижче діаграмі показано, як лінія ATR зростає зі збільшенням волатильності (незалежно від напрямку цін).

Чому трейдери криптоактивів використовують середнє ефективне коливання

Криптоактивні трейдери часто використовують ATR для оцінки волатильності цін протягом певного періоду. Висока волатильність ринку криптоактивів робить ATR особливо корисним. Багато трейдерів використовують ATR як частину своїх торгових стратегій, встановлюючи ордери на фіксацію прибутку та ордери на стоп-лосс.

Використовуючи ATR таким чином, можна запобігти впливу ринкового шуму на торгову стратегію. При торгівлі довгостроковими тенденціями трейдери повинні забезпечити, щоб їхні позиції не були ліквідовані внаслідок денних коливань.

Популярною стратегією є множення ATR на 1,5 або 2, а результати встановлення стоп-лоссу нижче ціни входу. При щоденних коливаннях стоп-лосс не повинен досягати тригерної ціни. Якщо це станеться, це вказує на те, що ціна значно знизилась.

Недоліки середньої ефективної коливальної ширини

Індикатор ATR має багато переваг завдяки своїй адаптивності та здатності відстежувати коливання цін, але має дві основні недоліки:

1. ATR не надає конкретних даних. Для багатьох трейдерів ця невизначеність може стати великою вадою, оскільки не існує ATR-значення, яке дозволяло б точно визначити, чи відбудеться розворот тренду.

2. ATR вимірює лише коливання цін, тому не може передбачити зміни у напрямку цін активів. Наприклад, деякі трейдери можуть помилково прийняти раптове збільшення ATR за підтвердження існуючого висхідного або низхідного тренду, але це виявилося помилковим.

Висновок

ATR є корисним інструментом для аналізу коливання ринку і користується популярністю серед багатьох трейдерів. Оскільки коливання є важливим елементом торгівлі криптоактивами, цей індикатор є особливо корисним для цифрових активів. Його використання є простим, але при застосуванні як частини торгової стратегії необхідно враховувати кілька обмежень.