Ефективні методи налаштування ковзаючої середньої та практичні техніки її використання

Крипторинок рухається відповідно до тих же законів, що й традиційні фінансові ринки. Обидва ринки чутливо реагують на зміни в попиті та пропозиції, а також на макро- та мікросередовище, і вважається, що окремі криптоактиви мають подібні характеристики до акцій.

Кожен криптоактив має унікальні ринкові характеристики та ціннісні пропозиції, які є важливими факторами цінових коливань. Інвестори зможуть ефективно використовувати основний та технічний аналіз завдяки накопиченню ринкового досвіду, звичкам аналізу новин та практичній торгівлі. Поліпшення цих навичок дозволить здійснювати більш точні ринкові прогнози.

У цій статті ми детально розглянемо один із найосновніших і найпрактичніших індикаторів технічного аналізу – «середня ковзаюча (MA: Moving Average)».

Основи розуміння ковзної середньої ( MA )

Середня ковзаюча лінія – це один із статистичних методів аналізу, який відображає середнє значення цін на активи за певний період у вигляді кривої. Відомо, що навіть якщо ціна значно коливається в короткостроковій перспективі, в середньо- та довгостроковій перспективі вона має тенденцію сходитися до середньої лінії.

Ця проста та універсальна природа робить ковзну середню важливим технічним індикатором для багатьох учасників ринку. Вона використовується в широкому спектрі інвестиційних стилів - від дейтрейдерів до довгострокових інвесторів.

На свічкових графіках багатьох платформ для торгівлі криптоактивами за замовчуванням встановлено 5-денною рухомою середньою (MA5), 10-денною рухомою середньою (MA10), 30-денною рухомою середньою (MA30) та 60-денною рухомою середньою (MA60), які представлені лініями різних кольорів.

Звичайно, трейдери також можуть налаштовувати налаштування періоду відповідно до своїх стратегій.

Переваги та недоліки ковзної середньої

Переваги ковзаючої середньої

Максимальною перевагою ковзної середньої є те, що вона чітко відображає основний тренд свічкових графіків і ефективно усуває тимчасовий "шум" на ринку. Це дозволяє інвесторам об'єктивно та чітко усвідомлювати циклічні тренди на ринку.

Крім того, взаємозв'язок та перехрестя (кроси) кількох ковзних середніх широко використовуються як важливі сигнали для купівлі та продажу. Оскільки багато трейдерів звертають увагу на один і той же сигнал, це має тенденцію впливати на фактичні коливання цін.

Недоліки ковзної середньої

З іншого боку, оскільки ковзаюча середня є показником, що розраховується на основі історичних даних про ціни, її зміни відбуваються відносно повільно, що призводить до затримки у порівнянні з фактичними коливаннями цін. Через цю затримку вважається, що прогнози ринку, отримані з ковзаючої середньої, є більш ефективними в стратегічному інвестуванні середньострокового та довгострокового характеру, ніж у короткостроковій торгівлі.

У разі різких коливань цін ризик втратити таймінги для входу або виходу може виникнути через повільну реакцію ковзаючої середньої.

Практичні методи використання ковзних середніх (MA)

1. Визначення висхідного та низхідного тренду за допомогою ковзних середніх

Тут ми пояснимо, спираючись на наступну часову шкалу.

• Короткостроковий індикатор: 5-денна рухома середня (MA5)
• Середньостроковий індикатор: 10-денна ковзна середня (MA10)
• Довгостроковий індикатор: 30-денна проста ковзаюча середня (MA30)

Давайте проаналізуємо важливі точки на ринку BTC з вересня по листопад 2021 року на прикладі реального криптоактивів графіка (денний графік).

① Ситуація, коли ціна торгівлі протягом тривалого часу знаходиться нижче MA30

Протягом періоду з 1 вересня по 24 вересня свічки намагалися пробити синю лінію (MA30), але MA30 продовжувала залишатися над свічкою.

Ця ситуація, ймовірно, вказує на те, що спотові активи, які торгувалися в той час, не були в руках довгострокових власників, і ціна входження багатьох трейдерів була нижче мінімальної позначки 39,621 USDT.

Після того, як протягом приблизно місяця на ринку продавалися інструменти, у жовтні з'явилися нові покупці на зниженому ціновому рівні. Коли ціна перевищила 40 000 USDT, ринок перейшов до бичачої фази, і звідси розпочався справжній висхідний тренд. Поліпшення ринкових настроїв послужило поштовхом для подальшого зростання цін.

Отже, в початку жовтня було підтверджено сигнал про нову висхідну тенденцію, коли свічкові графіки почали чітко перевищувати MA30.

Практичні моменти: Якщо ситуація триває, коли ціна залишається нижче MA30, а потім перевищує MA30, це можна розглядати як сигнал до зміни тренду, що є моментом для розгляду входу в покупку.

② Ситуація, коли торгова ціна тривалий час перевищує MA30

У середині жовтня ситуація залишалася такою, що ціна торгів протягом приблизно півмісяця перевищувала MA30.

На даний момент, як показує довга чорна свічка з довгим нижнім гнітом, покупці на ринку поступово почали демонструвати опір до високих цін, і почали з'являтися продажі для фіксації прибутку.

Після 17 жовтня ціна BTC залишалася в тенденції зростання, але спостерігається тенденція до подовження нижніх тіней свічок, що свідчить про посилення низхідного тиску з боку продавців.

З 26 жовтня почалася справжня боротьба між покупцями та продавцями, після чого сформувався приблизно двотижневий діапазонний ринок (плоский ринок), що призвело до досягнення історичного максимуму 68,999 USDT.

Після цього ціна змінилася на спадний тренд і з 27 листопада почала знижуватися до попереднього мінімуму 39,621 USDT.

Практичні поради: Після того, як ситуація залишалася вище MA30, якщо починають з'являтися довгі тіні свічок, це сигналізує про те, що починаються продажі для фіксації прибутку, тому слід бути обережними.

2. Використання MA перетинів для прийняття рішень про купівлю та продаж

Явища, коли перетинаються дві лінії рухомого середнього з різними періодами, розглядається учасниками ринку як важливий сигнал про виникнення нового тренду.

Цей крос-сигнал означає, що середня вартість інвесторів на різних часових рамках зійшлася, і багато покупців та продавців демонструють подібні патерни поведінки.

Зі збільшенням кількості учасників торгівлі ринок має високу ймовірність значних коливань у будь-якому напрямку.

Відомо, що чим довший період, протягом якого дві ковзаючі середні лінії наближаються або перекриваються, тим більш сильними є коливання цін, що виникають пізніше.

Практичні способи використання крос-патернів:

• Золотий перетин (короткострокова СМА перетинає довгострокову СМА зверху вниз): сигнал на покупку

  • Якщо MA5 перетне MA30 знизу вгору: ймовірність короткострокового висхідного тренду
  • Якщо MA10 перетинає MA30 знизу вгору: можливість середньострокового висхідного тренду

• Дедкрос (короткострокова MA перетинає довгострокову MA зверху вниз): сигнал до продажу

  • Якщо MA5 перетне MA30 зверху вниз: ймовірність короткострокового падіння тренду
  • Якщо MA10 перетинає MA30 зверху вниз: можливість середньострокового спадного тренду

Приклад практики торгівлі: Якщо на денному графіку MA10 перетинає MA30 вгору, це слід вважати сигналом на покупку, і стратегія поступового нарощування позицій з малих обсягів буде ефективною. Навпаки, якщо відбудеться мертвий хрест, це стане сигналом для розгляду можливості фіксації прибутку або закриття частини позицій.

Основні принципи оцінки ринку за допомогою ковзаючих середніх

Основні принципи оцінки ринку за відношенням між ковзними середніми наведені нижче.

Ознаки висхідного тренду:

• Якщо ковзаюча середня розташована нижче свічкових графіків, це може свідчити про те, що поточна ціна перевищує середню ціну і вказує на можливість висхідного тренду.
• Якщо MA5 > MA10 > MA30, це вказує на сильний висхідний тренд.
• Якщо ціна відскакує близько до MA5, MA5 функціонує як короткострокова лінія підтримки.

Ознаки спадного тренду:

• Якщо ковзна середня розташована вище свічкової ціни, це свідчить про те, що поточна ціна нижча за середню ціну, і ймовірність спадного тренду є високою.
• Якщо MA30 > MA10 > MA5, це свідчить про сильний спадний тренд.
• Якщо ціна досягає MA5, але не може його прорвати, MA5 функціонує як короткострокова лінія опору.

Ознаки діапазонного ринку:

• Якщо кілька ковзних середніх перетинаються і немає чіткої послідовності, ймовірність ринкових коливань висока.
• Якщо MA5, MA10 та MA30 коливаються в горизонтальному положенні, можна вважати, що ринок втратив напрям.

Техніка використання ковзаючих середніх за часовими осями

Використання ковзаючих середніх змінюється в залежності від часових рамок торгівлі. Нижче наведено ефективні налаштування ковзаючих середніх та способи їх використання за різними часовими рамками.

короткострокова торгівля (день-ніч ~ кілька днів)

• Рекомендовані налаштування: MA5, MA10, MA20
• Часовий інтервал графіка: 5-хвилинна свічка, 15-хвилинна свічка, 1-годинна свічка
• Техніки використання:
  • Використовуйте перетин MA5 і MA10 як короткострокову точку входу
  • MA20 використовується для підтвердження середньострокового тренду та основних ліній підтримки/опору
  • Якщо розрив між короткостроковою MA та ціною великий, слід врахувати можливість відскоку або корекції.

середньострокова торгівля (кілька тижнів - кілька місяців)

• Рекомендовані налаштування: MA20, MA50, MA100
• Часовий інтервал графіка: 4-годинний, денний
• Техніки використання:
  • Використовуйте перетин MA20 та MA50 як основні точки входу та виходу.
  • Використовуйте MA100 як базову лінію для підтвердження довгострокового тренду.
  • Важливо враховувати ціновий діапазон між MA20 та MA50 як зону обсягу

Довгострокові інвестиції (на термін від кількох місяців до року)

• Рекомендовані налаштування: MA50, MA100, MA200
• Часовий інтервал графіка: денний, тижневий
• Техніки використання:
  • Використовуйте MA200 як абсолютний критерій для довгострокового тренду.
  • Вважайте перетин MA50 та MA200 (смертельний хрест, золотий хрест) важливими точками повороту.
  • MA100 використовується як підтримка та опір середньострокового та довгострокового періоду

Складна стратегія ковзаючих середніх: аналіз декількох часових рамок

Для більш досконалого аналізу ковзних середніх ефективно комбінувати кілька часових рамок. Цей метод називається «аналіз багатьох часових рамок», і, оцінюючи сигнали з кожної часової рамки в комплексі, можна визначити більш надійні точки входу та виходу.

Практична процедура аналізу на кількох часових рамках:

1. Перевірка довгострокового тренду: підтвердження напрямку тренду на денному графіку за розташуванням MA50 та MA200.
2. Визначення середньострокових точок входу: визначення перетинів та точок відбиття MA20 та MA50 на графіку з 4-годинними свічками
3. Оптимізація короткострокового часу входу: використовуючи MA5 та MA10 на графіках з годинним або 15-хвилинним інтервалом для точнішого визначення часу входу.
4. Управління ризиками: Встановіть відповідні рівні стоп-лосса та фіксації прибутку на основі відносин між розташуваннями рухомих середніх на кожному часовому інтервалі.

Конкретний приклад: Якщо на денному графіку MA50 перевищує MA200 і підтверджується висхідний тренд, то на 4-годинному графіку, коли MA20 перетинає MA50 вгору (золотий перетин), можна розглянути можливість відкриття купівельної позиції. Додатково на 1-годинному графіку, у момент, коли MA5 перетинає MA10 вгору, можна фактично здійснити вхід, що дозволяє реалізувати ієрархічний аналітичний підхід.

Підсумок

Середнє ковзне - це важливий показник, який є основою технічного аналізу на крипторинку. Підсумовуючи викладене в цій статті, важливими є такі моменти.

1. **Тренд