Темне мистецтво бектестингу: Сповідь трейдера

Я провів незліченні години, вдивляючись у графіки, переконаний, що моя наступна блискуча стратегія стане тією, що зламає код ринку. Але дозвольте мені розповісти про бектестинг - спокусливу пані, яка розбивала моє серце більше разів, ніж я хочу зізнатися.

Бек-тестування повинно бути цією магічною кришталевою кулею, де ми застосовуємо наші торгові правила до історичних даних і - voilà! - передбачаємо майбутні прибутки, не ризикуючи ні копійкою. Яка прекрасна брехня це.

Коли я вперше відкрив для себе бектестинг, я думав, що знайшов святий грааль. Я запустив свою розкішну стратегію перетворення ковзних середніх через п'ять років даних по Біткоїну, і результати виглядали вражаюче! Двозначні прибутки, мінімальні просадки - я практично рахував свої майбутні мільйони.

Реальність? Ринок не звертає уваги на результати вашого тестування.

Проблема глибша, ніж більшість аматорів усвідомлює. Історичні дані - це лише історія. Ринки еволюціонують, психологія змінюється, і відбуваються чорні лебеді. Я спостерігав, як ідеально протестовані стратегії зазнавали краху в реальних торгових умовах, тому що не могли врахувати прослизання, прогалини ліквідності або просто банальну ринкову ірраціональність.

Ці елегантні торгові платформи роблять занадто простим вибір часових рамок і параметрів, поки ви не отримаєте бажані результати. Я маніпулював змінними, щоб отримати гарні результати зворотного тестування більше разів, ніж хотілося б зізнатися. Це як академічне шахрайство, але я лише обманюю самого себе.

Найгіршими правопорушниками є великі торгові фірми з їхніми високопродуктивними комп'ютерами та алгоритмами машинного навчання. Вони переконують інвесторів, що відкрили якийсь математичний перевагу завдяки широкому тестуванню. Тим часом вони просто підганяють дані, поки це не розкаже історію, яку вони хочуть продати.

Навіть у торгівлі криптовалютами - де я провів більшість своїх останніх років - тестування у минулому є проблематичним. Як можна змістовно протестувати стратегії на активи з лише десятирічною історією, що відзначається маніпуляціями та екстремальною волатильністю?

Не зрозумійте мене неправильно - я все ще проводжу тестування всього. Це все ще краще, ніж літати абсолютно наосліп. Але я навчився підходити до результатів з здоровим скептицизмом і ніколи не довіряти стратегії, яка виглядає занадто добре, щоб бути правдою.

Жорстка правда? Ринки — це хаотичні системи, керовані людськими емоціями, динамікою влади в установах та непередбачуваними глобальними подіями. Тестування назад не може охопити цю складність — воно може лише дати вам ілюзію безпеки, перш ніж справжній ринок вдарить вас по обличчю.

Моя порада? Використовуйте бектестинг як один із багатьох інструментів. Розумійте його обмеження. І завжди будьте готові до того, що ваша ідеально протестована стратегія може зазнати катастрофічної поразки, коли на кону стоять справжні гроші. Ось тоді і починається справжнє навчання.