Розуміння індикатора RSI

Що таке Індекс відносної сили?

Технічний аналіз (TA) в основному полягає в прогнозуванні майбутніх тенденцій ринку шляхом вивчення минулих дій. У традиційних та криптовалютних ринках більшість трейдерів покладаються на спеціалізовані індикатори та інструменти аналізу історичних даних для визначення ринкових тенденцій та потенційного прогнозування майбутніх цінових рухів.

Індекс відносної сили (RSI) є індикатором технічного аналізу, розробленим наприкінці 1970-х років як інструмент для брокерів цінних паперів для аналізу ефективності цінного паперу за певний період. Це, по суті, осцилятор імпульсу, який вимірює величину цінових рухів і їх швидкість. Залежно від типу торгівлі, що проводиться, RSI може бути надзвичайно корисним інструментом, тому його широко використовують трейдери та технічні аналітики.

У 1978 році механічний інженер на ім'я Дж. Уеллс Уайлдер зосередив своє аналітичне навчання на технічній торгівлі. Він розпочав свою кар'єру у фінансах у сфері нерухомості в 1960-х роках. Після того, як його партнери викупили його частку в бізнесі в 1972 році, він взяв свій прибуток у 100,000 доларів і почав торгувати на фондовому ринку, що призвело його до дослідження надійних інструментів для розпізнавання прибуткових патернів. У 1978 році Уайлдер зібрав свої дослідження та досвід у математичні формули та індикатори, які трейдери могли б використовувати у своїй діяльності. Індекс відносної сили став одним з цих індикаторів.

Як працює індикатор RSI?

За замовчуванням, Індекс відносної сили вимірює зміну ціни активу за 14 періодів (14 днів для денних графіків, 14 годин для годинних графіків тощо.). Формула ділить середній приріст ціни за цей період на середній збиток, який він зазнав, а потім виражає цю силу на скоригованій шкалі від 0 до 100.

Як вже зазначалося, Індекс відносної сили є індикатором моментуму, технічним торговим інструментом, який вимірює швидкість зміни ціни. Коли моментум зростає, це означає, що актив активно купується на ринку. Коли моментум зменшується, це ознака того, що інтерес трейдерів до активу зменшується.

Індекс відносної сили (RSI) також є свінговим індикатором, який дозволяє трейдерам легше виявляти перепродані або перекуплені ринкові умови. Він оцінює ціну активу за шкалою від 0 до 100, враховуючи останні 14 періодів. У той час як рівень 30 або нижче на Індексі відносної сили свідчить про те, що актив, ймовірно, знаходиться поблизу свого дна (перепроданий), показник вище 70 свідчить про те, що ціна активу близька до свого максимуму (перекуплений) за цей період і, ймовірно, знизиться.

Хоча стандартний параметр RSI становить 14 періодів, трейдери можуть змінювати його для збільшення чутливості (менше періодів) або зменшення чутливості (більше періодів). Іншими словами, 7-денний RSI буде більш чутливим до цінових рухів, ніж той, що враховує 21 день. Крім того, короткострокові торгові налаштування можуть налаштувати індикатор RSI, щоб вважати 20 перепроданим і 80 перекупленим (замість 30 та 70), що робить менш імовірним виникнення помилкових сигналів.

Індекс відносної сили Дивергенції

Крім рівнів RSI 30 і 70 – які можуть свідчити про потенційно перепродані або перекуплені ринкові умови – трейдери також використовують RSI, щоб спробувати передбачити зміни тренду або виявити рівні підтримки та опору, використовуючи бичачі (висхідні) або ведмежі (низхідні) дивергенції.

Бичачий розходження – це стан, коли ціна активу рухається в одному напрямку, а індикатори RSI – в протилежному напрямку. Таким чином, рівень RSI зростає, створюючи вищі мінімуми, тоді як ціна знижується, створюючи нижчі мінімуми. Це називається бичачим розходженням і вказує на те, що моментум зміцнюється, незважаючи на падіння цін.

З іншого боку, ведмежі дивергенції можуть вказувати на те, що, незважаючи на зростання цін, ринок втрачає імпульс. Внаслідок цього рівень Індексу відносної сили знижується і генерує нижчі максимуми, тоді як ціна активу зростає, генеруючи вищі максимуми.

Однак важливо пам'ятати, що дивергенції Індексу відносної сили не є такими надійними під час сильних ринкових трендів. Це означає, що під час спадного тренду може виникати багато бичачих дивергенцій, перш ніж досягти свого справжнього дна. З цієї причини дивергенції Індексу відносної сили працюють найкраще на менш волатильних ринках з боковими рухами або тонкими трендами (.

Як використовується Індекс відносної сили?

Існує кілька важливих факторів, які слід враховувати при використанні індикатора Індекс відносної сили, таких як конфігурації, рівні )30 і 70(, а також бичачі/ведмежі дивергенції. Однак завжди важливо пам'ятати, що жоден технічний індикатор не є 100% ефективним, особливо якщо використовується самостійно. Тому трейдерам слід розглянути можливість використання індикатора RSI разом з іншими індикаторами, щоб уникнути хибних сигналів.