RSI: Повний посібник з індикатора відносної сили в трейдингу

Що таке Індикатор Сили Відносин (RSI)?

Технічний аналіз (TA) полягає в прогнозуванні майбутніх тенденцій ринку шляхом вивчення історичної цінової дії. Як на традиційних ринках, так і на ринку криптовалют трейдери використовують спеціалізовані індикатори та аналітичні інструменти для виявлення патернів та прогнозування цінових рухів.

Індекс відносної сили (RSI) є технічним індикатором, розробленим наприкінці 70-х років як інструмент для аналізу продуктивності активу протягом часу. Він працює як осцилятор моментуму, що вимірює як величину, так і швидкість змін ціни. Завдяки своїй універсальності та ефективності, RSI широко використовується трейдерами та технічними аналітиками у різних типах операцій.

Дж. Уеллс Уайлдер, інженер-механік, розробив цей індикатор у 1978 році. Після початку своєї фінансової кар'єри в нерухомості в 60-х роках Уайлдер продав свою частку в бізнесі в 1972 році і використав свій прибуток у 100 000 доларів, щоб почати торгувати на фондових ринках. Цей досвід призвів до створення математичних інструментів для визначення прибуткових патернів, і RSI став одним з його найважливіших і тривалих індикаторів.

Робота RSI

За замовчуванням RSI вимірює зміни ціни протягом 14 періодів (14 днів на денних графіках, 14 годин на годинникових графіках тощо.). Формула ділить середній прибуток ціни за цей час на середній збиток, а потім представляє це співвідношення на шкалі від 0 до 100.

Як індикатор моменту, RSI вимірює швидкість зміни ціни. Висхідний момент вказує на активні покупки активу на ринку, тоді як низхідний момент сигналізує про зменшення інтересу трейдерів.

RSI також працює як осцилятор, що допомагає виявити умови перепродажу або перекупленості. Оцінюючи ціну на шкалі від 0 до 100, враховуючи 14 попередньо визначених періодів:

• Рівень 30 або менше вказує на те, що актив, ймовірно, перепроданий (близько до свого дна)
• Рівень вище 70 вказує на те, що актив, ймовірно, перепроданий ( біля свого максимуму )

Трейдери можуть налаштувати стандартний період 14 для:

• Збільшити чутливість: використовувати менше періодів (, наприклад, 7 днів )
• Зменшити чутливість: використовувати більше періодів (, наприклад, 21 день )

Для короткострокових операцій деякі трейдери коригують рівні до 20 (перепродано) та 80 (перекуплено), щоб зменшити кількість хибних сигналів.

Різниця RSI

Крім стандартних рівнів 30 та 70, трейдери використовують RSI для прогнозування змін тренду або визначення рівнів підтримки та опору за допомогою висхідних (bullish) або низхідних (bearish) дивергенцій.

Бичачий розрив: Відбувається, коли:

• Ціна активу формує нижчі мінімуми (нижчі мінімуми)
• Індикатор RSI показує вищі мінімуми (більші мінімуми)

Ця суперечність вказує на те, що, незважаючи на зниження ціни, момент набирає обертів, що може передбачати зміну висхідної тенденції.

Медва́льна дивергенція: Виникає, коли:

• Ціна активу створює все вищі максимуми (вищі максимуми)
• Індикатор RSI показує нижчі максимуми (нижчі максимуми)

Ця дивергенція вказує на те, що, хоча ціна продовжує зростати, момент втрачає силу, що може передбачати зміну тенденції до зниження.

Важливо зазначити, що дивергенції RSI не є такими надійними під час сильних ринкових трендів. Яскравий низхідний тренд може показувати численні висхідні дивергенції перед досягненням свого справжнього дна. З цієї причини дивергенції RSI працюють краще на ринках з низькою волатильністю, з бічними рухами або помірними трендами.

Практичне застосування RSI

При використанні Індексу Сили Відносин важливо враховувати кілька аспектів, таких як налаштування, ключові рівні (30 та 70) і дивергенції. Проте жоден технічний індикатор не є безпомилковим, особливо коли його використовують ізольовано.

Щоб максимізувати ефективність RSI, професійні трейдери зазвичай поєднують його з іншими технічними індикаторами, що дозволяє підтверджувати сигнали і уникати неправильних інтерпретацій. Цей багатоказовий підхід забезпечує більш повне уявлення про ринок і допомагає приймати більш обґрунтовані рішення.

RSI виділяється своєю універсальністю на різних ринках і часових рамках, але для правильного інтерпретування в залежності від специфічних умов кожного активу та ринкового контексту потрібна практика.