Індикатор VWAP та його застосування в торгівлі криптовалютами

Відкрийте для себе, як використовувати технічний індикатор VWAP (Ціна середня з урахуванням об'єм) для успішної торгівлі. VWAP не тільки підкреслює середню ціну конкретного активу, а й враховує об'єм торгівлі, щоб надати повну картину настрою ринку та напрямку цін.

Перед виникненням технічного аналізу та Теорії Доу торгівля акціями більше зосереджувалася на інтерпретації економічних даних, відстеженні бізнес-результатів та аналізі тенденцій цін на ринку, а не на графіках чисел чи технічних індикаторах. Хоча сучасні практики торгівлі еволюціонували, основи залишаються тими ж.

Щоб здійснювати прибуткові угоди, трейдерам потрібно розуміти ринок і бути в змозі легко визначати тенденції. Сьогодні використання технічних індикаторів спрощує процес трейдингу, оскільки вони можуть підкреслювати ключові точки цін і об'ємів, вказуючи на потенційні можливості прибутку в окремих угодах. Зважена середня ціна за об'ємом (VWAP) є одним з цих індикаторів.

Історія технічного індикатора VWAP

У 1980-х роках Кайл Креібіел впровадив технічний індикатор VWAP у сферу трейдингу, допомагаючи трейдерам використовувати ціни та об'єм для визначення ринкової вартості активу. З тих пір індикатор VWAP поступово здобув популярність, а пізніші варіанти (, такі як VWAP з прив'язкою ), надають більше інформації про динаміку ринку.

Що таке технічний індикатор VWAP?

VWAP (Середня ціна з урахуванням об'ємів) є технічним індикатором, який надає інформацію про тенденцію цін та реальну вартість криптовалют. VWAP враховує два основних фактори: накопичений об'єм та накопичену типову ціну.

Як і інші індикатори середньої ціни, VWAP головним чином підкреслює середню ціну конкретного активу, але також включає об'єм торгівлі активом, щоб представити повну картину настроїв на ринку та напрямку цін.

Як розрахувати технічний індикатор VWAP

Як і більшість технічних індикаторів, VWAP зазвичай вбудований у комп'ютерні торгові графіки. Однак, якщо графік не надає метод обчислення для цього індикатора, розуміння його методу обчислення може бути дуже корисним.

VWAP зазвичай розраховується за день торгів, з моменту відкриття ринку до закриття, і всі розраховані значення грунтуються на графіку торгів цього дня.

Щоб розрахувати VWAP, потрібні три значення:

1. Типова накопичена ціна: середня ціна торгового періоду. Складіть високу ціну, низьку ціну та ціну закриття та поділіть на 3, щоб отримати цю ціну, формула якої: «(H+L+C)/3».

2. Об'єм: об'єм загальних угод за цей період.

3. Об'єм накопичений: загальний об'єм торгівлі протягом торгового дня.

З цими трьома значеннями можна розрахувати VWAP, формула якого така:

За допомогою формули ви можете розрахувати об'єм VWAP, дотримуючись цих кроків:

1. Знайдіть середню ціну активу за перші 15 хвилин дня, а потім додайте високу ціну, низьку ціну та ціну закриття і поділіть на 3.

2. Помножте середню ціну на об'єм торгівлі за той же період і зафіксуйте кінцевий результат у нотатках або електронних таблицях.

3. Використовуйте згадану формулу, щоб поділити загальну суму PV ( ціна, помножену на об'єм ), на об'єм торгівлі за період, таким чином отримуючи середню зважену ціну ( VWAP ).

Примітка: Щоб підтримувати VWAP протягом дня, необхідно продовжувати накопичувати значення PV за кожен період у загальну суму, а потім поділити його на загальний об'єм, накопичений за період.

Якщо ви використовуєте таблицю для відстеження кожного накопиченого значення PV та загального об'єм торгів, обчислити VWAP вручну буде легше.

Корисність технічного індикатора VWAP

Як і інші технічні індикатори, лінія VWAP є дуже корисною для визначення конкретних тенденцій ринку. Аналізуючи положення лінії VWAP щодо цінових точок, трейдери можуть судити про те, чи є тенденція цін активу спадною чи висхідною.

Зазвичай, коли ціна активу знаходиться вище лінії VWAP, це означає, що ціна торгівлі монетою перевищує середню ціну, зважену за об'ємом, що вказує на висхідний тренд.

Коли ситуація є протилежною, тобто ціна падає нижче середнього, це є сигналом падіння активу, вказуючи на те, що поточна ціна продажу активу нижча за його середній рівень.

Лінія VWAP може допомогти трейдерам виявити стани перекупленості та перепроданості на ринку, допомагаючи їм приймати більш обґрунтовані торгові рішення. Коли ціна знаходиться вище лінії VWAP, це означає, що актив може бути в стані перекупленості; навпаки, якщо ціна знаходиться нижче лінії VWAP, це вказує на те, що актив знаходиться в стані перепроданості. З цими сигналами та умовами ринку трейдери можуть здійснювати прогнозуючі операції, щоб уникнути майбутніх втрат від коригуючих тенденцій.

Лінія VWAP також може діяти як рівень підтримки або опору. Аналізуючи траєкторію лінії VWAP, трейдери можуть оцінити силу існуючої цінової тенденції та можливість її зміни. Коли ціна наближається до лінії VWAP знизу, це вважається рівнем підтримки; навпаки, це вважається рівнем опору.

Як торгувати, використовуючи технічний індикатор VWAP?

Навіть з надійними технічними індикаторами, такими як VWAP, немає гарантії універсально успішної торгової стратегії. Ринок криптовалют має унікальні характеристики, часто демонструючи волатильність цін, що вимагає ексклюзивних торгових стратегій, які зазвичай поєднують технічні індикатори та надійні торгові стратегії. Ось кілька з найкращих торгових стратегій, які поєднують індикатор VWAP з іншими інструментами:

Лінії та канали VWAP

Технічний індикатор VWAP включає верхню та нижню лінії, які можуть бути використані для ідентифікації сигналів купівлі та продажу. Коли ціна відскакує в межах каналу ( між верхньою та нижньою лініями ), відбувається сигнал купівлі. Якщо ціна пробиває верхню лінію, зазвичай це вважається станом перекупленості; навпаки, якщо ціна падає нижче нижньої лінії, це вважається станом перепроданості.

Трейдери можуть покладатися на лінії та канали технічного індикатора VWAP для визначення потенційно вигідних можливостей та прийняття обґрунтованих рішень про те, коли купувати або продавати ордери.

Стратегія прориву торгівлі

У стратегії торгівлі прорив відноситься до активу, який перевищує рівень підтримки або опору, супроводжуючись збільшенням об'ємів торгівлі. Ця стратегія використовує початкові зміни в трендах ринку, допомагаючи трейдерам захоплювати перші тенденції цін і здійснювати прибуткові операції.

Як згадувалося раніше, технічний індикатор VWAP може діяти як рівень опору; коли лінія VWAP перевищує ціну, це може вказувати на висхідний тренд у ціні активу. Тому трейдери, які використовують стратегію прориву, можуть використовувати лінію VWAP як рівень підтримки або опору, щоб визначити відповідні точки покупки або продажу у відповідь на зміни ринку.

Відкат та торгівля на звороті

Трейдинг на відкаті ідентифікує тимчасові ситуації повернення цін, аналізуючи графіки цін активів і входячи на ринок під час короткочасної тенденції корекції цін. Трейдери, які використовують трейдинг на відкаті, можуть використовувати технічний індикатор VWAP для ідентифікації тимчасових корекцій у тенденціях цін, що дозволяє здійснювати угоди у відповідні моменти.

Чи слід використовувати технічний індикатор VWAP разом з іншими технічними індикаторами?

Хоча технічний індикатор VWAP корисний для розуміння тенденції ринку та середньої ціни, не рекомендується покладатися виключно на нього як на всю стратегію торгівлі. Індикатор VWAP може показувати зміни в ціні активу відносно його середньої, але не враховує сили тенденції цін, волатильності активу або настрою та моментуму ринку. Тому поєднання VWAP з іншими технічними індикаторами може запропонувати більш вигідні стратегії.

Різні технічні індикатори пропонують унікальні перспективи; деякі відстежують моментум, тоді як інші оцінюють реверсії тренду або волатильність цін. Наступні три індикатори можуть доповнити VWAP і покращити його ефективність у торгах криптовалютами:

Індекс Сили Відносної (RSI)

RSI вимірює імпульс руху цін, допомагаючи визначити, чи є криптовалюта перекупленою чи перепроданою. Коли його використовують разом з VWAP, RSI може допомогти трейдерам підтвердити стан ринку. Наприклад, якщо ціна активу перевищує лінію VWAP, демонструючи висхідну тенденцію, але RSI показує рівні перекупленості, це вказує на те, що ціна може коригуватися або коригуватися. Ця комбінація індикаторів дозволяє трейдерам перевіряти тенденцію, спостерігаючи за потенційними сигналами розвороту.

Технічний індикатор Конвергенції/Дивергенції Середнього Значення (MACD)

MACD є популярним технічним індикатором слідкування за трендами, який може виявити зміни в імпульсі. Коли його використовують разом з VWAP, MACD допомагає підтвердити силу тренда. Якщо ціна знаходиться вище VWAP і MACD показує бичачий перетин ( тобто, лінія MACD перетинає лінію сигналу ), це вказує на збільшення імпульсу бичачого тренда. З іншого боку, якщо ціна знаходиться нижче VWAP і MACD показує ведмежий перетин, це свідчить про те, що ведмежий тренд може продовжитися. MACD може вказувати на зміни в імпульсі, перетворюючи його на ефективний допоміжний інструмент для VWAP, допомагаючи трейдерам захоплювати можливості купівлі та продажу.

Боллінгерівські смуги

Банди Боллінджера вимірюють об'єм ринку та ідентифікують потенційні можливості для прориву або корекції. Коли їх використовують разом з VWAP, вони допомагають підтвердити, чи є тенденція цін сталою або тимчасовою. Якщо ціна прориває VWAP і перевищує верхню смугу, це вказує на потенційний сигнал прориву. З іншого боку, якщо ціна знаходиться в межах смуг, але близько до лінії VWAP, це може вказувати на те, що ринок стабільний або може відбутися корекція. Комбіноване використання VWAP та Банд Боллінджера дозволяє трейдерам одночасно оцінювати рівні цін та волатильність ринку, поліпшуючи їхні прогнози щодо реверсій тенденцій.

Висновок

Технічний індикатор Ціна Середня Вагова (VWAP) є дуже корисним, оскільки може надати трейдерам інформацію про тенденцію ринку та середню ціну. Розуміючи метод розрахунку VWAP та інтерпретуючи його, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо купівлі та продажу криптовалют. Хоча інструмент VWAP є потужним, рекомендується використовувати його разом з іншими індикаторами, оскільки це може надати більш повне уявлення про ринок і зробити стратегію торгівлі більш ефективною.