Стисла інструкція з індикатора параболічного SAR

Розуміння параболічного SAR

Індикатор параболічного стопу та реверсу (SAR) був розроблений технічним аналітиком Дж. Уеллсом Уайлдером-молодшим наприкінці 1970-х років. Він вперше з'явився в його книзі "Нові концепції в технічних торговельних системах," поряд з іншими широко використовуваними індикаторами, такими як індекс відносної сили (RSI).

Уайлдер спочатку назвав цей підхід Параболічна система часу/ціни, при цьому концепція SAR була представлена наступним чином:

SAR означає Зупинити та Реверсувати. Це точка, де закривається довга угода і відкривається коротка, або навпаки.

• Вілдер, Дж. В., молодший. Нові концепції в технічних трейдингових системах (с. 8).

Сьогодні ця система зазвичай називається індикатором Parabolic SAR, який слугує інструментом для визначення ринкових трендів та потенційних точок розвороту. Хоча Уайлдер спочатку розробив кілька технічних аналізів (TA) вручну, вони тепер інтегровані в більшість цифрових торгових систем та програм для побудови графіків, що робить ці техніки відносно простими для впровадження без ручних розрахунків.

Механіка індикатора

Індикатор параболічного SAR представлений маленькими крапками, розташованими вище або нижче ринкової ціни. Розташування цих крапок формує параболу, при цьому кожна крапка представляє собою одне значення SAR.

Суть полягає в тому, що точки наносяться під ціною під час висхідного тренду та над нею під час низхідного тренду. Вони також наносяться під час періодів консолідації, коли ринок рухається вбік. Однак у цьому випадку точки будуть змінювати сторони набагато частіше. Таким чином, індикатор Parabolic SAR є менш ефективним під час ринків без тренду.

Переваги

Параболічний SAR може надати уявлення про напрямок і тривалість ринкових трендів, а також потенційні точки розвороту. Таким чином, він може підвищити шанси трейдерів на виявлення вигідних можливостей для купівлі та продажу.

Дехто з трейдерів також використовує індикатор Parabolic SAR для визначення динамічних цін на стоп-лос, що дозволяє їхнім стопам рухатися в унісон з ринковим трендом. Цю техніку часто називають трейлінговим стоп-лосом.

В основному, це дозволяє трейдерам забезпечити вже отримані прибутки, оскільки їхні позиції закриваються, як тільки тренд змінюється. У деяких ситуаціях це також може запобігти передчасному закриттю прибуткових позицій або входженню в торги занадто рано.

Обмеження

Як згадувалося, Parabolic SAR особливо корисний на ринках з трендом, але менш ефективний під час періодів консолідації. Коли немає чіткого тренду, індикатор має більше шансів генерувати хибні сигнали, що може призвести до значних втрат.

Нестабільний ринок (, який швидко зростає і падає ), може також давати кілька оманливих сигналів. Таким чином, індикатор Parabolic SAR, як правило, працює краще, коли ціни змінюються більш поступово.

Ще один фактор, який слід врахувати, - це чутливість індикатора, яку можна вручну налаштувати. Вища чутливість підвищує ймовірність виникнення помилкових сигналів.

В деяких випадках, хибні сигнали можуть спонукати трейдерів закривати виграшні позиції занадто рано, продаючи активи, які все ще мають потенціал для прибутку. Ще гірше, хибні пробої можуть надавати інвесторам хибне відчуття оптимізму, спонукаючи їх купувати занадто рано.

Нарешті, оскільки індикатор не враховує обсяг торгівлі, він не надає багато інформації про силу тренду. Хоча великі ринкові рухи призводять до збільшення розриву між кожною крапкою, це не слід сприймати як ознаку сильного тренду.

Незалежно від того, скільки інформації мають трейдери та інвестори, ризики завжди будуть частиною фінансових ринків. Проте багато хто поєднує Parabolic SAR з іншими стратегіями або індикаторами як спосіб мінімізувати ризики та компенсувати обмеження.

Уайлдер рекомендував використовувати Середній Напрямковий Індекс разом з Параболічним SAR для оцінки сили тренду. Крім того, ковзаючі середні або індикатор RSI також можуть бути включені в аналіз перед входом у позицію.

Розрахунок параболічного SAR

Сьогодні комп'ютерні програми виконують обчислення автоматично. Однак для тих, хто зацікавлений, цей розділ містить коротке пояснення обчислення параболічного SAR.

SAR точки розраховуються на основі існуючих ринкових даних. Отже, щоб розрахувати сьогоднішній SAR, ми використовуємо вчорашній SAR, а щоб розрахувати завтрашнє значення, ми використовуємо сьогоднішній SAR.

Під час висхідного тренду значення SAR розраховується на основі попередніх максимальних значень. Під час спадних трендів враховуються попередні мінімальні значення. Уайлдер назвав найвищі та найнижчі точки тренду екстремальними точками (EP). Однак рівняння не є однаковим для висхідних і спадних трендів.

Для висхідних трендів:

SAR = Попередній SAR + AF x (Попередній EP – Попередній SAR)

Для спадів:

SAR = Попередній SAR – AF x (Попередній SAR – Попередній EP)

AF означає фактор прискорення. Він починається з 0,02 і збільшується на 0,02 щоразу, коли ціна досягає нового максимуму ( для висхідних трендів ) або нового мінімуму ( для низхідних трендів ). Однак, якщо буде досягнуто межу 0,20, це значення підтримується протягом тривалості цієї угоди ( до зміни тренда ).

На практиці деякі чартисти вручну налаштовують AF, щоб змінити чутливість індикатора. AF вище 0,2 призведе до вищої чутливості (більшої кількості сигналів розвороту). AF нижче 0,2 робить протилежне. Проте Уайлдер зазначив у своїй книзі, що збільшення на 0,02 працювало найкраще в цілому.

Хоча обчислення є відносно простим у використанні, деякі трейдери запитали Вайлдера, як розрахувати перший SAR, оскільки рівняння вимагає попередніх значень. За його словами, перший SAR можна розрахувати на основі останнього EP перед зміною тренду на ринку.

Вайлдер рекомендував трейдерам повернутися до свого графіка, щоб знайти чіткий розворот, а потім використовувати цей EP як перше значення SAR. Подальший SAR можна буде розрахувати до досягнення останніх цін на ринку.

Наприклад, якщо ринок перебуває в тенденції зростання, трейдер може повернутися на кілька днів або тижнів, поки не знайде попередню корекцію. Вони потім знаходять локальне дно (EP) для цієї корекції, яке може бути використане як перший SAR для наступної тенденції зростання.

Остаточні думки

Хоча Parabolic SAR існує з 1970-х років, він все ще широко використовується сьогодні. Інвестори можуть застосовувати його до багатьох з нинішніх інвестиційних альтернатив, включаючи Forex, товари, акції та ринки криптовалют.

Але жоден інструмент аналізу ринку не може гарантувати 100% точність. Тому перед використанням Parabolic SAR або будь-якої іншої стратегії, інвестори повинні впевнитися, що мають гарне розуміння фінансових ринків та технічного аналізу. Вони також повинні мати відповідні стратегії торгівлі та управління ризиками, щоб пом'якшити неминучі ризики.