Стохастичний RSI: Двосічний меч у торгівлі

Як трейдер, який постраждав більше разів, ніж хотілося б визнати, через надмірну залежність від технічних індикаторів, у мене є кілька думок щодо Stochastic RSI (StochRSI). Цей "індикатор індикатора" може здаватися розумним на папері, але давайте будемо реалістами щодо того, з чим ми маємо справу.

StochRSI бере звичайний RSI—вже відібраний від фактичного цінового руху—і застосовує до нього іншу формулу. Це на два кроки від реальності! Створений Кроллом і Чандою ще в '94, він коливається між 0-1 (або 0-100, якщо вам подобаються гарні числа ), теоретично допомагаючи нам визначити умови перекупленості та перепроданості.

Я спостерігав, як безліч трейдерів потрапляють у пастку, ставлячи ці осцилятори на зразок кришталевих кул. Торгові платформи люблять демонструвати їх зі своїми акуратними лініями на 0.2 та 0.8 ( або 20 та 80), натякаючи, що вам слід купувати або продавати, коли ці магічні пороги перетинаються.

Дозвольте мені розповісти, що насправді відбувається: на волатильних криптовалютних ринках StochRSI скаче, як божевільний пінбол, генеруючи так багато "сигналів", що ви збанкрутуєте, слідуючи їм усім. Звичайно, вони стверджують, що додавання 3-денної SMA вирівнює ситуацію, але це як накладати пластир на зламану ногу.

Основні платформи, які просувають ці індикатори, не піклуються про те, чи ви втрачаєте гроші — вони отримують свій дохід незалежно від ваших торгових результатів. І коли неминучі втрати накопичуються, вони просто скажуть: "ви повинні були використовувати кілька індикаторів" або "це лише один інструмент у вашому наборі інструментів."

Що мене особливо дратує, так це те, як стандартні налаштування на 14 періодів сприймаються як істина. Чому 14? Тому що хтось сказав це десятиліття тому? Ринки кардинально змінилися з того часу, особливо криптовалюта зі своїми цілодобовими торгами та екстремальною волатильністю.

Так, StochRSI є більш чутливим, ніж звичайний RSI. Це як його перевага, так і його фатальний недолік. Більше сигналів означає більше шуму. Більше шуму означає більше плутанини. Більше плутанини означає більше емоційних торгових рішень.

Я не кажу, що це зовсім марно—коли ціна постійно залишається вище або нижче центральної лінії, це може підтвердити існуючі тренди. Але використовувати це лише для визначення точок входу та виходу в сьогоднішньому ринковому середовищі? Це рецепт для катастрофи.

Якщо ви повинні використовувати StochRSI, заради Бога, поєднайте його з аналізом обсягу, рівнями підтримки/опору та загальним ринковим контекстом. І пам'ятайте: жоден технічний індикатор не може передбачити, що може зробити якийсь кит або регулятор завтра.