Та ж система, ті ж правила, та ж стратегія. Але в різний час абсолютно різні результати. А ти колись думав: причина невдачі системи може бути не в твоїх кодах, а в годиннику?
Фінансові ринки, хоча і здається, що вони завжди відкриті, не забезпечують однакову ліквідність, однакову щільність учасників та однакову волатильність в кожну годину. Тому, якщо ти не аналізував розподіл прибутків та збитків своєї системи на годинній основі, те, що ти вважаєш успіхом, може бути випадковістю.
Приклад:
Припустимо, що за результатами бек-тестування системи є загалом 1000 угод з 60% рівнем виграшу. Чудово. Але коли ці 1000 угод розділяються за годинами, можливо, позитивні очікування генеруються лише в часовому проміжку між відкриттям Лондона і перед відкриттям Нью-Йорка. В інші години система або буксує, або втрачає гроші.
📊 Тому фільтрація на основі часу виявляє реальну ефективність системи. Не лише результат операції, але й "коли було отримано" є частиною системи.
Технічна пропозиція: Логувати кожен запис транзакції разом з міткою часу.
🔹 Азія: 03:00–10:00 🔹 Лондон: 10:00–16:30 🔹 Відкриття в Нью-Йорку: 16:30–23:00 🔹 Закриття Нью-Йорка: 23:00–03:00
У 2023 році проведено аналіз, згідно з яким середнє співвідношення R:R для угод за парою BTC/USDT в азійські години становить 1:1.2, тоді як під час перекриття Лондон–Нью-Йорк це співвідношення зростає до 1:1.9.
Отже, перш за все, важливо не те, «що робить» система, а те, «коли вона це робить».
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Яка година найбільше вигідна для трейдерів?
Та ж система, ті ж правила, та ж стратегія. Але в різний час абсолютно різні результати. А ти колись думав: причина невдачі системи може бути не в твоїх кодах, а в годиннику?
Фінансові ринки, хоча і здається, що вони завжди відкриті, не забезпечують однакову ліквідність, однакову щільність учасників та однакову волатильність в кожну годину. Тому, якщо ти не аналізував розподіл прибутків та збитків своєї системи на годинній основі, те, що ти вважаєш успіхом, може бути випадковістю.
Приклад:
Припустимо, що за результатами бек-тестування системи є загалом 1000 угод з 60% рівнем виграшу. Чудово. Але коли ці 1000 угод розділяються за годинами, можливо, позитивні очікування генеруються лише в часовому проміжку між відкриттям Лондона і перед відкриттям Нью-Йорка. В інші години система або буксує, або втрачає гроші.
📊 Тому фільтрація на основі часу виявляє реальну ефективність системи. Не лише результат операції, але й "коли було отримано" є частиною системи.
Технічна пропозиція: Логувати кожен запис транзакції разом з міткою часу.
🔹 Азія: 03:00–10:00
🔹 Лондон: 10:00–16:30
🔹 Відкриття в Нью-Йорку: 16:30–23:00
🔹 Закриття Нью-Йорка: 23:00–03:00
Виведи ці метрики для кожного інтервалу:
Відсоток виграшу
Р:Р
Очікування
Профіль просадки
Порівняйте це.
У 2023 році проведено аналіз, згідно з яким середнє співвідношення R:R для угод за парою BTC/USDT в азійські години становить 1:1.2, тоді як під час перекриття Лондон–Нью-Йорк це співвідношення зростає до 1:1.9.
Отже, перш за все, важливо не те, «що робить» система, а те, «коли вона це робить».