【META фінансовий звіт жорстко стрибнув: оголене продаж, Рект vs подвійна покупка з повним заповненням】
Вчора ввечері, після публікації META квартального звіту за Q2, акції стрибнули більше ніж на 11% у післяринковій торгівлі, досягнувши ціни 775 доларів, а ринок опціонів миттєво став дуже волатильним. Трейдери в групі вели запеклі дискусії за кілька годин до виходу звіту:
🔹 Дехто обирає продати 750C та 650P, сподіваючись на обвал IV та отримання премії. 🔹 Також є ті, хто заздалегідь готуються до подвійної покупки, зважаючи на можливість великих коливань після фінансового звіту; 🔹 Більш надійною стратегією є використання цінових різниць (Vertical або Iron Condor) для контролю ризиків.
Врешті-решт, голі продавці помилково оцінюють напрямок, Call сторона потрапляє прямо в глибокий ITM, премія на опціон важко покриває збитки; тоді як завчасно сплановані подвійні покупці успішно отримують всю стрибкову ситуацію.
Це типовий комбінований підхід високої волатильності та фінансових звітів, закінчення якого часто залежить від того, чи відповідає стратегія структурі коливань.
📌 Звітний період з двома продажами не завжди є надійним, особливо на фоні посилення напрямкових коливань; 📌 Завчасно розставляючи подвійні покупки, ви зможете заховатись на етапі низького IV; 📌 Хоча арбітраж є консервативним, ризики контролюються, що робить його більш підходящим для сценаріїв з коливаннями.
META цього разу є стандартним випадком "високих очікувань, що виправдовуються + різкого стрибка" у звіті про доходи. Приєднуйтесь до нашої <стратегії опціонів> групи, щоб разом аналізувати волатильність, розбиратися в ринку, ловити можливості. #meta
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
【META фінансовий звіт жорстко стрибнув: оголене продаж, Рект vs подвійна покупка з повним заповненням】
Вчора ввечері, після публікації META квартального звіту за Q2, акції стрибнули більше ніж на 11% у післяринковій торгівлі, досягнувши ціни 775 доларів, а ринок опціонів миттєво став дуже волатильним. Трейдери в групі вели запеклі дискусії за кілька годин до виходу звіту:
🔹 Дехто обирає продати 750C та 650P, сподіваючись на обвал IV та отримання премії.
🔹 Також є ті, хто заздалегідь готуються до подвійної покупки, зважаючи на можливість великих коливань після фінансового звіту;
🔹 Більш надійною стратегією є використання цінових різниць (Vertical або Iron Condor) для контролю ризиків.
Врешті-решт, голі продавці помилково оцінюють напрямок, Call сторона потрапляє прямо в глибокий ITM, премія на опціон важко покриває збитки; тоді як завчасно сплановані подвійні покупці успішно отримують всю стрибкову ситуацію.
Це типовий комбінований підхід високої волатильності та фінансових звітів, закінчення якого часто залежить від того, чи відповідає стратегія структурі коливань.
📌 Звітний період з двома продажами не завжди є надійним, особливо на фоні посилення напрямкових коливань;
📌 Завчасно розставляючи подвійні покупки, ви зможете заховатись на етапі низького IV;
📌 Хоча арбітраж є консервативним, ризики контролюються, що робить його більш підходящим для сценаріїв з коливаннями.
META цього разу є стандартним випадком "високих очікувань, що виправдовуються + різкого стрибка" у звіті про доходи. Приєднуйтесь до нашої <стратегії опціонів> групи, щоб разом аналізувати волатильність, розбиратися в ринку, ловити можливості. #meta