Коли ми тестуємо набір стратегій і вивчаємо набір індикаторів, чи дійсно ми стоїмо в моменті? Цей документ починається з двох пасток «майбутнього витоку даних» і «перенавчання» та аналізує фатальне випробування подвійним ончейн-аналізом у 2021 році. (Синопсис: Продовження ринку життя: аналіз найдивнішої подвійної вершини у 2021 році з ончейн-даними) (Довідкове доповнення: Ончейн-академія даних (1): Чи знаєте ви, яка середня вартість BTC на всьому ринку? Ключові тези: Розкажіть про концепцію «упередженості погляду вперед» Поговоримо про хіти в трейдингу: Переоснащення Подвійна вершина у 2021 році: найбільше випробування для різьблення меча Огляд ефективності трьох індикаторів та однієї моделі Упередженість погляду вперед Уявіть собі сценарій: «Припустимо, я розробляю торгову стратегію і ретельно тестую її протягом останніх 50 років 1975 ~ 2024, і отримав дуже хороші результати бектесту. Тому я вирішив запустити цю стратегію у 2025 році». Шановні читачі, за наведеним вище описом, хто-небудь бачить, що не так? Якщо ви дійсно проводите лише бектестування 1975 ~ 2024 року, насправді легко потрапити в пастку «майбутнього витоку даних». Оскільки ми просто використали всі дані «поки що» для проведення бектестування, це призведе до навчених нами параметрів стратегії, які, швидше за все, будуть «нетерплячими»! Наприклад, більш жорсткий підхід: ви можете протестувати результати всього 2024 року для «1975 ~ 2023» (припускаючи, що ми в 2024 році) і використовувати стратегію навчання; Звичайно, ви також можете використовувати дані періоду 1975 ~ 2022 року для навчання стратегії, а потім використовувати навчену стратегію для тестування результатів 2023 і 2024 років. Точніше, ми можемо максимально уникнути «майбутнього витоку даних» за допомогою «відкатного бектестування» або «ступінчастого бектестування». Перевага цього полягає в тому, щоб «гарантувати, що стратегія після тренування витримає випробування майбутнім». Перенавчання: найсмертоносніша отрута Будь-хто, хто має хоч трохи базової кількісної концепції розробки стратегії, знає, наскільки серйозними можуть бути проблеми, пов'язані з перенавчанням. Так зване переоснащення, говорячи простою мовою, це «вирізання човна для меча», що зробить дані бектесту хорошими (низька помилка навчання), але важкими для застосування в реальному бою (висока помилка тесту). Тут я маю намір ввести математичну концепцію, щоб пояснити: (читачі, у яких болить голова, коли вони бачать математику, ви можете перейти безпосередньо до наступного абзацу, щоб побачити висновок) Припустимо, є послідовність чисел: «1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ?» Читачі, які трохи чутливі до чисел, повинні думати, що наступне число дорівнює 32, тому що перші п'ять елементів даних, очевидно, пов'язані з «ступенем 2». Але насправді ми не можемо передбачити, якою буде наступна цифра. Тому що з математичної точки зору ми можемо використовувати інтерполяцію Лагранжа для побудови іншого многочлена вищого порядку, так що шостий дані не дорівнює 32, а задовольняє закону. Це означає: «Передбачення, які екстраполюються виключно на кінцеві точки даних, є ненадійними». Другий топ 2021 року: найбільше випробування за більшістю показників Поговоривши про нудні теоретичні концепції, поговоримо про реальні бойові дії. Нижче я винесу три ончейн-індикатори даних і модель, яку я особисто розробив, щоб пояснити всім читачам: 1. MVRV Я вважаю, що читачі, які трохи вивчали ончейн-аналіз даних, напевно, чули про MVRV, і моя попередня стаття також детально навчала цьому показнику ( Школа ончейн даних (1): Чи знаєте ви, яка середня вартість BTC на всьому ринку? ）。 Як показано вище, це діаграма історичних даних MVRV. Позначені на графіку 1, 2, 3 і 4 відповідають вершині 13, 17 і 2021 року відповідно. Ми чітко бачимо, що максимуми MVRV у верхній частині кожного раунду «знижуються». Я чув, що багато людей використовують такі методи, щоб впоратися з феноменом спадних максимумів: «Я знаю, що він знижується, тому, оцінюючи вершину, я візьму більш консервативний і нижчий поріг як попереджувальний сигнал». Тепер постає питання: як встановити більш консервативний поріг? Якщо ми повернемося до квітня 2021 року і побачимо лише історичні дані за 13 чи 17 років, чи може консервативно встановлений поріг спрацювати у квітні 21 року? Чи може встановлений таким чином поріг спрацювати на другій вершині у 2021 році? Якщо ви не думаєте, що квітень 2021 року є вершиною, то друга вершина у 2021 році має ще менше шансів уникнути вершини, чи не так? Я хочу сказати наступне: тому що розмір вибірки історичних даних BTC занадто малий, і якщо просто врахувати попередні цикли, вона, швидше за все, потрапить у пастку «майбутнього витоку даних». Людина у квітні 2021 року (перша вершина) не знатиме, що значення MVRV на той момент насправді є найвищою точкою цього циклу, тому що вона може бачити дані лише за 13 або 17 років; Аналогічно, коли друга вершина з'явилася у 2021 році, значення MVRV перебувало в дуже низькій позиції, і якщо перша вершина не втекла, то, природно, неможливо було втекти від вершини за даними другої вершини, так що найкраща можливість втекти з вершини у 2021 році була б втрачена. 2. Індикатор AVIV AVIV можна розглядати як скоригований, більш продуманий MVRV, і має більш очевидну характеристику «середньої реверсії», ніж MVRV. Але навіть у цьому випадку феномен «спадних піків (максимумів)» все одно очевидний: позначені на малюнку 1, 2, 3 та 4 відповідають вершині 13, 17 та 2021 років відповідно. Для того ж питання я безпосередньо скопіюю наведений вище текст, щоб читачі могли розглянути: Як встановити більш консервативний поріг? Якщо ми повернемося до квітня 2021 року і побачимо лише історичні дані за 13 чи 17 років, чи може консервативно встановлений поріг спрацювати у квітні 21 року? Чи може встановлений таким чином поріг спрацювати на другій вершині у 2021 році? Якщо ви не думаєте, що квітень 2021 року є вершиною, то друга вершина у 2021 році має ще менше шансів уникнути вершини, чи не так? RUP (Relative Unреалізований прибуток) Я також детально представив ончейн-дані RUP раніше, зацікавлені читачі можуть звернутися до наступних двох статей: On-Chain Data Academy (9): Ринковий барометр RUPL(I) - Введення даних > Додаток для читання знизу Ончейн Академія даних (10): Ринковий барометр RUPL(II) - Найсильніший верхній сигнал та історичний цикл Топ-детальний аналіз Читач якось запитав: «Може зрозуміти логіку розбіжності RUP, Але чи варто також враховувати історичні максимуми, яких досяг RUP?» Як показано на малюнку вище, це історичний графік RUP, а позначені на малюнку 1, 2, 3 і 4 відповідають вершині 13, 17 і 2021 року відповідно. Видно, що навіть якщо RUP був стандартизований для ринкової капіталізації, все одно існує феномен спадних піків. Ще одна душевна тортура: як встановити більш консервативний поріг? Якщо повернутися до квітня 2021 року, то можна побачити, що історичні дані становлять лише 13 або 17 років, а консервативно встановлений поріг може бути встановлений на рівні 21 ...
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Взяти за приклад структуру подвійного піку Біткойн 2021 року: поговоримо про те, що таке «витік даних у майбутньому»
Коли ми тестуємо набір стратегій і вивчаємо набір індикаторів, чи дійсно ми стоїмо в моменті? Цей документ починається з двох пасток «майбутнього витоку даних» і «перенавчання» та аналізує фатальне випробування подвійним ончейн-аналізом у 2021 році. (Синопсис: Продовження ринку життя: аналіз найдивнішої подвійної вершини у 2021 році з ончейн-даними) (Довідкове доповнення: Ончейн-академія даних (1): Чи знаєте ви, яка середня вартість BTC на всьому ринку? Ключові тези: Розкажіть про концепцію «упередженості погляду вперед» Поговоримо про хіти в трейдингу: Переоснащення Подвійна вершина у 2021 році: найбільше випробування для різьблення меча Огляд ефективності трьох індикаторів та однієї моделі Упередженість погляду вперед Уявіть собі сценарій: «Припустимо, я розробляю торгову стратегію і ретельно тестую її протягом останніх 50 років 1975 ~ 2024, і отримав дуже хороші результати бектесту. Тому я вирішив запустити цю стратегію у 2025 році». Шановні читачі, за наведеним вище описом, хто-небудь бачить, що не так? Якщо ви дійсно проводите лише бектестування 1975 ~ 2024 року, насправді легко потрапити в пастку «майбутнього витоку даних». Оскільки ми просто використали всі дані «поки що» для проведення бектестування, це призведе до навчених нами параметрів стратегії, які, швидше за все, будуть «нетерплячими»! Наприклад, більш жорсткий підхід: ви можете протестувати результати всього 2024 року для «1975 ~ 2023» (припускаючи, що ми в 2024 році) і використовувати стратегію навчання; Звичайно, ви також можете використовувати дані періоду 1975 ~ 2022 року для навчання стратегії, а потім використовувати навчену стратегію для тестування результатів 2023 і 2024 років. Точніше, ми можемо максимально уникнути «майбутнього витоку даних» за допомогою «відкатного бектестування» або «ступінчастого бектестування». Перевага цього полягає в тому, щоб «гарантувати, що стратегія після тренування витримає випробування майбутнім». Перенавчання: найсмертоносніша отрута Будь-хто, хто має хоч трохи базової кількісної концепції розробки стратегії, знає, наскільки серйозними можуть бути проблеми, пов'язані з перенавчанням. Так зване переоснащення, говорячи простою мовою, це «вирізання човна для меча», що зробить дані бектесту хорошими (низька помилка навчання), але важкими для застосування в реальному бою (висока помилка тесту). Тут я маю намір ввести математичну концепцію, щоб пояснити: (читачі, у яких болить голова, коли вони бачать математику, ви можете перейти безпосередньо до наступного абзацу, щоб побачити висновок) Припустимо, є послідовність чисел: «1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ?» Читачі, які трохи чутливі до чисел, повинні думати, що наступне число дорівнює 32, тому що перші п'ять елементів даних, очевидно, пов'язані з «ступенем 2». Але насправді ми не можемо передбачити, якою буде наступна цифра. Тому що з математичної точки зору ми можемо використовувати інтерполяцію Лагранжа для побудови іншого многочлена вищого порядку, так що шостий дані не дорівнює 32, а задовольняє закону. Це означає: «Передбачення, які екстраполюються виключно на кінцеві точки даних, є ненадійними». Другий топ 2021 року: найбільше випробування за більшістю показників Поговоривши про нудні теоретичні концепції, поговоримо про реальні бойові дії. Нижче я винесу три ончейн-індикатори даних і модель, яку я особисто розробив, щоб пояснити всім читачам: 1. MVRV Я вважаю, що читачі, які трохи вивчали ончейн-аналіз даних, напевно, чули про MVRV, і моя попередня стаття також детально навчала цьому показнику ( Школа ончейн даних (1): Чи знаєте ви, яка середня вартість BTC на всьому ринку? ）。 Як показано вище, це діаграма історичних даних MVRV. Позначені на графіку 1, 2, 3 і 4 відповідають вершині 13, 17 і 2021 року відповідно. Ми чітко бачимо, що максимуми MVRV у верхній частині кожного раунду «знижуються». Я чув, що багато людей використовують такі методи, щоб впоратися з феноменом спадних максимумів: «Я знаю, що він знижується, тому, оцінюючи вершину, я візьму більш консервативний і нижчий поріг як попереджувальний сигнал». Тепер постає питання: як встановити більш консервативний поріг? Якщо ми повернемося до квітня 2021 року і побачимо лише історичні дані за 13 чи 17 років, чи може консервативно встановлений поріг спрацювати у квітні 21 року? Чи може встановлений таким чином поріг спрацювати на другій вершині у 2021 році? Якщо ви не думаєте, що квітень 2021 року є вершиною, то друга вершина у 2021 році має ще менше шансів уникнути вершини, чи не так? Я хочу сказати наступне: тому що розмір вибірки історичних даних BTC занадто малий, і якщо просто врахувати попередні цикли, вона, швидше за все, потрапить у пастку «майбутнього витоку даних». Людина у квітні 2021 року (перша вершина) не знатиме, що значення MVRV на той момент насправді є найвищою точкою цього циклу, тому що вона може бачити дані лише за 13 або 17 років; Аналогічно, коли друга вершина з'явилася у 2021 році, значення MVRV перебувало в дуже низькій позиції, і якщо перша вершина не втекла, то, природно, неможливо було втекти від вершини за даними другої вершини, так що найкраща можливість втекти з вершини у 2021 році була б втрачена. 2. Індикатор AVIV AVIV можна розглядати як скоригований, більш продуманий MVRV, і має більш очевидну характеристику «середньої реверсії», ніж MVRV. Але навіть у цьому випадку феномен «спадних піків (максимумів)» все одно очевидний: позначені на малюнку 1, 2, 3 та 4 відповідають вершині 13, 17 та 2021 років відповідно. Для того ж питання я безпосередньо скопіюю наведений вище текст, щоб читачі могли розглянути: Як встановити більш консервативний поріг? Якщо ми повернемося до квітня 2021 року і побачимо лише історичні дані за 13 чи 17 років, чи може консервативно встановлений поріг спрацювати у квітні 21 року? Чи може встановлений таким чином поріг спрацювати на другій вершині у 2021 році? Якщо ви не думаєте, що квітень 2021 року є вершиною, то друга вершина у 2021 році має ще менше шансів уникнути вершини, чи не так? RUP (Relative Unреалізований прибуток) Я також детально представив ончейн-дані RUP раніше, зацікавлені читачі можуть звернутися до наступних двох статей: On-Chain Data Academy (9): Ринковий барометр RUPL(I) - Введення даних > Додаток для читання знизу Ончейн Академія даних (10): Ринковий барометр RUPL(II) - Найсильніший верхній сигнал та історичний цикл Топ-детальний аналіз Читач якось запитав: «Може зрозуміти логіку розбіжності RUP, Але чи варто також враховувати історичні максимуми, яких досяг RUP?» Як показано на малюнку вище, це історичний графік RUP, а позначені на малюнку 1, 2, 3 і 4 відповідають вершині 13, 17 і 2021 року відповідно. Видно, що навіть якщо RUP був стандартизований для ринкової капіталізації, все одно існує феномен спадних піків. Ще одна душевна тортура: як встановити більш консервативний поріг? Якщо повернутися до квітня 2021 року, то можна побачити, що історичні дані становлять лише 13 або 17 років, а консервативно встановлений поріг може бути встановлений на рівні 21 ...