Ortalama etkin dalgalanma aralığı nedir

Ortalama Gerçek Dalgalanma Genişliği (ATR), teknik analizde belirli bir dönemin piyasa dalgalanmasını tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. ATR, 1978'de teknik analist J. Wells Wilder Jr. tarafından "Yeni Teknik Ticaret Sistemlerinde Kavramlar" adlı eserinde ilk kez tanıtılmıştır.

ATR, 14 günlük farklı gerçek aralık içindeki örtük fiyat dalgalanmasını hesaplayarak ortalama değerini belirler. Bu gösterge, zarar durdurma fiyatlarının belirlenmesi gibi konularda yardımcı olan faydalar sunar, ancak bazı sınırlamaları da vardır.

Giriş

Ticaret oldukça dalgalı olabilir, özellikle kripto varlık piyasasında bu eğilim belirgindir. Tüccarlar fiyat dalgalanmalarını tahmin etmeye çalışır ve bunları kullanmaya çalışır. Bunun için, teknik analiz ve ortalama gerçek aralık (ATR) gibi fiyat dalgalanma göstergeleri gibi çeşitli yöntemler kullanılır. Birçok tüccar için ATR, teknik analizi derinleştirmek için öğrenilmesi gereken önemli bir araç haline gelmiştir.

Ortalama Etkili Dalgalanma Genişliği Tanımı

ATR, 1978'de teknik analist J. Wells Wilder Jr. tarafından dalgalanma ölçüm aracı olarak geliştirilmiştir. O zamandan beri, ATR en popüler teknik dalgalanma göstergelerinden biri haline gelmiştir.

Şu anda, ortalama yön endeksi (ADX) ve ortalama yön endeksi gücü (ADXR) gibi diğer yön göstergeleriyle birleştirilerek kullanılmaktadır. Trader'lar ATR'yi kullanarak, şiddetli fiyat dalgalanmalarını ticaret yapmak için en uygun süreyi belirlemeye çalışmaktadır.

Bu gösterge, 14 günlük varlıkların ortalama piyasa fiyatını hesaplar. Ancak, ATR fiyat trendleri veya yönü hakkında spesifik bilgiler sağlamaz; belirtilen dönem içindeki fiyat dalgalanmasının genel görünümünü sunar. Yüksek ATR değeri yüksek fiyat dalgalanmasını, düşük ATR değeri ise düşük dalgalanmayı gösterir.

Tüccarlar, bu süre zarfında varlık satın alma veya satma kararı verirken fiyat dalgalanmasının yüksekliğini veya alçaklığını dikkate alır. ATR, fiyat dalgalanmasının yalnızca bir yaklaşık değeri olup, yalnızca rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.

Ortalama Etkili Dalgalanma Genişliği Hesaplama Yöntemi

ATR'yi hesaplamak için, belirli bir süre içindeki maksimum gerçek dalgalanma genişliğini (TR) bulmanız gerekir. Bunun için üç farklı aralık hesaplayarak, bunlar arasından en büyük olanı seçersiniz:

1. Önceki dönemin en düşük değerinden önceki dönemin en yüksek değerini çıkardığımız değer

2. Önceki dönemin en yüksek değerinden önceki dönemin kapanış değerini çıkaran mutlak değer (eksi işareti dikkate alınmaz)

3. Önceki düşükten önceki kapanış fiyatını çıkarılan mutlak değer

Bu süre, trader'ın seçtiği zaman dilimine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, kripto varlıklar için 24 saat, hisse senetleri için 1 işlem günü gibi. Belirli bir süre (genellikle 14 gün) için ATR hesaplanırken, her dönem için TR hesaplanır ve toplamı alınarak basit ortalama bulunur.

Belirli bir dönemin ATR'sini belirleyerek, o dönem içindeki varlık fiyatlarının dalgalanmasını anlayabilirsiniz. Genellikle, ATR grafik üzerinde bir çizgi olarak gösterilir. Örneğin, aşağıdaki şekil, dalgalanmanın arttıkça (fiyatın yönüne bakılmaksızın) ATR çizgisinin yükseldiğini göstermektedir.

Kripto Varlık Tüccarlarının Ortalama Etkili Dalgalanma Genişliğini Kullanma Nedenleri

Kripto varlık tüccarları, belirli bir dönem içindeki fiyat dalgalanmasını tahmin etmek için ATR'yi sıkça kullanır. Kripto varlık piyasasının yüksek dalgalanması nedeniyle, ATR özellikle faydalıdır. Birçok tüccar, işlem stratejilerinin bir parçası olarak ATR'yi kullanarak kar alma emirleri ve zarar durdurma emirleri ayarlamaktadır.

Bu şekilde ATR kullanarak, piyasa gürültüsünün ticaret stratejisini etkilemesini önleyebilirsiniz. Uzun vadeli bir trendde işlem yaparken, trader'ların gün içindeki dalgalanmaların pozisyonların kapatılmasına neden olmamasını sağlamaları gerekir.

Popüler stratejilerden biri, ATR'yi 1.5 kat veya 2 kat ile çarparak, elde edilen sonucu giriş fiyatının altına stop-loss olarak ayarlamaktır. Günlük dalgalanmalarda stop-loss tetikleme fiyatına ulaşmaması gerekir. Eğer ulaşırsa, fiyatın büyük ölçüde düştüğünü gösterir.

Ortalama Etkili Dalgalanma Genişliğinin Dezavantajları

ATR göstergesi, uyum sağlama ve fiyat dalgalanmalarını takip etme yeteneği sayesinde birçok avantaja sahiptir, ancak esasen iki dezavantaja sahiptir:

1. ATR, belirli veriler sağlamaz. Birçok ticaret için, bu belirsizlik büyük bir dezavantaj olabilir. Çünkü, trendin tersine dönüp dönmeyeceğini doğru bir şekilde belirleyecek ATR değeri yoktur.

2. ATR yalnızca fiyat dalgalanmasını ölçtüğü için, varlık fiyatının yönündeki değişiklikleri tahmin edemez. Örneğin, bazı traderlar ATR'nin aniden artışını mevcut bir yükseliş trendinin veya düşüş trendinin onayı olarak yanlış anlayabilir, ancak bu yanlış olduğu kanıtlanmıştır.

Sonuç

ATR, piyasanın dalgalanmasını analiz etmek için yararlı bir araçtır ve birçok trader tarafından sevilerek kullanılmaktadır. Dalgalanma, kripto varlık ticaretinin önemli bir unsuru olduğundan, bu gösterge dijital varlıklar için özellikle faydalıdır. Kullanımı kolaydır, ancak ticaret stratejilerinin bir parçası olarak kullanıldığında dikkate alınması gereken bazı kısıtlamalar vardır.