Parabolik SAR Göstergesi için Kısa Bir Kılavuz

Parabolik SAR'ı Anlamak

Parabolik Dur ve Tersleme (SAR) göstergesi, teknik analist J. Welles Wilder Jr. tarafından 1970'lerin sonlarında oluşturulmuştur. Bu gösterge, "Yeni Teknik Ticaret Sistemleri Konseptleri" adlı kitabında, Göreli Güç Endeksi (RSI) gibi diğer yaygın olarak kullanılan göstergelerle birlikte yer almıştır.

Wilder bu yaklaşımı başlangıçta Parabolik Zaman/Fiyat Sistemi olarak adlandırmış, SAR kavramı ise şu şekilde tanıtılmıştır:

SAR, Durdur ve Tersine Dönüş anlamına gelir. Bu, uzun bir işlemin kapandığı ve kısa bir işlemin açıldığı, ya da tersinin olduğu noktadır.

• Wilder, J.W., Jr. Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar (s. 8).

Bugün, bu sistem genellikle Parabolik SAR göstergesi olarak adlandırılmakta olup, piyasa trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını tanımlamak için bir araç olarak hizmet etmektedir. Wilder başlangıçta birkaç teknik analiz (TA) göstergesini manuel olarak geliştirirken, şimdi bunlar çoğu dijital ticaret sistemi ve grafik yazılımına entegre edilmiştir ve bu tekniklerin manuel hesaplamalar yapılmadan uygulanması oldukça basit hale gelmiştir.

Göstergenin Mekanikleri

Parabolik SAR göstergesi, piyasa fiyatının üzerinde veya altında konumlanmış küçük noktalarla temsil edilir. Bu noktaların düzeni bir parabol oluşturur ve her nokta tek bir SAR değerini temsil eder.

Özünde, noktalar bir yükseliş trendi sırasında fiyatın altında ve bir düşüş trendi sırasında üstünde çizilir. Ayrıca, piyasanın yatay hareket ettiği konsolidasyon dönemlerinde de çizilir. Ancak, bu senaryoda noktalar çok daha sık yan değiştirir. Sonuç olarak, Parabolik SAR göstergesi trensiz piyasalarda daha az etkilidir.

Avantajlar

Parabolik SAR, piyasa trendlerinin yönü ve süresi hakkında bilgiler sunabilir, ayrıca olası dönüş noktalarını da gösterebilir. Bu nedenle, trader'ların uygun alım ve satım fırsatlarını belirleme şanslarını artırabilir.

Bazı traderlar, dinamik zarar durdurma fiyatlarını belirlemek için Parabolik SAR göstergesini de kullanır ve bu sayede durdurma emirleri piyasa trendiyle birlikte hareket eder. Bu teknik genellikle takip eden zarar durdurma olarak adlandırılır.

Temelde, bu, tüccarların kazandıkları karları güvence altına almasını sağlar çünkü pozisyonları trend tersine döner dönmez kapatılır. Bazı durumlarda, bu ayrıca tüccarların karlı pozisyonları erken kapatmalarını veya bir işlemi çok erken başlatmalarını önleyebilir.

Sınırlamalar

Daha önce belirtildiği gibi, Parabolik SAR özellikle trendli piyasalarda faydalıdır, ancak konsolidasyon dönemlerinde daha az etkilidir. Belirgin bir trend yoksa, gösterge yanlış sinyaller üretme olasılığını artırır, bu da önemli kayıplara yol açabilir.

Dalgalı bir piyasa ( hızlı bir şekilde yükselip alçalan), aynı zamanda birden fazla yanıltıcı sinyal üretebilir. Bu nedenle, Parabolik SAR göstergesi fiyatların daha yavaş bir hızda değiştiği durumlarda daha iyi performans gösterme eğilimindedir.

Dikkate alınması gereken bir diğer faktör, göstergenin hassasiyetidir; bu, manuel olarak ayarlanabilir. Daha yüksek hassasiyet, yanlış sinyallerin oluşma olasılığını artırır.

Bazı durumlarda, yanlış sinyaller, yatırımcıları kazanan pozisyonları çok erken kapatmaya teşvik edebilir ve hâlâ kazanç potansiyeli olan varlıkları satmalarına neden olabilir. Dahası, yanlış kırılmalar, yatırımcılara yanlış bir iyimserlik duygusu verebilir ve onları çok erken alım yapmaya yönlendirebilir.

Son olarak, gösterge işlem hacmini hesaba katmadığı için bir trendin gücü hakkında çok fazla bilgi vermez. Büyük piyasa hareketleri, her nokta arasındaki boşluğun artmasına neden olsa da, bu güçlü bir trendin göstergesi olarak alınmamalıdır.

Tüccarların ve yatırımcıların ne kadar bilgiye sahip olursa olsun, riskler her zaman finansal piyasaların bir parçası olacaktır. Ancak, birçok kişi Parabolik SAR'ı riskleri minimize etmenin ve sınırlamaları dengelemenin bir yolu olarak diğer stratejiler veya göstergelerle birleştirir.

Wilder, trend gücünü değerlendirmek için Ortalama Yönsel İndeksin Parabolik SAR ile birlikte kullanılmasını önerdi. Ayrıca, bir pozisyona girmeden önce hareketli ortalamalar veya RSI göstergesi de analize dahil edilebilir.

Parabolik SAR Hesaplama

Bugün, bilgisayar programları hesaplamaları otomatik olarak yapmaktadır. Ancak, ilgilenenler için bu bölüm Parabolik SAR hesaplamasının kısa bir açıklamasını sunmaktadır.

SAR noktaları mevcut piyasa verilerine dayanarak hesaplanır. Bu nedenle, bugünün SAR'ını hesaplamak için dünkü SAR'ı, yarının değerini hesaplamak için ise bugünün SAR'ını kullanırız.

Yükseliş trendinde, SAR değeri önceki zirvelere dayanarak hesaplanır. Düşüş trendlerinde ise önceki dipler dikkate alınır. Wilder, bir trendin en yüksek ve en düşük noktalarını Aşırı Noktalar (EP) olarak adlandırmıştır. Ancak, denklem yükseliş ve düşüş trendleri için aynı değildir.

Yükseliş trendleri için:

SAR = Önceki SAR + AF x (Önceki EP – Önceki SAR)

Aşağı trendler için:

SAR = Önceki SAR – AF x (Önceki SAR – Önceki EP)

AF, ivme faktörünü ifade eder. 0.02 ile başlar ve fiyat yeni bir zirveye ( ulaştığında 0.02 artar ) veya yeni bir dip ( ulaştığında 0.02 artar ). Ancak, 0.20 sınırı ulaşılırsa, bu değer o ticaretin süresi boyunca ( korunur, ta ki trend tersine dönene kadar ).

Pratikte, bazı grafikçiler AF'yi manuel olarak ayarlayarak gösterge hassasiyetini değiştirir. 0.2'nin üzerindeki bir AF, daha yüksek hassasiyet ve daha fazla tersine dönüş sinyali oluşturur. 0.2'nin altındaki bir AF ise tam tersini yapar. Yine de, Wilder kitabında 0.02 artışların genel olarak en iyi sonucu verdiğini belirtmiştir.

Hesaplama kullanımı açısından nispeten basit olsa da, bazı traderlar Wilder'a, denklemin önceki değerlere ihtiyaç duyması nedeniyle ilk SAR'ın nasıl hesaplanacağını sordu. Ona göre, ilk SAR, bir piyasa trendinin tersine dönmeden önceki son EP'ye dayanarak hesaplanabilir.

Wilder, traderların grafiklerine geri dönerek net bir dönüş bulmalarını ve ardından bu EP'yi ilk SAR değeri olarak kullanmalarını önerdi. Ardından, en son piyasa fiyatlarına ulaşana kadar sonraki SAR hesaplanabilir.

Örneğin, eğer piyasa bir yükseliş trendindeyse, bir tüccar birkaç gün veya hafta geri gidebilir ve önceki bir düzeltme bulana kadar devam edebilir. Ardından, o düzeltme için yerel dip (EP) bulunur ve bu, takip eden yükseliş trendi için ilk SAR olarak kullanılabilir.

Son Düşünceler

1970'lere kadar uzansa da, Parabolik SAR bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatırımcılar, bunu günümüzün birçok yatırım alternatifi olan Forex, emtia, hisse senetleri ve kripto para piyasalarında uygulayabilirler.

Ama hiçbir piyasa analiz aracı %100 doğruluk garantisi veremez. Bu nedenle, Parabolik SAR veya başka bir strateji kullanmadan önce, yatırımcıların finansal piyasalar ve teknik analiz hakkında iyi bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Ayrıca kaçınılmaz riskleri azaltmak için uygun ticaret ve risk yönetim stratejilerine sahip olmalıdırlar.