Kripto Varlıklar Pazar İki Haftalık Raporu: Ethereum Güçlü Ribaund Yaşıyor, Hareketli Ortalama Kırılma Stratejisi Yıllık Getiri %120'den Fazla
Piyasa Genel Görünümü
Son iki haftada Bitcoin ve Ethereum fiyatları senkronize bir şekilde yükseldi, Bitcoin'in artışı yaklaşık %34, Ethereum'un artışı ise %60'tan fazla. Ethereum daha güçlü bir performans sergiledi ve dalgalanması da daha şiddetli.
Uzun-kısa oranında, Bitcoin genel olarak 1 civarında dalgalanma gösteriyor, bu da alım-satım güçlerinin oldukça dengeli olduğunu gösteriyor. Ethereum'un uzun-kısa oranı ise oldukça dalgalı, bu da piyasa duygularının belirgin bir şekilde ayrıştığını yansıtıyor.
Sözleşme pozisyon tutarı genel olarak bir artış eğilimi gösteriyor, bu da piyasa ticaret sıcaklığının arttığını yansıtıyor. Bitcoin pozisyon tutarındaki artış nispeten yavaşken, Ethereum mayıs ayının başında daha güçlü bir artış gösterdi.
Fonlama oranı genel olarak %0 civarında küçük dalgalanmalarla devam ediyor, sık sık pozitif ve negatif değişim gösteriyor. Fiyatların artmasıyla birlikte, fonlama oranı yavaş yavaş pozitif hale geliyor, ancak sürekli bir yükseliş durumu gözlemlenmiyor, bu da piyasa duygusunun oldukça ılımlı olduğunu gösteriyor.
Sözleşme likidasyonu açısından, 8 Mayıs'ta kısa pozisyonlarda büyük ölçekli bir likidasyon gerçekleşti, günlük ölçek 836 milyon dolara ulaştı. 12 Mayıs'ta uzun pozisyonların likidasyon miktarı önemli ölçüde arttı, 476 milyon dolara ulaştı ve bu, piyasa dalgalanmasının arttığını yansıtıyor.
Kuantitatif Strateji Analizi
Bu rapor, ETH/USDT üzerinde "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" kullanarak geri test analizi yapmaktadır. Stratejinin temel mantığı, çok sayıda kısa ve orta vadeli ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, piyasanın yönlü bir kırılma yaşama olasılığını belirlemektir.
23.826 parametre kombinasyonu ile yapılan sistematik geri test sonucunda, en iyi parametre ayarı şudur:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
kısa_dönem = 6
long_period = 14
2024 yılının 1 Mayıs ile 2025 yılının 12 Mayıs tarihleri arasındaki geri test aralığında, bu stratejinin performansı aşağıdaki gibidir:
Yıllık getiri oranı: 127.59%
Maksimum geri çekilme: <15%
ROMAD: 8.61%
Stratejinin genel performansı, ETH'nin Buy and Hold stratejisi ( döneminde -46.05% ile kıyaslandığında belirgin şekilde üstündür ). Özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı veya trendin tersine döndüğü aşamalarda, strateji iyi bir kar alma ve yeniden giriş mekanizması sergilemektedir.
Özet
Son zamanlarda kripto varlıklar piyasası "fiyat güçlü bir şekilde yükseliyor, ancak duygular hala temkinli" yapısal karakteristikler sergiliyor. Ethereum daha güçlü bir performans gösteriyor, ancak piyasa duygusu ve fon dinamikleri hala uyum sağlamış değil. Kuantum stratejileri açısından, "hareketli ortalama yoğun kırılma stratejisi" ETH/USDT piyasasında mükemmel bir performans sergiliyor, ancak pratik uygulamada, stratejinin istikrarını ve adaptasyonunu artırmak için diğer faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi gerekiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ethereum güçlü bir yükselişle liderlik ediyor, hareketli ortalama stratejisinin yıllık yüzde oranı %127.
Kripto Varlıklar Pazar İki Haftalık Raporu: Ethereum Güçlü Ribaund Yaşıyor, Hareketli Ortalama Kırılma Stratejisi Yıllık Getiri %120'den Fazla
Piyasa Genel Görünümü
Son iki haftada Bitcoin ve Ethereum fiyatları senkronize bir şekilde yükseldi, Bitcoin'in artışı yaklaşık %34, Ethereum'un artışı ise %60'tan fazla. Ethereum daha güçlü bir performans sergiledi ve dalgalanması da daha şiddetli.
Uzun-kısa oranında, Bitcoin genel olarak 1 civarında dalgalanma gösteriyor, bu da alım-satım güçlerinin oldukça dengeli olduğunu gösteriyor. Ethereum'un uzun-kısa oranı ise oldukça dalgalı, bu da piyasa duygularının belirgin bir şekilde ayrıştığını yansıtıyor.
Sözleşme pozisyon tutarı genel olarak bir artış eğilimi gösteriyor, bu da piyasa ticaret sıcaklığının arttığını yansıtıyor. Bitcoin pozisyon tutarındaki artış nispeten yavaşken, Ethereum mayıs ayının başında daha güçlü bir artış gösterdi.
Fonlama oranı genel olarak %0 civarında küçük dalgalanmalarla devam ediyor, sık sık pozitif ve negatif değişim gösteriyor. Fiyatların artmasıyla birlikte, fonlama oranı yavaş yavaş pozitif hale geliyor, ancak sürekli bir yükseliş durumu gözlemlenmiyor, bu da piyasa duygusunun oldukça ılımlı olduğunu gösteriyor.
Sözleşme likidasyonu açısından, 8 Mayıs'ta kısa pozisyonlarda büyük ölçekli bir likidasyon gerçekleşti, günlük ölçek 836 milyon dolara ulaştı. 12 Mayıs'ta uzun pozisyonların likidasyon miktarı önemli ölçüde arttı, 476 milyon dolara ulaştı ve bu, piyasa dalgalanmasının arttığını yansıtıyor.
Kuantitatif Strateji Analizi
Bu rapor, ETH/USDT üzerinde "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" kullanarak geri test analizi yapmaktadır. Stratejinin temel mantığı, çok sayıda kısa ve orta vadeli ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, piyasanın yönlü bir kırılma yaşama olasılığını belirlemektir.
23.826 parametre kombinasyonu ile yapılan sistematik geri test sonucunda, en iyi parametre ayarı şudur:
2024 yılının 1 Mayıs ile 2025 yılının 12 Mayıs tarihleri arasındaki geri test aralığında, bu stratejinin performansı aşağıdaki gibidir:
Stratejinin genel performansı, ETH'nin Buy and Hold stratejisi ( döneminde -46.05% ile kıyaslandığında belirgin şekilde üstündür ). Özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı veya trendin tersine döndüğü aşamalarda, strateji iyi bir kar alma ve yeniden giriş mekanizması sergilemektedir.
Özet
Son zamanlarda kripto varlıklar piyasası "fiyat güçlü bir şekilde yükseliyor, ancak duygular hala temkinli" yapısal karakteristikler sergiliyor. Ethereum daha güçlü bir performans gösteriyor, ancak piyasa duygusu ve fon dinamikleri hala uyum sağlamış değil. Kuantum stratejileri açısından, "hareketli ortalama yoğun kırılma stratejisi" ETH/USDT piyasasında mükemmel bir performans sergiliyor, ancak pratik uygulamada, stratejinin istikrarını ve adaptasyonunu artırmak için diğer faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi gerekiyor.