Bir dizi stratejiyi geriye dönük test ettiğimizde ve bir dizi göstergeyi incelediğimizde, gerçekten şu anda duruyor muyuz? Bu makale, "gelecekteki veri sızıntısı" ve "aşırı uyum" tuzağından başlıyor ve 2021'deki ölümcül çift tepeli zincir üstü analiz testini analiz ediyor. (Özet: Yaşam piyasasının devamı: 2021'deki en tuhaf ikili tepenin zincir üstü verilerle analizi) (Arka plan eki: Zincir üstü veri akademisi (1): BTC'nin tüm piyasadaki ortalama maliyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Kilit noktaları: "İleriye dönük önyargı" kavramı hakkında konuşun Ticaretteki isabetler hakkında konuşun: Aşırı uyum 2021'de çift tepe: kılıcı oymak için en büyük sınav Üç göstergenin ve bir modelin performansının gözden geçirilmesi İleriye dönük önyargı Bir senaryo hayal edin: "Diyelim ki bir ticaret stratejisi geliştirdim ve son 50 yılda titizlikle geriye dönük test ettim 1975 ~ 2024 ve çok iyi bir geriye dönük test performansı elde etti. Bu yüzden bu stratejiyi 2025'te başlatmaya karar verdim." Sevgili okuyucular, yukarıdaki açıklama için, neyin yanlış olduğunu gören var mı? Gerçekten yalnızca 1975 ~ 2024 geriye dönük test yaparsanız, "gelecekteki veri sızıntısı" tuzağına düşmek aslında kolaydır. Geriye dönük test yapmak için "şimdiye kadar" tüm verileri kullandığımız için, bu, eğittiğimiz ve muhtemelen "sabırsız" olması muhtemel strateji parametrelerine yol açacaktır! Daha titiz bir yaklaşım, örneğin: 2024 yılının tamamının performansını "1975 ~ 2023" için geriye dönük test edebilir (2024'te olduğumuzu varsayarak) ve eğitim stratejisini kullanabilirsiniz; Tabii ki, stratejiyi eğitmek için 1975 ~ 2022 döneminin verilerini de kullanabilir ve ardından eğitilmiş stratejiyi 2023 ve 2024 performansını geriye dönük test etmek için kullanabilirsiniz. Daha doğrusu, "geriye dönük test" veya "geri adım atma" yoluyla "gelecekteki veri sızıntısını" mümkün olduğunca önleyebiliriz. Bunun avantajı, "eğitim sonrası stratejinin geleceğin testine dayanabilmesini sağlamaktır". Aşırı öğrenme: en ölümcül zehir Biraz temel nicel strateji geliştirme konseptine sahip olan herkes, aşırı öğrenme sorunlarının ne kadar ciddi olabileceğini bilir. Sözde aşırı öğrenme, meslekten olmayanların terimleriyle, geriye dönük test verilerinin iyi görünmesini sağlayacak (düşük eğitim hatası), ancak gerçek savaşa uygulanması zor (yüksek test hatası) "kılıç için tekneyi oymak" tır. Burada açıklamak için matematiksel bir kavram tanıtmak niyetindeyim: (matematiği gördüklerinde başı ağrıyan okuyucular, sonucu görmek için doğrudan bir sonraki paragrafa atlayabilirsiniz) Bir sayı dizisi olduğunu varsayalım: "1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ?" Sayılara karşı biraz hassas olan okuyucular, bir sonraki sayının 32 olduğunu düşünmelidir, çünkü ilk beş veri öğesi açıkça "2'nin gücü" ile ilgilidir. Ama aslında, bir sonraki sayının ne olacağını tahmin edemeyiz. Çünkü matematiksel bir bakış açısından, başka bir yüksek dereceli polinom oluşturmak için Lagrange enterpolasyonunu kullanabiliriz, böylece altıncı veri 32 değil, aynı zamanda yasayı da karşılar. Bu şu anlama gelir: "Yalnızca sonlu veri noktalarına göre tahmin edilen tahminler güvenilmezdir." 2021 İkinci Zirve: Çoğu Gösterge için En Büyük Test Sıkıcı teorik kavramlardan bahsettikten sonra, gerçek savaştan bahsedelim. Aşağıda, üç zincir üstü veri göstergesini ve tüm okuyuculara açıklamak için kişisel olarak geliştirdiğim bir modeli ele alacağım: 1. MVRV Zincir üstü veri analizini biraz incelemiş okuyucuların MVRV'yi duymuş olması gerektiğine inanıyorum ve önceki makalemde de bu gösterge hakkında ayrıntılı öğretim yaptım ( Zincir üstü veri okulu (1): BTC'nin tüm piyasadaki ortalama maliyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? ）。 Yukarıda gösterildiği gibi, bu MVRV geçmiş verilerinin bir tablosudur. Grafikte işaretlenen 1, 2, 3 ve 4, sırasıyla 13, 17 ve 2021'in zirvesine karşılık gelir. Her turun tepesindeki MVRV zirvelerinin "azaldığını" açıkça görebiliriz. Birçok insanın azalan yüksekler olgusuyla başa çıkmak için aşağıdaki yöntemleri kullandığını duydum: "Azaldığını biliyorum, bu yüzden tepeyi değerlendirirken, bir uyarı sinyali olarak daha muhafazakar ve daha düşük bir eşik alacağım." Şimdi soru ortaya çıkıyor: daha muhafazakar bir eşik nasıl belirlenir? Nisan 2021'e geri dönersek ve yalnızca 13 veya 17 yıllık geçmiş verileri görürsek, muhafazakar olarak belirlenen eşik 21 Nisan'da tetiklenebilir mi? Bu şekilde belirlenen eşik 2021'de ikinci zirvede tetiklenebilir mi? Nisan 2021'in zirve olduğunu düşünmüyorsanız, 2021'deki ikinci zirvenin zirveden kaçma olasılığı daha da düşük, değil mi? Söylemek istediğim şey şu: BTC geçmiş verilerinin örneklem boyutu çok küçük olduğundan ve sadece önceki döngüleri göz önünde bulundurursanız, "gelecekteki veri sızıntısı" tuzağına düşmesi muhtemeldir. Nisan 2021'deki bir kişi (ilk tepe), o andaki MVRV değerinin aslında o döngünün en yüksek noktası olduğunu bilmeyecektir, çünkü yalnızca 13 veya 17 yıllık verileri görebilir; Benzer şekilde, 2021'de ikinci zirve ortaya çıktığında, MVRV değeri çok düşük bir konumdaydı ve ilk zirve kaçmazsa, ikinci zirvenin verilerine göre zirveden kaçmak doğal olarak imkansızdı, böylece 2021'de zirveden kaçmak için en iyi fırsat kaçırılacaktı. 2. AVIV göstergesi AVIV, düzeltilmiş, daha iyi düşünülmüş bir MVRV olarak kabul edilebilir ve MVRV'den daha belirgin bir "ortalama geri dönüş" özelliğine sahiptir. Ancak yine de, "azalan zirveler (yüksekler)" olgusu hala açıktır: şekilde işaretlenen 1, 2, 3 ve 4, sırasıyla 13, 17 ve 2021'in tepesine karşılık gelir. Aynı soru için, okuyucuların göz önünde bulundurması için yukarıdaki metni doğrudan kopyalayacağım: Daha muhafazakar bir eşik nasıl belirlenir? Nisan 2021'e geri dönersek ve yalnızca 13 veya 17 yıllık geçmiş verileri görürsek, muhafazakar olarak belirlenen eşik 21 Nisan'da tetiklenebilir mi? Bu şekilde belirlenen eşik 2021'de ikinci zirvede tetiklenebilir mi? Nisan 2021'in zirve olduğunu düşünmüyorsanız, 2021'deki ikinci zirvenin zirveden kaçma olasılığı daha da düşük, değil mi? RUP (Göreceli Gerçekleşmemiş Kar) Ayrıca RUP zincir üstü verilerini daha önce ayrıntılı olarak tanıttım, ilgilenen okuyucular aşağıdaki iki makaleye başvurabilir: Zincir Üstü Veri Akademisi (9): Piyasa Barometresi RUPL(I) - Veriye Giriş > Dip Okuma Uygulaması Zincir Üstü Veri Akademisi (10): Piyasa Barometresi RUPL(II) - En Güçlü En İyi Sinyal ve Tarihsel Döngü En Detaylı Analiz Bir okuyucu bir keresinde sormuştu: "RUP sapmasının mantığını anlayabilir, Ancak RUP'un ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyelerini de göz önünde bulundurmalı mıyız?" Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, bu RUP'un tarihsel grafiğidir ve şekilde işaretlenen 1, 2, 3 ve 4, sırasıyla 13, 17 ve 2021'in tepesine karşılık gelir. RUP'un piyasa değeri için standartlaştırılmış olsa bile, hala azalan zirveler olgusu olduğu görülebilir. Bir ruh işkencesi daha: Daha muhafazakar bir eşik nasıl belirlenir? Nisan 2021'e geri dönersek, geçmiş verilerin sadece 13 veya 17 yıl olduğunu ve muhafazakar olarak belirlenen eşiğin 21 olarak belirlenebileceğini görebiliriz...
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Bitcoin 2021 yılındaki çift tepe yapısını örnek alarak: "Gelecekteki veri sızıntısı" nedir hakkında konuşalım.
Bir dizi stratejiyi geriye dönük test ettiğimizde ve bir dizi göstergeyi incelediğimizde, gerçekten şu anda duruyor muyuz? Bu makale, "gelecekteki veri sızıntısı" ve "aşırı uyum" tuzağından başlıyor ve 2021'deki ölümcül çift tepeli zincir üstü analiz testini analiz ediyor. (Özet: Yaşam piyasasının devamı: 2021'deki en tuhaf ikili tepenin zincir üstü verilerle analizi) (Arka plan eki: Zincir üstü veri akademisi (1): BTC'nin tüm piyasadaki ortalama maliyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Kilit noktaları: "İleriye dönük önyargı" kavramı hakkında konuşun Ticaretteki isabetler hakkında konuşun: Aşırı uyum 2021'de çift tepe: kılıcı oymak için en büyük sınav Üç göstergenin ve bir modelin performansının gözden geçirilmesi İleriye dönük önyargı Bir senaryo hayal edin: "Diyelim ki bir ticaret stratejisi geliştirdim ve son 50 yılda titizlikle geriye dönük test ettim 1975 ~ 2024 ve çok iyi bir geriye dönük test performansı elde etti. Bu yüzden bu stratejiyi 2025'te başlatmaya karar verdim." Sevgili okuyucular, yukarıdaki açıklama için, neyin yanlış olduğunu gören var mı? Gerçekten yalnızca 1975 ~ 2024 geriye dönük test yaparsanız, "gelecekteki veri sızıntısı" tuzağına düşmek aslında kolaydır. Geriye dönük test yapmak için "şimdiye kadar" tüm verileri kullandığımız için, bu, eğittiğimiz ve muhtemelen "sabırsız" olması muhtemel strateji parametrelerine yol açacaktır! Daha titiz bir yaklaşım, örneğin: 2024 yılının tamamının performansını "1975 ~ 2023" için geriye dönük test edebilir (2024'te olduğumuzu varsayarak) ve eğitim stratejisini kullanabilirsiniz; Tabii ki, stratejiyi eğitmek için 1975 ~ 2022 döneminin verilerini de kullanabilir ve ardından eğitilmiş stratejiyi 2023 ve 2024 performansını geriye dönük test etmek için kullanabilirsiniz. Daha doğrusu, "geriye dönük test" veya "geri adım atma" yoluyla "gelecekteki veri sızıntısını" mümkün olduğunca önleyebiliriz. Bunun avantajı, "eğitim sonrası stratejinin geleceğin testine dayanabilmesini sağlamaktır". Aşırı öğrenme: en ölümcül zehir Biraz temel nicel strateji geliştirme konseptine sahip olan herkes, aşırı öğrenme sorunlarının ne kadar ciddi olabileceğini bilir. Sözde aşırı öğrenme, meslekten olmayanların terimleriyle, geriye dönük test verilerinin iyi görünmesini sağlayacak (düşük eğitim hatası), ancak gerçek savaşa uygulanması zor (yüksek test hatası) "kılıç için tekneyi oymak" tır. Burada açıklamak için matematiksel bir kavram tanıtmak niyetindeyim: (matematiği gördüklerinde başı ağrıyan okuyucular, sonucu görmek için doğrudan bir sonraki paragrafa atlayabilirsiniz) Bir sayı dizisi olduğunu varsayalım: "1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ?" Sayılara karşı biraz hassas olan okuyucular, bir sonraki sayının 32 olduğunu düşünmelidir, çünkü ilk beş veri öğesi açıkça "2'nin gücü" ile ilgilidir. Ama aslında, bir sonraki sayının ne olacağını tahmin edemeyiz. Çünkü matematiksel bir bakış açısından, başka bir yüksek dereceli polinom oluşturmak için Lagrange enterpolasyonunu kullanabiliriz, böylece altıncı veri 32 değil, aynı zamanda yasayı da karşılar. Bu şu anlama gelir: "Yalnızca sonlu veri noktalarına göre tahmin edilen tahminler güvenilmezdir." 2021 İkinci Zirve: Çoğu Gösterge için En Büyük Test Sıkıcı teorik kavramlardan bahsettikten sonra, gerçek savaştan bahsedelim. Aşağıda, üç zincir üstü veri göstergesini ve tüm okuyuculara açıklamak için kişisel olarak geliştirdiğim bir modeli ele alacağım: 1. MVRV Zincir üstü veri analizini biraz incelemiş okuyucuların MVRV'yi duymuş olması gerektiğine inanıyorum ve önceki makalemde de bu gösterge hakkında ayrıntılı öğretim yaptım ( Zincir üstü veri okulu (1): BTC'nin tüm piyasadaki ortalama maliyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? ）。 Yukarıda gösterildiği gibi, bu MVRV geçmiş verilerinin bir tablosudur. Grafikte işaretlenen 1, 2, 3 ve 4, sırasıyla 13, 17 ve 2021'in zirvesine karşılık gelir. Her turun tepesindeki MVRV zirvelerinin "azaldığını" açıkça görebiliriz. Birçok insanın azalan yüksekler olgusuyla başa çıkmak için aşağıdaki yöntemleri kullandığını duydum: "Azaldığını biliyorum, bu yüzden tepeyi değerlendirirken, bir uyarı sinyali olarak daha muhafazakar ve daha düşük bir eşik alacağım." Şimdi soru ortaya çıkıyor: daha muhafazakar bir eşik nasıl belirlenir? Nisan 2021'e geri dönersek ve yalnızca 13 veya 17 yıllık geçmiş verileri görürsek, muhafazakar olarak belirlenen eşik 21 Nisan'da tetiklenebilir mi? Bu şekilde belirlenen eşik 2021'de ikinci zirvede tetiklenebilir mi? Nisan 2021'in zirve olduğunu düşünmüyorsanız, 2021'deki ikinci zirvenin zirveden kaçma olasılığı daha da düşük, değil mi? Söylemek istediğim şey şu: BTC geçmiş verilerinin örneklem boyutu çok küçük olduğundan ve sadece önceki döngüleri göz önünde bulundurursanız, "gelecekteki veri sızıntısı" tuzağına düşmesi muhtemeldir. Nisan 2021'deki bir kişi (ilk tepe), o andaki MVRV değerinin aslında o döngünün en yüksek noktası olduğunu bilmeyecektir, çünkü yalnızca 13 veya 17 yıllık verileri görebilir; Benzer şekilde, 2021'de ikinci zirve ortaya çıktığında, MVRV değeri çok düşük bir konumdaydı ve ilk zirve kaçmazsa, ikinci zirvenin verilerine göre zirveden kaçmak doğal olarak imkansızdı, böylece 2021'de zirveden kaçmak için en iyi fırsat kaçırılacaktı. 2. AVIV göstergesi AVIV, düzeltilmiş, daha iyi düşünülmüş bir MVRV olarak kabul edilebilir ve MVRV'den daha belirgin bir "ortalama geri dönüş" özelliğine sahiptir. Ancak yine de, "azalan zirveler (yüksekler)" olgusu hala açıktır: şekilde işaretlenen 1, 2, 3 ve 4, sırasıyla 13, 17 ve 2021'in tepesine karşılık gelir. Aynı soru için, okuyucuların göz önünde bulundurması için yukarıdaki metni doğrudan kopyalayacağım: Daha muhafazakar bir eşik nasıl belirlenir? Nisan 2021'e geri dönersek ve yalnızca 13 veya 17 yıllık geçmiş verileri görürsek, muhafazakar olarak belirlenen eşik 21 Nisan'da tetiklenebilir mi? Bu şekilde belirlenen eşik 2021'de ikinci zirvede tetiklenebilir mi? Nisan 2021'in zirve olduğunu düşünmüyorsanız, 2021'deki ikinci zirvenin zirveden kaçma olasılığı daha da düşük, değil mi? RUP (Göreceli Gerçekleşmemiş Kar) Ayrıca RUP zincir üstü verilerini daha önce ayrıntılı olarak tanıttım, ilgilenen okuyucular aşağıdaki iki makaleye başvurabilir: Zincir Üstü Veri Akademisi (9): Piyasa Barometresi RUPL(I) - Veriye Giriş > Dip Okuma Uygulaması Zincir Üstü Veri Akademisi (10): Piyasa Barometresi RUPL(II) - En Güçlü En İyi Sinyal ve Tarihsel Döngü En Detaylı Analiz Bir okuyucu bir keresinde sormuştu: "RUP sapmasının mantığını anlayabilir, Ancak RUP'un ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyelerini de göz önünde bulundurmalı mıyız?" Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, bu RUP'un tarihsel grafiğidir ve şekilde işaretlenen 1, 2, 3 ve 4, sırasıyla 13, 17 ve 2021'in tepesine karşılık gelir. RUP'un piyasa değeri için standartlaştırılmış olsa bile, hala azalan zirveler olgusu olduğu görülebilir. Bir ruh işkencesi daha: Daha muhafazakar bir eşik nasıl belirlenir? Nisan 2021'e geri dönersek, geçmiş verilerin sadece 13 veya 17 yıl olduğunu ve muhafazakar olarak belirlenen eşiğin 21 olarak belirlenebileceğini görebiliriz...