หลังจากเข้าใจความรู้พื้นฐานของเส้น K และตัวชี้วัดเทคนิคทั่วไป เช่น เฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD และแถบ Bollinger จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดช่วยเหลือบางอย่างเพื่อทำการประเมินอย่างครอบคลุม VWAP เป็นตัวชี้วัดเทคนิคที่ไม่สามารถหายไปโดยเฉพาะสำหรับบางธุรกรรมในวัน

ข้อมูลพื้นฐานของตัวบ่งชี้ VWAP

ตัวชี้วัดราคาเฉลี่ยตามน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) สามารถแสดงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่ถูกกำหนดน้ำหนักโดยปริมาณของมันในช่วงเวลาหนึ่ง

สูตรคำนวณพื้นฐานคือดังนี้:

VWAP = ∑ (Typical Price * Volume) / ∑ Volume

ราคาปกติ = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 3

VWAP 通常被用作盘中交易的参考指标。其值将在每天开盘时重置。通常使用1分钟和5分钟K线图。以5分钟K线图为例。我们可以计算某种货币的VWAP 在 2030 ดังต่อไปนี้:

ก่อนอื่น คำนวณราคาทั่วไปสำหรับ 5 นาทีแรกของกราฟ K-line

ราคาปกติ (p1) = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 3

โดยใช้สูตรเดียวกันเราสามารถหาราคาส่วนใหญ่ที่เหลือได้ สมมติว่าพวกเขาคือ p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7 และปริมาณการซื้อขายคือ v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7 จากนั้น ค่า VWAP ในช่วงเวลานี้สามารถคำนวณได้ตามสูตรต่อไปนี้:

เราสามารถเห็นได้ว่าวิธีการคำนวณ VWAP คล้ายกับดัชนีเคลื่อนที่เฉลี่ย ซึ่งยังแสดงถึงราคาเฉลี่ยต่อปริมาณการซื้อขายโดยรวมด้วย บนแผนภูมิ ราคา ปริมาณการซื้อขาย และเวลาเป็นข้อมูลที่สะดวกสบายที่สุดที่นักลงทุนสามารถได้รับ VWAP ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย มักจะพูดถึงในวงการการซื้อขายว่านักลงทุนมือใหม่มองราคา และนักลงทุนรุ่นพี่มองปริมาณการซื้อขาย ดังนั้น VWAP เป็นตัวชี้วัดอ้างอิงที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายภายในวัน

วิธีตั้งค่าตัวชี้วัด VWAP บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย

เรามาเริ่มด้วยการใช้ Gate.io เป็นตัวอย่าง ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Gate.io ก่อน หลังจากนั้นคุณเข้าสู่หน้า “Trade” ให้เลือกเวอร์ชันที่เป็นมืออาชีพ จากนั้นคลิกที่ไอคอน “Technical Indicator” ที่อยู่เหนือกราฟ K-line ใส่ “VWAP” ในกล่องป๊อปอัพเพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ คลิกเพื่อเลือกและมันจะแสดงในภาพหลัก บนกราฟที่ไหลล่าง VWAP ratio แสดงในรูปแบบของเส้น นั่นเป็นเหตุผลที่มันถูกเปรียบเทียบกับเฉลี่ยเคลื่อนที่

(แหล่งที่มา: Gate.io)

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ VWAP

เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น VWAP ตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขึ้น และเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น VWAP ตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มลง

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ในตลาดที่มีแนวโน้มขึ้น

หากเส้น k ข้าม VWAP จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน หรือการดึงกลับไม่ทำลายระดับสนับสนุนของ VWAP อาจถือเป็นสัญญาณที่เป็นดวงของขุนนาง และราคาอาจเพิ่มขึ้นต่อไป

ตามที่แสดงในจุดที่ 1 ด้านล่าง ราคาบุกรุกผ่านเส้นต้านของ VWAP ที่ประมาณ $23000 จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี และจากนั้นราคาขึ้นไปประมาณ $24200 ซึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งพันบาท

（Source: Gate.io)

ที่จุดที่ 2 ด้านล่าง ราคาของ BTC ถูกดึงออกจาก $23250 ลงมาใกล้ $23150 โดยที่ได้รับการสนับสนุนจาก VWAP ซึ่งเป็นสัญญาณตัวชี้ของการทะลุขึ้น และต่อมามันขึ้นมาทะลุไปที่ราวๆ $23500

(Source: Gate.io)

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ในตลาดตก

หากเส้น k ลงมาจากบนลงล่างและข้าม VWAP หรือการสะท้อนกลับไม่ทำลายความต้านทานของ VWAP ถือเป็นสัญญาณที่สั้น และราคาอาจลดลงต่อไป ตามที่แสดงในจุดที่ 3 ด้านล่าง ราคาของ BTC ลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุนของ VWAP ที่ประมาณ $23950 ซึ่งเป็นสัญญาณที่สั้น และราคาลดลงไปถึงประมาณ $23750 ที่จุดที่ 4 ด้านล่าง ราคาเพิ่มขึ้นจาก $23750 แต่ไม่ทำลายความต้านทานของ VWAP ที่ $23900 ซึ่งเป็นสัญญาณที่สั้น และราคาลดลงต่อไปไปยังประมาณ $23450

（Source: Gate.io)

ข้อเสียของ VWAP

VWAP ไม่เหมาะสำหรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อราคาสกุลเงินเปลี่ยนแปลงรอบๆ บรรทัด VWAP มันจะง่ายที่จะทะลุผ่าน VWAP แล้วตกลงต่ำกว่าเส้นสนับสนุน และจากนั้นก็ดึงกลับมาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทะลุผ่านการสนับสนุนของ VWAP ซึ่งเป็นสัญญาณเท็จและทำให้การหยุดขาดทุนบ่อยครั้ง

นอกจากนี้สูตรคำนวณของ VWAP บอกเราว่า VWAP คำนวณราคาก่อนหน้าและปริมาณการซื้อขาย ไม่สามารถทำนายแนวโน้มในอนาคต ซึ่งมีค่าสะท้อนที่ช้า ในฐานะของตัวบ่งชี้สะสม VWAP จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ยิ่งระยะเวลายาว ฉันยิ่งมีผลกระทบสะท้อนที่รุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ VWAP ของสัปดาห์นี้น้อยกว่าตัวอย่างของ 5 นาที

สรุป

ตัวบ่งชี้ VWAP เป็นเรื่องง่ายและเข้าใจง่าย สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและราคาได้ดี แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของราคาปัจจุบัน มันเหมาะสำหรับการซื้อขายในวันเดียวกันและเป็นตัวบ่งชี้ช่วยเสริมที่ดีสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน

สถาบันสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ในการดำเนินธุรกรรมขนาดใหญ่เพื่อควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น คล้ายกับเส้น EMA ผู้ใช้ตัวชี้วัดนี้สามารถตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากความสัมพันธ์ระหว่างเส้น K และตัวชี้วัด VWAP

แน่นอนทุกตัวชี้วัดมีข้อดีและข้อเสียของตัวมัน สิ่ความสำคัญคือการเรียนรู้การใช้งานและการใช้มันอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของเรา โดยรวมแล้ว ไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นทั่วไปในตลาด เราสามารถบรรลุกำไรที่ดีขึ้นได้เพียงแต่เรียนรู้และปฏิบัติ