Я сейчас чаще сталкиваюсь с выбором: запустить новую модель, которую я, возможно, полностью не понимаю, но которая кажется достаточно хорошей на историческом тесте, или вернуться назад, потратить 1-3 дня на изучение математики и интуиции, чтобы понять её.

Я — узкое место, но я хочу им оставаться. Думаю, это особенность нашей работы, а не ошибка. Я не могу запустить в продакшн что-то, что будет управлять моим собственным капиталом, полностью не понимая этого.
Я не говорю здесь о BS-сигналах, которые люди тестируют и называют системой... Я говорю о полноценных моделях, которые, кажется, захватывают какой-то поведенческий аспект, который я хотел бы учитывать, но при этом я не полностью понимаю детали лежащей в основе математики, которая управляет контролем рисков или даже генерацией сигналов.
Мне не хочется быть узким местом в моих распределениях портфеля. Со временем я пойму математику и построю системы для обработки подобных экспозиций будущих моделей. Но сейчас я приоритет отдаю тому, чтобы пройти полный спектр рисков и не быть удивленным неизбежным непредвиденным риском, который просто скрыт под увеличенной сложностью.