Технический анализ: скользящая средняя - экспоненциальный рост богатства на платформе криптовалютной биржи

Скользящие средние могут использоваться для отслеживания трендов,

являются одним из самых популярных инструментов технического анализа.

Лично мне тоже очень нравятся,

в дипломной работе я использовал сигнал, исходящий от северных фондов в сочетании с скользящими средними для разработки стратегии.

Но в конце концов, это по сути отстающий индикатор,

в техническом анализе он больше служит вспомогательным инструментом,

но ни в коем случае нельзя его игнорировать.

Один,

Основные понятия и характеристики

Параметр скользящей средней(MA) — это время,

чем короче время, тем ближе MA к ценовой графике,

чем длиннее — тем более сглаженной она выглядит.

На верхней диаграмме разные цвета линий — это простая скользящая средняя (SMA).

Также широко используются экспоненциальные взвешенные скользящие средние (EMA),

основное применение — гистограмма MACD.

Приведу формулу расчета MACD,

на примере наиболее распространенных параметров MACD(12,26,9):

(1) EMA(close,12) = 2/13 × цена закрытия + 11/13 × вчерашний EMA12

(2) EMA(close,26) = 2/27 × цена закрытия + 25/27 × вчерашний EMA26

(3) Быстрая линия DIF = EMA12 - EMA26

(4) Медленная линия DEA = EMA(DIF,9)

(5) MACD = 2 × (DIF - DEA)

Применение MACD: наблюдая за пересечением быстрой линии DIF и медленной линии DEA, а также за изменениями гистограммы MACD, можно определить силу ценового движения или его изменение.

Конкретика зависит от интерпретации,

приведу пример использования индикатора на Wind:

часто говорят о «золотом кресте»(сигнале на покупку) и «мертвом кресте»(сигнале на продажу) — это пересечения DIF вверх/вниз с DEA.

Два,

Методы использования

(1) — сравнение относительного положения цены и скользящей средней,

формирование трендового индикатора

(2) — использование скользящей средней (или ее оболочек) для определения уровней поддержки или сопротивления

(3) — наблюдение за наклоном скользящей средней

(4) — двойная скользящая средняя: сравнение короткосрочной и долгосрочной скользящих средних для определения перекупленности/перепроданности рынка,

то есть индекс колебаний; пересечения короткой и долгосрочной скользящих средних для получения торговых сигналов,

то есть «золотой крест» и «мертвый крест».

Три,

Примеры

Произвольно взяты дневные графики за 4 месяца некоторого ценного бумаг,

на примере A,

B:

A: MACD формирует сигнал на покупку «золотой крест»; график показывает белые фигуры «три солдата»,

пробой вверх

B: MACD формирует сигнал на продажу «мертвый крест»; график показывает медвежью поглощение,

«захват» линии,

вершинная форма塔 (черное тело, если оно длиннее вверх, сигнал сильнее)

Четыре,

Стратегии на основе скользящих средних в западном техническом анализе

1. Восходящий тренд: цена выше MA — сохраняем бычью позицию

(a) — цена пробивает MA вверх,

сигнал на покупку

(b) — цена пробила MA200 и резко упала,

но не опустилась ниже этой линии,

возможный сигнал на покупку

© — цена опустилась ниже MA,

но скользящая средняя наклонена вверх,

возможный сигнал на покупку

(d) — цена быстро падает,

пробой вниз наклоненной MA — возможен сильный спад,

возможна краткосрочная коррекция (ловушка «whipsaw»)

2. Медвежий тренд: цена ниже MA — сохраняем медвежью позицию

(a) — цена выше MA,

но MA наклонена вниз,

сигнал на продажу

(b) — цена начинает опускаться ниже скользящей средней,

постепенно приближаясь к ней,

но перед пробоем снова отскакивает,

возможный сигнал на продажу

© — цена выше наклоненной вверх MA,

и быстро растет,

возможна краткосрочная коррекция (ловушка «whipsaw»)

(d) — цена достигла дна и отскочила, пробой MA,

сигнал на покупку

3. Горизонтальные, диагональные и боковые тренды: длительное колебание цены в диапазоне,

цена колеблется вместе с MA,

требует осторожности

4. Метод PENTAD: при движении цены вверх(вниз) — пробое 20-недельной MA с отклонением ±1% оболочки( — установка стоп-лосса — и формирование сигналов на покупку) или продажу(.

Пять,

Некоторые наблюдения

1. Основная проблема скользящих средних — их происхождение из цены,

поэтому они отстают

2. Правильный выбор временного параметра очень важен: длинные периоды — мало чувствительны,

короткие — могут давать ложные сигналы пробоя

3. Простые скользящие средние зачастую не уступают сложным

4. Скользящие средние должны использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа

)$WIN **$FLOW **