В основе торговли лежит вероятность?

Суть торговли — это не сама вероятность, а система принятия решений и управления, основанная на вероятностном мышлении.
Это предложение звучит немного абстрактно, позвольте объяснить с моей собственной точки зрения.

Во-первых, вероятность — это фон, а не ответ
Рынок — это, по сути, среда, полная неопределённости, и невозможно гарантировать, что одна сделка будет прибыльной, даже лучшие трейдеры не могут гарантировать, что заработают на покупке, а продаже не будут продаваться, поэтому объективный факт в том, что сама сделка имеет определённую вероятность.

Но если придерживаться слова «вероятность», легко впасть в недопонимание, думая: «В любом случае, полагайтесь на удачу, действуйте по желанию, не верьте словам стабильной прибыли, никто не сможет этого сделать». Это недостаточно точно, и настоящая суть — это то, как мы распознаём и преодолеваем эту неопределённость. Торговля — это не лотерея, немного похожая на игру в Техасский Холдем, где вероятность получить хорошую карту такая же, как у любителей, но долгосрочная ставка выигрыша у первых намного выше, чем у второй.

Во-вторых, способность превращать вероятностное мышление в устойчивую прибыльность
Это преобразование непросто, но путь правильный, и необходимо выполнить следующие три аспекта:

1) Стремление к позитивным ожиданиям: Это суть вероятностного мышления. Ваша торговая система должна иметь прибыльное преимущество в долгосрочной статистике, например, система может проиграть 7 из 10 сделок, но каждый убыток небольшой; Однако трёхкратная прибыль может принести большую прибыль, поэтому сумма всё равно выгодна. Так что если вы долго внедряете такую систему, вы становитесь, кто выигрывает на рынке. Поэтому необходимо серьёзно и объективно строить собственную торговую систему — с помощью исторических данных обратного тестирования или симулированной торговли (небольшие позиции тоже допустимы), чтобы проверить, существует ли статистически положительное ожидаемое значение.

2) Обеспечить достаточное количество выборки: преимущество вероятности требует достаточного количества транзакций для появления. Подбрасывание монеты — это удача, и если подбросить её 10 000 раз, результат неизбежно будет близок к теоретической вероятности. Торговля не должна отрицать систему из-за нескольких последовательных остановок, и не должна считаться священным Граалем из-за огромной прибыли. Вы должны дать системе достаточно времени и времени, чтобы закон вероятности сработал, и я рекомендую как минимум более 100 сделок.

3) Строгое соблюдение управления рисками: Это и есть суть всего. Даже с системой с положительными ожиданиями, если один риск выходит из-под контроля (например, потеря 50% в тяжёлой позиции), вас могут устранить рынок до того, как вероятностное преимущество будет реализовано. Основная цель управления позицией и дисциплины стоп-лосса — обеспечить вам возможность «выжить» до того дня, когда появится вероятностное преимущество. Это понимание очень важно, вы ожидаете от каждой сделки не заработать, а понести небольшой убыток или отсутствовать, если результат такой, то не беспокойтесь о том, чтобы остановить убыток, но если рынок даст шанс, это действительно «удача», стремитесь получить большую прибыль!

В-третьих, вероятностное мышление — высшее испытание человеческой природы
Причина, по которой вероятностное мышление чрезвычайно сложно практиковать, заключается в том, что оно полностью противоречит человеческой природе. Поскольку человеческая природа жаждет уверенности, вероятностное мышление требует от нас принятия неопределённости одного результата; Поскольку человеческая природа ненавидит потери, вероятностное мышление требует от нас рассматривать потери как необходимые «издержки»; Поскольку человеческая природа предпочитает искать закономерности, вероятностное мышление требует от нас признать, что некоторые потери необоснованны, а лишь нормальное «износ» системы. Поэтому такие изменения мышления затруднены, что также является фундаментальной причиной, почему многие люди не могут эффективно реализовывать и получать стабильную прибыль, даже имея торговую систему, потому что они всё ещё не контролируют себя.

Таким образом, ядром торговли является не вероятность, а ответ на вероятность, который заключается в признании неопределённости рынка и превращении в выгоду от вероятности в долгосрочной повторяющейся игре с помощью систематических методов (соблюдение положительных ожиданий, накопление достаточного количества выборок и строгое соблюдение контроля риска), а также через «железный закон торговли» для противостояния человеческим слабостям, не способствующим вероятностным играм.

Сможете ли вы сохранять спокойствие в неопределённости вероятностей и придерживаться системы перед лицом неудач, связанных с вероятностью, — ещё важнее!