В последнее время я изучаю некоторые стратегии на рынках прогнозов. Вот небольшое мысленное упражнение, которым стоит поделиться.

Суть? Искать ставки с вероятностью 98% — речь о событиях, разрешающихся в течение 24 часов. Логика кажется почти слишком простой: практически гарантированные исходы должны приносить почти гарантированную прибыль, верно?

Я провёл расчёты, используя разумные предположения (и, возможно, немного оптимизма относительно своих навыков исполнения). Данные рассказывают интересную историю о динамике риска и вознаграждения на этих рынках.

Что делает это особенно увлекательным: дело не в том, чтобы быть умнее рынка. Речь о выявлении структурных неэффективностей на стыке вероятности и ликвидности. Преимущество здесь не в предсказаниях — оно в понимании того, как эти платформы оценивают почти определённые исходы.

Конечно, "98% вероятность" — это не то же самое, что "100% гарантия". Эти 2% могут серьёзно ударить, если вы используете избыточное кредитное плечо. Но для тех, кто правильно рассчитывает размер позиций, такие микро-преимущества накапливаются иначе, чем в традиционных торговых стратегиях.