Алго-трейдинг: Машина за рынками

Введение

Финансовый мир в наши дни движется быстро. Очень быстро. Эмоции мешают результатам торговли - мы все это пережили. Алготрейдинг выступает в качестве технологического решения. Он позволяет компьютерам выполнять работу. Эта статья погружается в мир торговых ботов - что это такое, как они работают и где они преуспевают или терпят неудачу.

Что такое алгоритмическая торговля?

Представьте себе алгоритмическую торговлю как вашего неутомимого цифрового трейдера. Она использует компьютерные программы для автоматического выполнения сделок. Человек не нужен. Машина следует правилам, которые вы установили заранее. Она отслеживает рыночные данные в реальном времени, принимает решения без этих назойливых человеческих чувств. Чисто. Эффективно.

Внутренние механизмы

Чтобы заставить эти торговые роботы работать, требуется несколько шагов.

Стратегия Первой

Все начинается с плана. Это может быть очень просто - купить, когда цены упадут на 5%, продать, когда они поднимутся на 5%. Или это может быть сложный математический анализ множества факторов одновременно. Выбор за вами.

Кодирование

Следующая часть - это техническая. Вам нужно превратить свои торговые идеи во что-то, что понимает компьютер. Python здесь очень популярен. Неудивительно. Алгоритмы изучают истории цен, выявляют паттерны, а затем нажимают на курок, когда все складывается правильно.

Возьмем Биткойн. Простой бот может постоянно следить за ценами. Когда Биткойн достаточно упадет? Сигнал на покупку. Цена достигает вашей цели? Сигнал на продажу. Никаких эмоций. Никаких сомнений.

Тестирование на основе истории

Вы не можете просто выпустить свой алгоритм на рынок. Это значит искать неприятностей. Тестирование на исторических данных крайне необходимо. Это как машина времени для вашей торговой стратегии - вы видите, как она бы работала в прошлом.

Процесс запускает ваш алгоритм на старых рыночных данных. Отслеживает выигрыши, потери, рост счета. Не идеально, но лучше, чем ничего.

Запуск

После того как тестирование прошло успешно, вы подключаете свой алгоритм к торговым платформам через API. Эти соединения позволяют вашему боту следить за рынками без остановки и вмешиваться, когда наступает подходящий момент. Это кажется волшебным, когда всё работает.

Наблюдая за происходящим

Даже лучшие алгоритмы нуждаются в присмотре. Рынки меняются. То, что работало вчера, может провалиться завтра. Настройки происходят часто.

Популярные алгоритмические стратегии

Трейдеры разработали несколько подходов, которые, похоже, работают:

VWAP (Объемно-взвешенная средняя цена)

Это разбивает большие заказы на меньшие части. Цель состоит в том, чтобы выполнить по цене, близкой к средневзвешенной по объему. Умный способ избежать чрезмерного воздействия на рынок.

TWAP (Временная взвешенная средняя цена)

Что-то вроде кузена VWAP. Распределяет сделки равномерно во времени, а не по объему. Довольно полезно на менее ликвидных рынках, где крупные заказы могут вызвать скачки цен.

Точка зрения ( Процент объема )

Это интересно. Ваш алгоритм торгует на основе того, какой процент от объема рынка вы хотите представить. Возможно, вы хотите составлять 10% от всех торгов за определенный период. Бот подстраивается по мере изменения рыночной активности.

Хорошие вещи

Скорость имеет значение

Эти системы выполняются за миллисекунды. Не за секунды - миллисекунды. Они ловят мимолетные возможности, которые люди никогда не смогли бы схватить. Это даже не близко.

Без эмоционального багажа

Алгоритмы не паникуют. Они не становятся жадными. Они не не спят ночью, беспокоясь о позициях. Они просто следуют правилам. Здесь нет FOMO.

Не совсем хорошие части

Довольно сложно

Создание этих вещей не совсем дружелюбно для новичков. Вам нужно знать программирование И рынки. Это крутой холм для многих трейдеров.

Когда все ломается

Торговые алгоритмы могут давать сбой. Программные ошибки, сбои в интернете, отказы оборудования. Когда машина, выполняющая миллионы операций, дает сбой, ситуация быстро становится ужасной.

Завершение

Алго-трейдинг находится на пересечении финансов и технологий. Он предлагает систематический подход, который избегает человеческих слабостей. Быстрый и дисциплинированный, да, но вам нужны технические знания и серьезные меры контроля рисков. Поскольку рынки продолжают развиваться, эти цифровые трейдеры, вероятно, станут еще более центральными в том, как деньги движутся по всему миру.