Что такое Скользящая Средняя (MA)? Личное руководство трейдера

Я торгую криптовалютой уже много лет, и позвольте мне сказать - понимание Скользящих средних спасало мой портфель больше раз, чем я могу сосчитать. В то время как многие трейдеры увлекаются ажиотажем вокруг Активности цены, я научился тому, что индикаторы MA часто рассказывают настоящую историю движения рынка.

Крипторынки следуют финансовым принципам, как и традиционные рынки - они реагируют на динамику спроса и предложения и внешние факторы. Каждый криптоактив ведет себя аналогично акциям, имея свои собственные характеристики и ценностные предложения. Вот почему я анализирую рыночные тренды, новости и технические индикаторы, чтобы более точно предсказать условия.

Скользящие средние (MA): Основы

Скользящее среднее — это статистический метод, показывающий среднюю цену актива линейно за определенный период. В крипто мы обычно используем три типа: 5-дневное (MA5), 10-дневное (MA10) и 30-дневное (MA30). На торговых платформах они отображаются в виде тонких красных, желтых и синих линий рядом с свечными графиками.

Красная линия представляет MA5 Желтая линия представляет Скользящие средние MA10 Синяя линия представляет MA30

Плюсы и минусы Скользящих средних

Плюсы: Скользящие средние движутся в том же направлении, что и свечи, но фильтруют рыночный «шум», вызванный колебаниями. Это позволяет мне более объективно видеть циклические рыночные тренды. Красные, желтые и синие скользящие средние движутся и пересекаются, создавая измеримые паттерны, на которых я могу торговать.

Недостатки: Я уже испытывал неудачи с MA - они рассчитываются на основе прошлых цен, что делает их относительно медленными индикаторами, которые часто отстают от изменений направления цены. Поэтому я никогда не использую их в одиночку для краткосрочной торговли и всегда комбинирую их с RSI или MACD.

Реальный торговый пример с использованием Скользящих средних

Прогнозирование бычьих/медвежьих сигналов с помощью Скользящих средних

На 24/7 рынке криптовалют я использую 5-дневные Скользящие средние как ориентир для недельных колебаний. Для среднесрочного анализа я слежу за 10-дневными Скользящими средними, в то время как 30-дневные Скользящие средние помогают мне формировать месячный прогноз.

Давайте посмотрим на график BTC с сентября по ноябрь 2021 года:

1. Когда цена торгуется ниже Скользящих средних в течение продолжительного периода: С 1 по 24 сентября синяя линия Скользящих средних оставалась выше всех свечей, несмотря на попытки повышения. Это показало, что трейдеры не удерживали позицию с предыдущих сессий, при этом большинство издержек на удержание ниже минимума $39,621.

После примерно месяца торговли, когда спот был поглощен рынком, низкозатратный спот был выкуплен, и цена начала торговаться выше $40,000 в начале октября 2021 года. Этот непрерывный рост цен перенаправил рыночные настроения на повышение цены валюты.

Прорыв в начале октября 2021 года ознаменовал начало нового ралли - я наполнил свои сумки прямо перед этим!

2. Торговля ценой выше MA на продолжительный период: Около 17 октября 2021 года цена находилась выше MA30 в течение полумесяца. Покупатели на рынке медленно стали неспособны удовлетворить высокие цены и пытались торговаться, что проявляется в длинных нижних тенях и фитилях.

После 17 октября, несмотря на то, что цена монеты продолжала расти, нижние тени увеличивались, показывая растущий спрос со стороны покупателей по более низким ценам. К 26 октября обе стороны торговли начали игру с ценой, входя в двухнедельную фазу ценовых переговоров, где была зафиксирована самая высокая цена ($68,999.99), после чего монета вступила в нисходящий тренд.

Я заметил, что когда свечи отклоняются от MA, это отмечает начало восходящего/нисходящего тренда, и когда рынок заканчивается, отклонение неизбежно снова приближается к свечи.

Сигнал пересечения

Когда две линии Скользящих средних с разными временными интервалами пересекаются, появляется сигнал перехода. Это представляет собой конвергенцию затрат на удержание за два временных периода и показывает, что большее количество покупателей и продавцов примет одинаковое действие. Это увеличенное участие может положительно или отрицательно повлиять на рынок.

Чем дольше перекрывающиеся Скользящие средние, тем более драматичными становятся движения рыночного сентимента. Вот почему я комбинирую кроссоверы с индексами свечей, чтобы создать опорные точки для своего инвестиционного поведения.

В общем:

• Когда MA опускается ниже свечи: текущая цена превышает среднюю стоимость, что указывает на возможное увеличение цены
• Когда MA поднимается выше свечи: текущая цена падает ниже средней стоимости, что предполагает снижение цены

Мои окончательные мысли

Используя комбинации Скользящих средних, я быстро понимаю относительную целесообразность точек покупки и продажи. Анализируя различные паттерны MA, пересечения и направленные тренды, я могу точно оценить рыночные условия и лучше делать спекуляции о будущем направлении.

Торговля криптовалютой связана с значительными рисками, которые могут привести к потере капитала. Эти материалы не являются финансовым советом. Прежде чем инвестировать, полностью осознайте риски.

Начните торговать сегодня!