Я пробовал торговлю черепахами в Крипто - вот мой жестокий опыт

Я всегда был очарован торговыми стратегиями, которые обещают исключить эмоции из уравнения. Когда я наткнулся на систему Turtle Trading из 1980-х годов, я сразу же заинтересовался. Могло ли это десятилетиями старое подход действительно сработать в диком западе криптовалютных рынков? Я должен был выяснить это сам.

Позвольте мне сказать прямо - эта стратегия не является священным граалем, каким некоторые ее представляют. Хотя концепция звучит блестяще на бумаге, реальность ударила меня, как грузовик, когда я поставил реальные деньги на кон.

История происхождения Черепахи - больше маркетинга, чем магии?

Ричард Деннис, предполагаемый гений торговли, утверждал, что он может научить любого эффективно торговать, следуя строгим правилам. Он якобы превратил 1,600 долларов в 350 миллионов долларов за шесть лет - цифры, которые, откровенно говоря, выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Деннис выбрал 14 человек без опыта торговли и якобы превратил их в торговых вундеркиндов.

Согласно истории, он назвал их "черепахами" после посещения ферм в Сингапуре, где черепахи "выращивались быстро." Как удобно для маркетинга его системы! В то время как бывший "черепаха" Рассел Сэндс утверждал, что они в совокупности заработали 175 миллионов долларов за пять лет, я скептически отношусь к этим непроверенным результатам.

Весь эксперимент ощущается как тщательно продуманный рассказ. Конечно, некоторые участники, такие как Джерри Паркер, добились успеха, но сколько неудачников? Насколько это связано с искажением выживаемости? Финансовая индустрия обожает эти легендарные истории — они продают книги и курсы, но редко приносят пользу средним трейдерам.

Правила, которые не работают в криптовалюте

Я пытался следовать системе черепахи на криптовалютных рынках, и это было мучительно. Основная идея звучит просто: идентифицировать прорывы, следовать механическим правилам для входа и выхода, и убрать эмоции из торговли. Но вот что они не подчеркивают достаточно - большинство прорывов ложные!

Меня постоянно выбивало из рынка, так как цены на криптовалюту колебались так, как традиционные рынки никогда не делают. Исходные правила, такие как вход на 20-дневных максимумах, приводили к тому, что я неоднократно покупал локальные максимумы. Даже модифицированная система прорыва на 55 дней казалась бросанием дротиков с завязанными глазами в этом волатильном криптоокружении.

Размер позиций на основе волатильности означал, что я постоянно корректировал позиции, создавая кошмар для отслеживания производительности. И не заставляйте меня начать говорить о правилах шортинга - абсолютная катастрофа в преимущественно бычьем долгосрочном тренде криптовалют.

Мои самые большие потери произошли из-за слепого следования правилам

Система черепах требует принимать каждый сигнал без разбора. Это может работать на традиционных, менее коррелированных рынках, но в крипто? Чистое безумие. Когда Биткойн падает, всё падает. Когда Биткойн растёт, всё следует за ним. Корреляции между криптоактивами делают аспект диверсификации торговли черепах почти бесполезным.

Одна особенно болезненная сделка произошла, когда я открыл длинную позицию на прорыве 20-дневной границы, только чтобы увидеть, как рынок сразу же развернулся и сработал мой стоп-лосс. Это происходило снова и снова, истощая мой счет смертью от тысячи порезов.

Что на самом деле работает на криптовалютных рынках

После многочисленных неудач с чистым подходом черепахи, я нашел несколько модификаций, которые хотя бы снизили потери:

• Использование скользящих средних вместо чистых прорывов
• Экспериментирование с более короткими временными рамками (30-минутные до 6-часовых графиков)
• Установка стопов на основе фактической рыночной структуры, а не произвольных чисел
• Быть крайне избирательным в выборе криптоактивов для торговли ( ликвидность имеет огромное значение )

Самый большой урок? Никакая механическая система с товарных рынков 1980-х годов не может быть применена непосредственно к криптовалюте без серьезных корректировок. Рынки развиваются, и стратегии должны развиваться вместе с ними.

Жесткая проверка реальности

Согласно сообщениям, сам Деннис потерял огромные суммы во время краха фондового рынка в 1987 году, несмотря на свою собственную систему. Это говорит о многом о ограничениях механических торговых подходов в экстремальных рыночных условиях, с которыми криптовалюта сталкивается регулярно!

Торговые платформы продвигают эти стратегии, потому что они генерируют комиссии за транзакции, независимо от того, выиграете вы или проиграете. Тем временем новые трейдеры продолжают гнаться за мечтой о совершенной системе, которой не существует.

Я узнал на горьком опыте, что понимание структуры рынка, ликвидности и фундаментальных факторов имеет гораздо большее значение, чем слепое следование правилам, существующим десятилетиями. Система черепах могла сработать в определенных рыночных условиях для определенных трейдеров, но она далеко не универсальна.

Если вы настроены попробовать торговлю черепахами в криптовалюте, будьте готовы к значительным просадкам и разочарованию. Лучше всего возьмите основные принципы управления рисками и системной торговли, адаптируя все остальное к уникальным особенностям криптовалютных рынков.

В конце концов, какой толк от торговой системы, если она истощает ваш капитал до того, как вы поймаете тот самый большой тренд, который может сделать все это стоящим?