MEV Боты: Скрытые Машины Прибыли За Атаками Блокчейна

Боты MEV стали сложными системами генерации прибыли, которые извлекают ценность с помощью продвинутых стратегий транзакций в блокчейн-сетях. Эти автоматизированные программы могут зарабатывать миллионы прибыли с помощью таких техник, как фронт-раннинг и сэндвич-атаки, поднимая важные вопросы о безопасности блокчейна и справедливости на рынке.

Содержание

• Что такое MEV-боты и как они работают?
• Как MEV боты получают прибыль
• MEV боты и блокчейн протоколы разоряют
• Как справиться с MEV ботами
• Почему стоит все еще рассматривать MEV ботов

Что такое MEV-боты и как они работают?

Максимально Извлекаемая Ценность (MEV) представляет собой стратегию, при которой валидаторы блокчейна увеличивают свои прибыли, манипулируя порядком транзакций при создании блоков. Эта манипуляция часто происходит за счет обычных пользователей, которые несут понесенные убытки.

В блокчейн-сетях приоритет транзакций в первую очередь определяется газовыми сборами. Валидаторы на Ethereum и других крупных блокчейнах могут влиять на то, какие транзакции обрабатываются первыми, создавая среду, в которой те, кто готов платить более высокие сборы, получают предпочтительное обращение. Этот фундаментальный аспект архитектуры блокчейна открыл дверь для специализированных автоматизированных программ — MEV-ботов — для эксплуатации этих механизмов упорядочивания.

Боты MEV работают, постоянно сканируя mempool ( зону ожидания для ожидающих транзакций ) с целью выявления возможностей для получения прибыли. Когда они обнаруживают такие возможности, эти боты могут вставлять свои собственные транзакции на стратегически важные позиции, чтобы извлечь прибыль из сделок других пользователей. Техническая архитектура этих ботов обычно включает в себя:

1. Высокопроизводительные системы мониторинга, которые отслеживают ожидающие транзакции
2. Сложные алгоритмы, которые вычисляют потенциальные возможности для прибыли
3. Механизмы выполнения смарт-контрактов, которые могут развертывать транзакции в точные моменты
4. Прямые соединения с частными релейными узлами транзакций, которые обходят публичные мемпулы

Распространение MEV-ботов вызвало интенсивные дискуссии в сообществах Ethereum и Solana, где разработчики работают над решениями на уровне протокола для смягчения их воздействия. Однако, из-за фундаментальной природы упорядочивания транзакций в блокчейн-системах, полное устранение MEV остается значительной технической проблемой.

Как MEV боты зарабатывают прибыль

MEV-боты используют несколько сложных стратегий для получения прибыли, используя механизмы транзакций в блокчейне:

Эксплуатация арбитража: Одна из самых распространенных стратегий MEV включает в себя выявление ценовых несоответствий одного и того же актива на различных биржах. Бот выполняет одновременные покупки и продажи, чтобы зафиксировать разницу в цене. Эта форма арбитража использует рыночные неэффективности и временные ценовые несоответствия между децентрализованными биржами.

Операции по Фронтраннингу: Боты MEV активно отслеживают мемпул для выявления потенциально прибыльных предстоящих транзакций. Обнаружив такие возможности, боты стратегически размещают свои собственные транзакции перед целевой транзакцией. Например, если бот обнаруживает крупную покупку токена, которая, вероятно, приведет к росту цен, он может вставить свою собственную транзакцию на покупку сразу перед ней, а затем продать после увеличения цены.

Механизмы сэндвич-атаки: Эта сложная техника включает в себя размещение двух стратегических транзакций вокруг транзакции целевого пользователя:

1. Бот сначала выполняет транзакцию, которая двигает цену в предсказуемом направлении
2. Транзакция пользователя выполняется по более плохой цене, чем ожидалось
3. Бот выполняет вторую транзакцию, которая получает прибыль от движения цены

Согласно данным Dune Analytics, эти стратегии принесли более 313,7 миллиона долларов прибыли в период с 2021 по 2023 год, продемонстрировав как их эффективность, так и масштаб извлечения ценности, происходящего в блокчейн-сетях.

Целевое Ликвидирование: Боты MEV также отслеживают платформы кредитования, такие как Aave, на предмет недостаточно обеспеченных позиций. Обнаружив кредиты, которые приближаются к порогам ликвидации, эти боты могут занять позицию для получения выгоды от процесса ликвидирования, часто за счет заемщика, сталкивающегося с финансовыми трудностями.

Манипуляции с ценой газа: Чтобы гарантировать обработку своих транзакций в оптимальном положении, MEV-боты часто участвуют в конкурсах по ставкам на цену газа. Эти "аукционы приоритетного газа" могут значительно увеличить загрузку сети и транзакционные расходы для обычных пользователей, поскольку боты соревнуются за место в блоке.

MEV боты и блокчейн протоколы разрушают

Несколько высокопрофильных инцидентов подчеркивают значительные риски безопасности, связанные с операциями MEV-ботов:

Сентябрь 2022 года Хак атака на Arbitrage Bot: Атака на бота с именем 0xbad привела к краже 1 100 ETH. Это нарушение безопасности затронуло многочисленных пользователей, которые доверили свои средства операциям бота, продемонстрировав риск концентрации в автоматизированных стратегиях MEV.

Октябрь 2023 года Атака с использованием Flash Loan на BNB Chain: Особенно эффективный MEV бот осуществил атаку с использованием flash loan на торговой паре BH/USDT крупного DEX. Атака принеслаRemarkable $1.575 миллиона прибыли при этом понесла всего $4.16 в виде транзакционных сборов, что стало одной из крупнейших прибылей за одну транзакцию в истории BNB Chain. Техническая сложность этой атаки подчеркнула уязвимости в механизмах flash loan.

Ноябрь 2023 Атака на Curve Finance: Арбитражный бот потерял примерно $2 миллион после того, как был подвергнут эксплуатации через несанкционированный вызов функции. Согласно анализу безопасности компании Beosin, злоумышленник использовал незащищенную функцию 0xf6ebebbb() для принудительного обмена между пулами. Последовательность атаки включала:

1. Взятие флеш-кредита на сумму 27,255 WETH (, стоимостью более $51 миллионов )
2. Манипуляция ценовым балансом в ликвидном пуле WETH/WBTC
3. Исполнение арбитражных сделок через скомпрометированный бот

Апрель 2024 года Взлом группы Ethereum MEV Bot: В одном из крупнейших инцидентов, связанных с безопасностью MEV, группа MEV-ботов потеряла более 25,38 миллиона долларов в результате сложной атаки. Злоумышленник сначала пополнил свой счет на 32 ETH, затем создал "маскирующие" транзакции, предназначенные для привлечения MEV-ботов. Когда боты попытались извлечь выгоду из этих транзакций, злоумышленник заменил оригинальные транзакции на вредоносные, эффективно перехватив поток выполнения ботов и перенаправив средства.

Эти инциденты демонстрируют, как боты MEV, несмотря на их техническую сложность, могут стать мишенью для еще более продвинутых атакующих, которые понимают их операционную механику и могут использовать их автоматизированные процессы принятия решений.

Как справляться с ботами MEV

Трейдеры и пользователи могут использовать несколько стратегий, чтобы смягчить влияние MEV-ботов на свои транзакции:

Управление комиссиями за транзакции: Прежде чем отправить транзакции, внимательно оцените текущие цены на газ и загруженность сети. Установка соответствующих комиссий за газ может помочь уменьшить вероятность стать целью сэндвич-атак, которые обычно сосредоточены на транзакциях с высокой допустимой проскальзанием.

Платформы, защищенные от MEV: Несколько децентрализованных бирж и агрегаторов реализовали встроенные механизмы защиты от эксплуатации MEV. Эти платформы используют различные технические подходы для защиты транзакций пользователей от фронт-раннинга и других стратегий MEV.

Контроль проскальзывания: При торговле на децентрализованных биржах установка соответствующего уровня проскальзывания имеет решающее значение. Низкий уровень проскальзывания может снизить прибыльность атак сэндвичей, нацеленных на ваши транзакции, хотя это может увеличить риск неудачи транзакции в условиях волатильного рынка.

Частные каналы транзакций: Некоторые платформы предлагают частную маршрутизацию транзакций, которая полностью обходит публичный мемпул. Эти решения могут значительно снизить экспозицию MEV, предотвращая доступ ботов к ожидающим транзакциям до их включения в блоки.

Основные торговые платформы внедрили различные механизмы защиты от MEV:

• UniswapX: Предлагает внецепочные системы маршрутизации и сопоставления заказов, которые снижают exposure MEV
• 1inch: Использует частные ретрансляторы и оптимизацию путей для минимизации возможностей MEV
• PancakeSwap: Реализует контроль проскальзывания и другие защитные функции для снижения вредного воздействия MEV

Почему все еще стоит рассмотреть MEV-ботов

Несмотря на их спорный характер, MEV-боты выполняют несколько важных функций в экосистеме блокчейна:

Эффективность рынка: Некоторые стратегии MEV, особенно арбитраж, фактически улучшают эффективность рынка, быстро устраняя ценовые несоответствия на различных торговых площадках. Это помогает поддерживать ценовую согласованность в сфере децентрализованных финансов.

Регуляторная серая зона: В отличие от традиционных финансовых рынков, где фронт-раннинг строго запрещен, MEV в блокчейне существует в регуляторной серой зоне. Поскольку вся информация о мемпуле технически является публичной, стратегии MEV, которые были бы незаконными на традиционных рынках, функционируют в рамках технических параметров проектирования блокчейнов.

Доход протокола: Некоторые блокчейн-протоколы начали внедрять механизмы перераспределения MEV, которые захватывают часть прибылей от MEV и возвращают их пользователям или заинтересованным сторонам протокола. Эти системы преобразуют MEV из чисто экстрактивной деятельности в потенциальный источник дохода протокола.

Рынки приоритета транзакций: MEV можно рассматривать как создание эффективного рынка для приоритета транзакций, где пользователи с срочными транзакциями могут сигнализировать о своей готовности платить за немедленное включение. Это создает более детализированную систему приоритета, чем простые аукционы по цене газа.

Однако эти потенциальные преимущества должны быть сбалансированы с серьезными опасениями относительно справедливости рынка, загруженности сети и общего пользовательского опыта в децентрализованных финансах. Высокая прибыльность извлечения MEV продолжает стимулировать инновации как в стратегиях MEV, так и в механизмах защиты MEV, создавая постоянную техническую гонку вооружений в экосистеме блокчейна.

По мере того как технология блокчейн продолжает развиваться, решение проблемы MEV остается одной из самых сложных технических и экономических задач, с которыми сталкиваются разработчики и проектировщики протоколов, работающие над созданием более справедливых и эффективных децентрализованных систем.