Среднее эффективное колебание

Среднее фактическое колебание (ATR) является широко используемым индикатором для оценки рыночной волатильности за определенный период в техническом анализе. ATR был впервые представлен в 1978 году техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

ATR вычисляет имплицированную ценовую волатильность за 14 дней в разных истинных диапазонах и определяет среднее значение. Этот индикатор имеет преимущества, такие как помощь в установке цен стоп-лосса, но также имеет некоторые ограничения.

Введение

Торговля может быть очень нестабильной, особенно на рынке криптоактивов, где эта тенденция особенно заметна. Трейдеры пытаются предсказать колебания цен и использовать их. Для этого они применяют различные методы, такие как Технический анализ и индикаторы колебаний цен, такие как средний истинный диапазон (ATR). Для многих трейдеров ATR становится важным инструментом, который необходимо освоить для углубления Технического анализа.

Определение среднего эффективного колебания

ATR был разработан в 1978 году техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим как инструмент измерения колебаний. С тех пор ATR стал одним из самых популярных технических индикаторов волатильности.

В настоящее время он используется в сочетании с другими направленными индикаторами, такими как средний индекс направленности (ADX) и средний индекс направленности силы (ADXR). Трейдеры используют ATR, чтобы определить оптимальный период для торговли при резких колебаниях цен.

Этот индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену активов за 14 дней. Однако ATR не предоставляет конкретной информации о ценовых трендах или направлениях, а показывает общую картину колебаний цен за указанный период. Высокие значения ATR указывают на высокую волатильность цен, а низкие значения ATR - на низкую волатильность.

Трейдеры учитывают уровень колебания цен при принятии решений о покупке или продаже активов в этот период. Следует помнить, что ATR является лишь приблизительным значением ценовой волатильности и должен использоваться только в качестве ориентира.

Расчет среднего эффективного колебания

При расчете ATR необходимо найти максимальную истинную амплитуду колебания (TR) за указанный период. Для этого необходимо рассчитать три различных диапазона и выбрать среди них максимальный:

1. Значение, полученное вычитанием максимума предыдущего периода из минимума предыдущего периода

2. Абсолютное значение разности между максимальной ценой предыдущего периода и конечной ценой предыдущего периода (знак минус не учитывается)

3. Абсолютное значение разности между минимальной ценой предыдущего периода и конечной ценой предыдущего периода

Этот период может варьироваться в зависимости от временного интервала, выбранного трейдером. Например, для криптоактивов это 24 часа, а для акций - 1 торговый день. При расчете ATR за определенный период (обычно 14 дней) рассчитывается TR за каждый период, затем суммируется и вычисляется простое среднее.

Определяя ATR за указанный период, вы можете понять волатильность цен активов в течение этого периода. Обычно ATR отображается на графике в виде линии. Например, на приведенном ниже рисунке показано, как линия ATR растет по мере увеличения волатильности (независимо от направления цены).

Почему трейдеры криптоактивов используют среднее эффективное колебание

Крипто-трейдеры часто используют ATR для оценки колебания цен в определенный период времени. Высокая волатильность криптовалютного рынка делает ATR особенно полезным. Многие трейдеры используют ATR как часть своей торговой стратегии для установки ордеров на фиксацию прибыли и ордеров на стоп-лосс.

Таким образом, используя ATR, можно предотвратить влияние рыночного шума на торговую стратегию. При торговле долгосрочными трендами трейдеры должны избегать закрытия позиций из-за дневных колебаний.

Одной из популярных стратегий является умножение ATR на 1,5 или 2 и установка стоп-лосса ниже цены входа. В повседневных колебаниях цена не должна достигать триггерной цены стоп-лосса. Если это произойдет, это будет свидетельствовать о значительном падении цены.

Недостатки среднего эффективного колебания

Индикатор ATR имеет много преимуществ благодаря своей адаптивности и способности отслеживать колебания цен, но у него есть два основных недостатка:

1. ATR не предоставляет конкретных данных. Для многих трейдеров эта неопределенность может стать серьезным недостатком, так как нет точного значения ATR, которое могло бы определить, произойдет ли разворот тренда.

2. ATR измеряет только колебание цен, и поэтому не может предсказать изменение направления цен на актив. Например, некоторые трейдеры могут ошибочно интерпретировать резкое увеличение ATR как подтверждение существующей восходящей или нисходящей тенденции, однако это оказывается ошибочным.

Заключение

ATR является полезным инструментом для анализа волатильности рынка и пользуется популярностью у многих трейдеров. Поскольку волатильность является важным элементом в торговле криптоактивами, этот индикатор особенно полезен для цифровых активов. Его использование просто, однако при его использовании в качестве части торговой стратегии необходимо учитывать некоторые ограничения.