Эффективные методы настройки и практические техники использования Скользящей средней

Крипторынок движется в соответствии с законами, аналогичными традиционным финансовым рынкам. Оба рынка чувствительно реагируют на изменения в спросе и предложении, а также на изменения в макро- и микроокружении, и каждое отдельное криптоактив представляет собой характеристики, подобные акциям.

Каждый криптоактив имеет свои уникальные рыночные характеристики и ценностные предложения, которые являются важными факторами ценовых колебаний. Инвесторы могут эффективно использовать фундаментальный и технический анализ благодаря накоплению рыночного опыта, привычке анализа новостей и практической торговле. Повышение таких навыков позволит делать более точные рыночные прогнозы.

В этой статье мы подробно рассмотрим один из самых основных и практичных индикаторов технического анализа – «скользящая средняя (MA: Moving Average)».

Основы понимания скользящей средней ( MA )

Скользящая средняя — это один из методов статистического анализа, который отображает среднее значение цен на активы за определенный период в виде кривой. Известно, что даже если цены колеблются значительно в краткосрочной перспективе, в средне- и долгосрочной перспективе они имеют тенденцию сходиться к средней линии.

Эта простая и универсальная природа делает скользящие средние важным техническим индикатором для многих участников рынка. Они используются в широком диапазоне инвестиционных стилей, от дейтрейдеров до долгосрочных инвесторов.

На свечных графиках многих платформ для торговли криптоактивами начальная настройка включает в себя 5-дневную скользящую среднюю (MA5), 10-дневную скользящую среднюю (MA10), 30-дневную скользящую среднюю (MA30) и 60-дневную скользящую среднюю (MA60), которые представлены линиями разных цветов.

Конечно, трейдеры могут настроить параметры времени в соответствии со своей стратегией.

Преимущества и недостатки скользящих средних

Преимущества скользящей средней

Основное преимущество скользящей средней заключается в том, что она четко отображает базовый тренд свечных графиков и эффективно устраняет временной «шум» на рынке. Это позволяет инвесторам объективно и ясно понимать циклические тенденции рынка.

Кроме того, взаимное расположение нескольких скользящих средних и точки их пересечения (кроссы) широко используются как важные сигналы для покупки и продажи. Поскольку многие трейдеры обращают внимание на одни и те же сигналы, это, как правило, также влияет на реальные колебания цен.

Недостатки скользящей средней

С другой стороны, скользящая средняя является индикатором, который рассчитывается на основе прошлых ценовых данных, поэтому её изменения происходят относительно медленно, и возникает временной лаг по отношению к фактическим колебаниям цен. Из-за этой лаговой характеристики прогнозы рынка, полученные с помощью скользящей средней, считаются более эффективными в средне- и долгосрочных инвестиционных стратегиях, чем в краткосрочной торговле.

В случае резких колебаний цен реакция скользящей средней может запаздывать, что увеличивает риск упустить момент для входа или выхода.

Практические методы использования скользящих средних (MA)

1. Определение восходящего и нисходящего тренда с помощью скользящей средней

Здесь объясняется на основе следующей временной шкалы.

• Краткосрочный индикатор: 5-дневная скользящая средняя (MA5)
• Среднесрочный индикатор: 10-дневная скользящая средняя (MA10)
• Долгосрочный индикатор: 30-дневная скользящая средняя (MA30)

Давайте проанализируем важные моменты на рынке BTC с сентября по ноябрь 2021 года, используя реальные графики криптоактивов (с дневным отображением).

① Ситуация, когда цена сделки в долгосрочной перспективе находится ниже MA30

С периода с 1 сентября по 24 сентября свеча пыталась пробить синюю линию (MA30), но MA30 продолжала находиться выше свечи.

Эта ситуация предполагает, что на тот момент не было долгосрочных держателей для торгуемых спотов, и цена входа многих трейдеров была ниже минимальной цены в 39,621 USDT.

После примерно одного месяца продаж на рынке, в октябре появились новые покупатели на пониженных ценовых уровнях. Когда цена превысила 40,000 USDT, началась бычья фаза, и с этого момента началась полноценная восходящая тенденция. Улучшение рыночного сентимента способствовало дальнейшему росту цен.

Таким образом, в начале октября, когда свечи начали явно превышать MA30, был подтвержден сигнал новой восходящей тенденции.

Практические моменты: Если после продолжительного нахождения ниже MA30 цена пробивает MA30 вверх, это можно рассматривать как сигнал к смене тренда, и это будет подходящее время для рассмотрения входа в покупку.

② Ситуация, когда цена сделки долгое время превышает MA30

В середине октября ситуация продолжалась так, что цена сделки оставалась выше MA30 примерно полторы недели.

На данном этапе, как показывает длинная черная свеча с длинным нижним фитилем, покупатели на рынке постепенно начинают испытывать сопротивление к высоким уровням цен, и начинается фиксация прибыли.

С 17 октября цена BTC сохраняла восходящий тренд, но наблюдается тенденция к удлинению нижних теней свечей, что указывает на усиление давления на продажу со стороны продавцов.

С 26 октября началась активная борьба между покупателями и продавцами, после формирования диапазона примерно на 2 недели (бокового рынка) был зафиксирован рекордный уровень 68,999 USDT.

Затем цена изменилась на нисходящий тренд и, начиная с 27 ноября, будет падать к предыдущему минимуму 39,621 USDT.

Практические моменты: После того как ситуация остается выше MA30, если начнут появляться длинные тени на свечах, необходимо обратить внимание на сигнал о начале продаж для фиксации прибыли.

2. Использование MA перекрестка для торговых решений

Феномен пересечения двух скользящих средних с разными периодами воспринимается участниками рынка как важный сигнал о возникновении новой тенденции.

Этот кросс-сигнал означает, что средняя стоимость инвесторов на различных временных рамках соединилась, что указывает на то, что много покупателей и продавцов ведут себя аналогичным образом.

Увеличение числа участников торговли повышает вероятность того, что рынок будет сильно колебаться в любом направлении.

Известно, что чем дольше две скользящие средние линии находятся близко друг к другу и перекрываются, тем более резкими будут ценовые колебания, которые произойдут после этого.

Практическое применение кросс-паттерна:

• Золотой крест (краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA сверху вниз): сигнал на покупку

  • Если MA5 пересекает MA30 снизу вверх: возможность краткосрочной восходящей тенденции
  • Если MA10 пересекает MA30 снизу вверх: возможность среднесрочного восходящего тренда

• Мертвый крест (краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA сверху вниз): сигнал на продажу

  • Если MA5 пересекает MA30 сверху вниз: возможность краткосрочной нисходящей тенденции
  • Если MA10 пересекает MA30 сверху вниз: возможность среднесрочной нисходящей тенденции

Пример практической торговли: Если на дневном графике MA10 пересекает MA30 вверх, это следует рассматривать как сигнал на покупку, и стратегия постепенного увеличения позиции с небольших объемов будет эффективной. Напротив, если происходит мертвый крест, это будет моментом для рассмотрения прибыли или частичного закрытия позиции.

Основные принципы оценки рынка с использованием скользящих средних

Основные принципы оценки рынка на основе взаимного расположения скользящих средних следующие.

Признаки восходящего тренда:

• Если скользящая средняя находится ниже свечной линии, это может указывать на то, что текущая цена превышает среднюю цену и указывает на возможность восходящего тренда.
• Если MA5 > MA10 > MA30, это указывает на сильный восходящий тренд.
• Если цена отскакивает около MA5, это означает, что MA5 функционирует как краткосрочная линия поддержки.

Признаки нисходящего тренда:

• Если скользящая средняя находится выше свечной модели, это означает, что текущая цена ниже средней цены, и вероятнее всего наблюдается нисходящий тренд.
• Если MA30 > MA10 > MA5, это указывает на сильный нисходящий тренд.
• Если цена достигает MA5, но не может ее преодолеть, то MA5 функционирует как краткосрочная линия сопротивления.

Признаки бокового рынка:

• Если несколько скользящих средних пересекаются и нет четкого порядка, это означает, что существует высокая вероятность бокового рынка.
• Если MA5, MA10 и MA30 находятся на одном уровне, это можно считать состоянием, когда рынок теряет направление.

Техники использования скользящих средних по временным осям

Использование скользящей средней зависит от временного горизонта сделок, и оптимальные настройки различаются. Ниже представлены эффективные настройки скользящей средней и способы ее использования в зависимости от временного горизонта.

краткосрочная торговля (в течение дня — несколько дней)

• Рекомендуемые настройки: MA5, MA10, MA20
• Временной интервал графика: 5 минут, 15 минут, 1 час
• Техники использования:
  • Используйте пересечение MA5 и MA10 в качестве краткосрочной точки входа
  • MA20 используется для подтверждения среднесрочного тренда и в качестве основных линий поддержки и сопротивления.
  • В случае значительного отклонения короткосрочной MA от цены следует учитывать возможность отскока или коррекции.

Среднесрочная торговля (несколько недель - несколько месяцев)

• Рекомендуемые настройки: MA20, MA50, MA100
• Временной интервал графика: 4-часовой, дневной
• Техники использования:
  • Используйте пересечение MA20 и MA50 в качестве основных точек входа и выхода.
  • Используйте MA100 в качестве контрольной линии для подтверждения долгосрочного тренда
  • Обращайте внимание на диапазон цен между MA20 и MA50 как на объемную зону.

Долгосрочные инвестиции (от нескольких месяцев до года)

• Рекомендуемые настройки: MA50, MA100, MA200
• Таймфрейм графика: дневной, недельный
• Техники использования:
  • Используйте MA200 в качестве абсолютного критерия долгосрочного тренда
  • Пересечение MA50 и MA200 (мертвой крест и золотого креста) воспринимается как важная точка поворота
  • Используйте MA100 как долгосрочную поддержку и сопротивление.

Продвинутая стратегия скользящих средних: анализ на нескольких временных рамках

Для более тонкого анализа скользящих средних эффективно комбинировать несколько временных рамок. Этот метод называется «анализом многовременных рамок», и позволяет определять более надежные точки входа и выхода, комплексно оценивая сигналы каждой временной рамки.

Практическая процедура многовременной аналитики:

1. Проверка долгосрочного тренда: Определите направление тренда по соотношению MA50 и MA200 на дневном графике.
2. Определение среднесрочных точек входа: Определите кроссы и уровни отскока MA20 и MA50 на 4-часовом графике.
3. Оптимизация времени краткосрочного входа: Используйте MA5 и MA10 на часовом или 15-минутном графике для более точного определения времени входа.
4. Управление рисками: На основе взаимного расположения скользящих средних на каждом временном интервале установите соответствующие уровни стоп-лосса и фиксации прибыли.

Конкретный пример: Если на дневном графике MA50 превышает MA200 и подтверждается восходящий тренд, то на четырехчасовом графике, когда MA20 пересекает MA50 с образованием золотого креста, стоит рассмотреть возможность открытия длинной позиции. Более того, на часовом графике, в момент, когда MA5 пересекает MA10 с образованием золотого креста, возможно реальное вступление в сделку, что позволяет использовать иерархический аналитический подход.

Итоги

Скользящая средняя является важным индикатором, который лежит в основе технического анализа на крипторынке. Подводя итоги изложенному в данной статье, можно выделить следующие ключевые моменты.

1. **Тренд