Понимание индикатора RSI

Что такое Индекс относительной силы?

Технический анализ (TA) в основном включает в себя прогнозирование будущих рыночных тенденций на основе анализа прошлых действий. В традиционных и криптовалютных рынках большинство трейдеров полагаются на специализированные индикаторы и инструменты анализа исторических данных для выявления рыночных тенденций и потенциального прогнозирования предстоящих ценовых движений.

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором технического анализа, разработанным в конце 1970-х годов в качестве инструмента для брокеров по ценным бумагам для анализа производительности ценной бумаги за определенный период. Он является по своей сути осциллятором моментума, который измеряет величину ценовых колебаний и их скорость. В зависимости от типа проводимой торговли RSI может быть очень полезным инструментом, и именно поэтому он широко используется трейдерами и техническими аналитиками.

В 1978 году механический инженер по имени Дж. Уэллес Уайлдер сосредоточил свое аналитическое обучение на технической торговле. Он начал свою карьеру в финансах с недвижимости в 1960-х годах. После того как его партнеры выкупили его долю в бизнесе в 1972 году, он взял свою прибыль в 100 000 долларов и начал торговать на фондовом рынке, что привело его к исследованию надежных инструментов для распознавания прибыльных паттернов. В 1978 году Уайлдер собрал свои исследования и опыт в математические формулы и индикаторы, которые трейдеры могли бы использовать в своей деятельности. Индекс относительной силы стал одним из этих индикаторов.

Как работает индикатор RSI?

По умолчанию Индекс относительной силы измеряет изменение цены актива за 14 периодов (14 дня для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т. д. ). Формула делит средний прирост цены за этот период на среднюю потерю, которую он испытал, а затем выражает эту силу по скорректированной шкале от 0 до 100.

Как уже упоминалось, Индекс относительной силы (RSI) является индикатором импульса, техническим торговым инструментом, который измеряет скорость изменения цены. Когда импульс увеличивается, это означает, что актив активно покупается на рынке. Когда импульс уменьшается, это признак того, что интерес трейдеров к активу снижается.

Индекс относительной силы также является индикатором колебаний, который позволяет трейдерам более легко определять условия перекупленности или перепроданности на рынке. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100, учитывая последние 14 периодов. В то время как уровень 30 или ниже по Индексу относительной силы предполагает, что актив, вероятно, близок к своему дну (перепроданности), значение выше 70 предполагает, что цена актива близка к своему потолку (перекупленности) за этот период и, вероятно, снизится.

Хотя параметр RSI по умолчанию составляет 14 периодов, трейдеры могут изменить его, чтобы увеличить чувствительность (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Другими словами, RSI за 7 дней будет более чувствительным к изменениям цен, чем тот, который учитывает 21 день. Кроме того, краткосрочные торговые установки могут настроить индикатор RSI, чтобы считать 20 перепроданным и 80 перекупленным (вместо 30 и 70), что делает менее вероятным возникновение ложных сигналов.

Индекс относительной силы Дивергенции

Помимо уровней RSI 30 и 70 – которые могут указывать на потенциально перепроданные или перекупленные рыночные условия – трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать изменения тренда или определить уровни поддержки и сопротивления, используя бычьи (восходящие) или медвежьи (нисходящие) дивергенции.

Бычья дивергенция — это состояние, когда цена актива движется в одном направлении, а индикаторы RSI движутся в противоположном направлении. Таким образом, уровень RSI увеличивается, создавая более высокие минимумы, в то время как цена снижается, создавая более низкие минимумы. Это называется бычьей дивергенцией и указывает на то, что импульс усиливается, несмотря на падающие цены.

Напротив, медвежьи дивергенции могут указывать на то, что, несмотря на растущие цены, рынок теряет импульс. Следовательно, уровень RSI снижается и формирует более низкие максимумы, в то время как цена актива растет, формируя более высокие максимумы.

Важно помнить, что дивергенции RSI не так надежны во время сильных рыночных трендов. Это означает, что в условиях нисходящего тренда может быть много бычьих дивергенций, прежде чем он достигнет своего истинного дна. По этой причине дивергенции RSI работают лучше всего на менее волатильных рынках ( с боковыми движениями или незначительными трендами ).

Как используется Индекс относительной силы?

Существует несколько важных факторов, которые следует учитывать при использовании индикатора Индекс относительной силы, таких как конфигурации, уровни (30 и 70), а также бычьи/медвежьи дивергенции. Однако всегда важно помнить, что ни один технический индикатор не является 100% эффективным, особенно если используется в одиночку. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования индикатора RSI в сочетании с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.