Индикатор VWAP и его применение в торговле криптовалютами

Узнайте, как использовать технический индикатор VWAP (Средневзвешенная цена по объему) для успешной торговли. VWAP не только подчеркивает среднюю цену конкретного актива, но также учитывает объем торгов, чтобы предоставить полное представление о рыночных настроениях и направлении цен.

Перед возникновением технического анализа и Теории Доу торговля акциями больше сосредотачивалась на интерпретации экономических данных, отслеживании результатов бизнеса и анализе рыночных ценовых тенденций, а не на основе числовых графиков или технических индикаторов. Хотя современные практики торговли эволюционировали, основы остаются прежними.

Чтобы осуществлять прибыльные сделки, трейдерам необходимо понимать рынок и уметь легко идентифицировать тренды. В настоящее время использование технических индикаторов упрощает процесс торговли, так как они могут выделять ключевые ценовые уровни и объемы, указывая на потенциальные возможности для получения прибыли в отдельных сделках. Средневзвешенная цена по объему (VWAP) является одним из таких индикаторов.

История технического индикатора VWAP

В 1980-х годах Кайл Креабил ввел технический индикатор VWAP в сфере трейдинга, помогая трейдерам использовать цены и объемы торговли для определения рыночной стоимости актива. С тех пор технический индикатор VWAP постепенно приобрел популярность, а поздние варианты (, такие как анкерный VWAP ), предоставляют больше информации о динамике рынка.

Что такое технический индикатор VWAP?

VWAP (Объемный средневзвешенный цен) является техническим индикатором, который предоставляет информацию о ценовых тенденциях и реальной стоимости криптовалют. VWAP учитывает два основных фактора: накопленный объем и накопленная типичная цена.

Как и другие индикаторы среднего ценового уровня, VWAP в первую очередь подчеркивает среднюю цену конкретного актива, но также учитывает объем торговли активом, чтобы представить полное представление о настроениях на рынке и направлении цен.

Как рассчитать технический индикатор VWAP

Как и большинство технических индикаторов, VWAP обычно интегрирован в графики компьютерной торговли. Тем не менее, если график не предоставляет метод расчета для этого индикатора, понимание его метода расчета может быть очень полезным.

VWAP обычно рассчитывается по дням торговли, с открытия рынка до закрытия, и все рассчитанные значения основаны на торговом графике за этот день.

Чтобы рассчитать VWAP, необходимо три значения:

1. Типичная накопленная цена: средняя цена за период торговли. Сложите высокую цену, низкую цену и цену закрытия, затем разделите на 3, чтобы получить эту цену, формула которой: «(H+L+C)/3».

2. Объем: общий объем торгов за этот период.

3. Объем накопленный: общий объем торговых операций в течение торгового дня.

С этими тремя значениями возможно рассчитать VWAP, формула которого следующая:

С помощью формулы вы можете рассчитать объемный средневзвешенный ценовой индикатор (VWAP), следуя этим шагам:

1. Найдите среднюю цену актива за первые 15 минут дня, затем сложите максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия и разделите на 3.

2. Умножьте среднюю цену на объем сделок за тот же период и запишите конечный результат в заметках или таблицах.

3. Используйте указанную формулу, чтобы разделить общую сумму PV (цена, умноженную на объем), на объем торгов за период, таким образом получая средневзвешенную цену (VWAP).

Примечание: Для поддержания VWAP в течение дня необходимо продолжать накапливать значение PV каждого периода в общей сумме, а затем делить его на общий объем, накопленный за период.

Если вы используете таблицу для отслеживания каждого накопленного значения PV и общего объема торгов, вручную рассчитывать VWAP станет проще.

Полезность технического индикатора VWAP

Как и другие технические индикаторы, линия VWAP очень полезна для выявления конкретных рыночных тенденций. Анализируя положение линии VWAP относительно ценовых уровней, трейдеры могут судить о том, является ли ценовая тенденция актива медвежьей или бычьей.

Обычно, когда цена актива находится выше линии VWAP, это означает, что цена торговли монеты выше средневзвешенной цены по объему, что предполагает восходящую тенденцию.

Когда ситуация противоположна, то есть цена падает ниже среднего, это сигнал падения актива, указывающий на то, что текущая цена продажи актива ниже его среднего уровня.

Линия VWAP может помочь трейдерам определить состояния перекупленности и перепроданности на рынке, помогая им принимать более обоснованные торговые решения. Когда цена находится выше линии VWAP, это означает, что актив может находиться в состоянии перекупленности; наоборот, если цена находится ниже линии VWAP, это указывает на то, что актив находится в состоянии перепроданности. С этими сигналами и условиями рынка трейдеры могут выполнять предсказательные операции, чтобы избежать будущих потерь от коррекционных тенденций.

Линия VWAP также может служить уровнем поддержки или сопротивления. Анализируя траекторию линии VWAP, трейдеры могут оценить силу существующей ценовой тенденции и возможность разворота. Когда цена приближается к линии VWAP снизу, это считается уровнем поддержки; наоборот, это считается уровнем сопротивления.

Как торговать, используя технический индикатор VWAP?

Даже с надежными техническими индикаторами, такими как VWAP, нет гарантии универсально успешной торговой стратегии. Рынок криптовалют имеет уникальные характеристики, часто демонстрируя волатильность цен, что требует уникальных торговых стратегий, которые обычно объединяют технические индикаторы и надежные торговые стратегии. Вот некоторые из лучших торговых стратегий, которые комбинируют индикатор VWAP с другими инструментами:

Линии и каналы VWAP

Индикатор VWAP включает верхнюю и нижнюю линии, которые могут использоваться для определения сигналов покупки и продажи. Когда цена отскакивает внутри канала ( между верхней и нижней линиями ), происходит сигнал на покупку. Если цена пробивает верхнюю линию, это обычно считается состоянием перекупленности; наоборот, если цена падает ниже нижней линии, это считается состоянием перепроданности.

Трейдеры могут полагаться на линии и каналы технического индикатора VWAP, чтобы выявлять потенциально прибыльные возможности и принимать обоснованные решения о том, когда покупать или продавать ордера.

Стратегия прорыва

В торговой стратегии прорыв относится к активу, который превышает уровень поддержки или сопротивления, сопровождаясь увеличением объема торгов. Эта стратегия использует первоначальные изменения в тенденциях рынка, помогая трейдерам захватывать начальные ценовые тренды и совершать прибыльные сделки.

Как упоминалось ранее, технический индикатор VWAP может действовать как уровень сопротивления; когда линия VWAP превышает цену, это может указывать на бычий тренд в цене актива. Таким образом, трейдеры, использующие стратегию прорыва, могут использовать линию VWAP в качестве уровня поддержки или сопротивления для определения подходящих точек покупки или продажи в ответ на изменения на рынке.

Возврат и торговля на откате

Торговля на откате выявляет временные ситуации разворота цен, анализируя графики цен активов и входя на рынок во время краткосрочной тенденции коррекции цен. Трейдеры, использующие торговлю на откате, могут применять технический индикатор VWAP для выявления временных коррекций в ценовых тенденциях, что позволяет совершать сделки в подходящие моменты.

Следует ли использовать индикатор VWAP вместе с другими техническими индикаторами?

Хотя технический индикатор VWAP полезен для понимания тенденции рынка и средней цены, не рекомендуется полагаться исключительно на него как на всю стратегию торговли. Индикатор VWAP может показывать изменения в цене актива относительно его среднего значения, но не учитывает силу ценовой тенденции, волатильность актива или настроение и импульс рынка. Поэтому сочетание VWAP с другими техническими индикаторами может предложить более выгодные стратегии.

Разные технические индикаторы предлагают уникальные перспективы; некоторые отслеживают моментум, в то время как другие оценивают развороты тренда или волатильность цен. Следующие три индикатора могут дополнить VWAP и повысить его эффективность в торговле криптовалютами:

Индекс относительной силы (RSI)

RSI измеряет импульс движения цен, помогая определить, находится ли криптовалюта в состоянии перекупленности или перепроданности. Когда его используют вместе с VWAP, RSI может помочь трейдерам подтвердить состояние рынка. Например, если цена актива находится выше линии VWAP, показывая восходящий тренд, но RSI показывает уровни перекупленности, это указывает на то, что цена может корректироваться или.adjust. Эта комбинация индикаторов позволяет трейдерам проверять тренд, наблюдая за потенциальными сигналами разворота.

Технический индикатор Конвергенции/Дивергенции Скользящей Средней (MACD)

MACD является популярным техническим индикатором тренда, который может выявить изменения в импульсе. Когда его используют вместе с VWAP, MACD помогает подтвердить силу тренда. Если цена выше VWAP и MACD показывает бычий крест (то есть линия MACD пересекает линию сигнала), это указывает на увеличение импульса бычьего тренда. С другой стороны, если цена ниже VWAP и MACD показывает медвежий крест, это предполагает, что медвежий тренд может продолжиться. MACD может указывать на изменения в импульсе, что делает его эффективным вспомогательным инструментом для VWAP, помогая трейдерам ловить возможности на покупку и продажу.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка и выявляют потенциальные возможности для прорыва или коррекции. Когда они используются вместе с VWAP, это помогает подтвердить, является ли тенденция цен устойчивой или временной. Если цена пробивает VWAP и превышает верхнюю полосу, это указывает на потенциальный сигнал прорыва. С другой стороны, если цена находится в диапазоне полос, но близка к линии VWAP, это может указывать на то, что рынок стабилен или может произойти коррекция. Совместное использование VWAP и Полос Боллинджера позволяет трейдерам одновременно оценивать уровни цен и волатильность рынка, улучшая их прогнозы о разворотах тенденций.

Заключение

Индикатор Средневзвешенной Цены (VWAP) очень полезен, так как он может предоставить трейдерам информацию о рыночной тенденции и среднем цене. Поняв метод расчета VWAP и интерпретируя его, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о покупке и продаже криптовалют. Хотя инструмент VWAP мощный, рекомендуется использовать его вместе с другими техническими индикаторами, так как это может обеспечить более полное понимание рынка и сделать стратегию трейдинга более эффективной.