Индекс товарного канала (CCI)

Определение

Торговый каналовый индекс (CCI) — это осциллятор импульса, используемый в техническом анализе. Он выявляет потенциальные условия перекупленности и перепроданности. Это происходит за счет измерения того, насколько цена инструмента отклоняется от своего статистического среднего. Хотя он был первоначально создан для товаров, трейдеры теперь используют его повсюду. Он хорошо работает. Определяет тренды, развороты, изменения импульса.

CCI сравнивает текущую цену со средней за определённый период. Формула выглядит следующим образом:

CCI = (Типичная цена - 20 периодов SMA TP) / (.015 x Среднее отклонение) Типичная цена (TP) = (Высокая + Низкая + Закрытие)/3 Постоянная = .015

Это число 0.015? Оно удерживает около 70-80% значений CCI между +100 и -100. Расчет среднеквадратичного отклонения включает несколько шагов. Вычитаете. Берете абсолютные значения. Находите средние.

Основы индикаторов

CCI движется выше и ниже нуля. Он сравнивает ценовую динамику сейчас с прошлым. Традиционные взгляды предполагают:

• Выше +100? Вероятно, перекуплено
• Ниже -100? Возможно, перепродано

Стоит отметить пару вещей.

Эти пороги не фиксированы. Подвижные активы могут потребовать более широких границ — возможно, +200 и -200.

Также, "перепродан" не всегда означает "сейчас произойдет разворот." Иногда это просто показывает сильный тренд. Удивительно, как часто показатели CCI остаются выше +100 во время мощных восходящих трендов.

Применение CCI

Определение условий перекупленности/перепроданности

CCI в основном выявляет экстремальные рынки:

• Классический вид: CCI поднимается выше +100, затем опускается ниже? Сигнал на продажу. Опускается ниже -100, затем поднимается выше? Сигнал на покупку.
• Трендовая картина: Остается перекупленным? Сильные быки. Постоянно перепроданный? Медведи контролируют ситуацию.

Анализ дивергенции

CCI хорошо определяет дивергенции:

• Быча́я дивергенция происходит, когда цена образует более низкий минимум, но CCI формирует более высокий минимум. Медведи теряют силу.
• Медвежья дивергенция происходит, когда цена достигает более высокого максимума, в то время как CCI показывает более низкий максимум. Быки устали.

Перекрестки нулевой линии

Пересечение выше нуля? Возможно, начинается новый восходящий тренд. Ниже нуля? Возможно, формируется нисходящий тренд.

Варианты настройки

Вы можете настроить CCI несколькими способами:

• Длина периода — обычно 20, но гибкая
• Источник — обычно цена закрытия, но существуют и другие варианты
• Визуальные элементы — цвета, толщина, стиль
• Верхние/нижние пределы — при необходимости отрегулируйте
• Десятичная точность — насколько точно вы хотите видеть числа

Заключение

CCI существует уже несколько десятилетий. Похоже, он хорошо измеряет ценовой момент в сравнении с историческими паттернами. Лучше всего работает с другими индикаторами — сочетайте его с скользящими средними, MACD или RSI. Подтверждение имеет значение. Сигналы не всегда ясны. Но как только вы научитесь читать CCI в различных рыночных ситуациях, он довольно полезен для нахождения трендов, разворотов и хороших торговых настроек на разных рынках.