Какие характеристики имеют самые прибыльные торговые системы?

Многие люди считают, что прибыльная торговая система должна иметь высокий процент побед, много индикаторов и сложную логику, желательно так, чтобы никто не мог понять, это должно быть личное секретное оружие. Однако, если вы изучали прибыльные торговые системы на рынке, вы заметите, что у них есть некоторые общие черты.

Во-первых, у него должно быть положительное математическое ожидание. Даже если вероятность выигрыша составляет всего 30-40%, при достаточно высоком соотношении прибыли к убыткам (например, 1:3) в долгосрочной перспективе все равно можно заработать.

Во-вторых, в системе должны быть правила управления капиталом. Например, контроль риска на одну сделку составляет 1%-2%, есть лимит на просадку аккаунта, при прибыли постепенно увеличивается объем позиций, а в случае убытков происходит автоматическое уменьшение объема позиций и так далее.

Третье, чем проще, тем лучше. Самые прибыльные системы обычно имеют всего две-три ключевые правила: вход в рынок, стоп-лосс и тейк-профит, чем яснее, тем легче их выполнять.

Во-вторых, необходимо учитывать стадию рынка. Трендовые системы при больших движениях рынка приносят огромные прибыли, но в боковом движении могут допускать множество ошибок, поэтому контроль рисков является обязательным.

Многие стремятся к таким торговым системам, которые приносят мгновенную прибыль, но вскоре понимают, что за высокой прибылью скрываются ликвидации. В конечном итоге, вернувшись к исходной точке, они осознают, что самая прибыльная система не является "совершенно безупречной" с технической точки зрения, а та, которая позволяет вам выживать в любых рыночных условиях и выполнять свои действия долго и стабильно, что и является настоящей редкостью.