Итак, этот график содержит всю информацию, которую вам нужно знать о поведении Биткойна.
Распределение t-location scale с mu около 5.91, похоже, лучше всего соответствует реальным данным. Это стабильное распределение во времени ( вы можете использовать все 16 исторических данных или сосредоточиться на данных после 2017 года, если хотите быть более точным ).
Это не идеально, мне нужно понять избыточные данные сразу слева от теоретического пика распределения. Но в целом теоретическая кривая справляется хорошо.
Это стабильное распределение можно использовать для восстановления доходности, умножив на детерминированный фактор log( (t+1)/t). Так вы получаете степенной закон. Оказывается, что степенной закон — это просто медиана всех возможных путей, имеющих это распределение.
Это довольно замечательно, потому что это означает, что Биткойн имеет как стохастическую (случайную) компоненту, так и детерминированную (при данной простой функции времени).
Затем вы можете смоделировать эти доходности, используя теоретическое распределение и извлеченные параметры mu, sigma и nu.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Итак, этот график содержит всю информацию, которую вам нужно знать о поведении Биткойна.
Распределение t-location scale с mu около 5.91, похоже, лучше всего соответствует реальным данным. Это стабильное распределение во времени ( вы можете использовать все 16 исторических данных или сосредоточиться на данных после 2017 года, если хотите быть более точным ).
Это не идеально, мне нужно понять избыточные данные сразу слева от теоретического пика распределения. Но в целом теоретическая кривая справляется хорошо.
Это стабильное распределение можно использовать для восстановления доходности, умножив на детерминированный фактор log( (t+1)/t). Так вы получаете степенной закон. Оказывается, что степенной закон — это просто медиана всех возможных путей, имеющих это распределение.
Это довольно замечательно, потому что это означает, что Биткойн имеет как стохастическую (случайную) компоненту, так и детерминированную (при данной простой функции времени).
Затем вы можете смоделировать эти доходности, используя теоретическое распределение и извлеченные параметры mu, sigma и nu.
Биткойн действительно предсказуем.