Когда мы тестируем набор стратегий на истории и изучаем набор индикаторов, действительно ли мы находимся в моменте? Эта статья начинается с двух ловушек «будущей утечки данных» и «переобучения» и анализирует фатальное испытание ончейн-анализа с двойной вершиной в 2021 году. (Синопсис: Рынок продолжения жизни: анализ самой странной двойной вершины в 2021 году с ончейн-данными) (Справочное дополнение: On-chain data academy (1): Знаете ли вы, какова средняя стоимость BTC на всем рынке? Ключевые моменты: Поговорим о концепции «Предвзятости на будущее» Поговорим о хитах в трейдинге: Переобучение Двойная вершина в 2021 году: самое большое испытание для вырезания меча Обзор работы трех индикаторов и одной модели Предвзятость прогнозирования Представьте себе сценарий: «Допустим, я разрабатываю торговую стратегию и тщательно тестирую ее на истории за последние 50 лет 1975 ~ 2024 и получил очень хорошие результаты тестирования на истории. Поэтому я решил запустить эту стратегию в 2025 году». Уважаемые читатели, за приведенное выше описание, кто-нибудь видит, что не так? Если вы действительно проводите тестирование только 1975 ~ 2024 года, на самом деле легко попасть в ловушку «будущей утечки данных». Поскольку мы просто использовали все данные «пока» для тестирования на истории, это приведет к тому, что параметры стратегии, которые мы обучили, скорее всего, будут «нетерпеливыми»! Более строгий подход, например: вы можете протестировать показатели всего 2024 года на истории для «1975 ~ 2023» (предполагая, что мы находимся в 2024 году) и использовать стратегию обучения; Конечно, вы также можете использовать данные периода 1975 ~ 2022 для обучения стратегии, а затем использовать обученную стратегию для тестирования производительности 2023 и 2024 годов. Точнее, мы можем избежать «будущей утечки данных» настолько, насколько это возможно, с помощью «отката на истории» или «пошагового тестирования на истории». Преимущество этого заключается в том, чтобы «гарантировать, что посттренировочная стратегия сможет выдержать испытание будущим». Переобучение: самый смертельный яд Любой, у кого есть хотя бы немного базовой концепции разработки количественной стратегии, знает, насколько серьезными могут быть проблемы, которыми может быть переобучение. Так называемое переобучение, выражаясь простым языком, — это «вырезание лодки для меча», при котором данные тестирования на истории будут выглядеть хорошо (низкая ошибка обучения), но трудно применимы к реальному бою (высокая ошибка тестирования). Здесь я намерен ввести математическую концепцию для объяснения: (читатели, у которых болит голова, когда они видят математику, вы можете сразу перейти к следующему абзацу, чтобы увидеть заключение) Предположим, что есть последовательность чисел: «1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ?» Читатели, которые немного чувствительны к числам, должны думать, что следующее число — 32, потому что первые пять элементов данных, очевидно, связаны со «степенью 2». Но на самом деле мы не можем предсказать, каким будет следующее число. Потому что с математической точки зрения мы можем использовать интерполяцию Лагранжа для построения другого полинома более высокого порядка, так что шестые данные не равны 32, но также удовлетворяют закону. Это означает: «Прогнозы, экстраполированные исключительно на конечные точки данных, ненадежны». Второй топ 2021 года: самый большой тест для большинства индикаторов Поговорив о скучных теоретических концепциях, давайте поговорим о реальных боях. Ниже я приведу три ончейн-индикатора данных и модель, которую я лично разработал, чтобы объяснить всем читателям: 1. MVRV Я полагаю, что читатели, которые немного изучали анализ данных в сети, наверняка слышали о MVRV, и в моей предыдущей статье также было проведено подробное обучение этому индикатору ( On-chain data school (1): Знаете ли вы, какова средняя стоимость BTC на всем рынке? ）。 Как показано выше, это график исторических данных MVRV. Отмеченные на графике цифры 1, 2, 3 и 4 соответствуют вершинам 13, 17 и 2021 года соответственно. Мы отчетливо видим, что максимумы MVRV в верхней части каждого раунда «уменьшаются». Я слышал, как многие люди используют следующие методы, чтобы справиться с феноменом убывающих максимумов: «Я знаю, что он уменьшается, поэтому, оценивая вершину, я возьму более консервативный и более низкий порог в качестве предупреждающего сигнала». Теперь возникает вопрос: как установить более консервативный порог? Если мы вернемся к апрелю 2021 года и увидим исторические данные только за 13 или 17 лет, может ли консервативно установленный порог сработать 21 апреля? Может ли установленный таким образом порог сработать на втором топе в 2021 году? Если вы не считаете, что апрель 2021 года является вершиной, то вторая вершина в 2021 году имеет еще меньше шансов избежать вершины, верно? Что я хочу сказать, так это то, что размер выборки исторических данных BTC слишком мал, и если просто рассматривать предыдущие циклы, он, скорее всего, попадет в ловушку «будущей утечки данных». Человек в апреле 2021 года (первая вершина) не будет знать, что значение MVRV на тот момент на самом деле является высшей точкой этого цикла, потому что он может видеть данные только за 13 или 17 лет; Точно так же, когда в 2021 году появилась вторая вершина, значение MVRV находилось в очень низкой позиции, и если первая вершина не ускользнула, то, естественно, выйти из вершины по данным второй вершины было естественно невозможно, так что лучшая возможность выйти из вершины в 2021 году была бы упущена. 2. Показатель AVIV AVIV можно рассматривать как скорректированный, более продуманный MVRV, и имеет более выраженную характеристику «возврата к среднему значению», чем MVRV. Но даже в этом случае феномен «убывающих пиков (максимумов)» все равно очевиден: отмеченные на рисунке 1, 2, 3 и 4 соответствуют вершинам 13, 17 и 2021 года соответственно. Для того же вопроса я напрямую скопирую приведенный выше текст, чтобы читатели могли подумать: Как установить более консервативный порог? Если мы вернемся к апрелю 2021 года и увидим исторические данные только за 13 или 17 лет, может ли консервативно установленный порог сработать 21 апреля? Может ли установленный таким образом порог сработать на втором топе в 2021 году? Если вы не считаете, что апрель 2021 года является вершиной, то вторая вершина в 2021 году имеет еще меньше шансов избежать вершины, верно? RUP (относительная нереализованная прибыль) Ранее я также подробно рассказывал об ончейн-данных RUP, заинтересованные читатели могут обратиться к следующим двум статьям: On-Chain Data Academy (9): Рыночный барометр RUPL(I) - Введение данных > Приложение для чтения дна Ончейн-академия данных (10): Рыночный барометр RUPL(II) - Самый сильный сигнал вершины и подробный анализ исторического цикла Один читатель однажды спросил: «Могу понять логику дивергенции RUP, Но должны ли мы также учитывать исторические максимумы, которых достиг RUP?» Как показано на рисунке выше, это исторический график RUP, а отмеченные на рисунке 1, 2, 3 и 4 соответствуют вершинам 13, 17 и 2021 года соответственно. Можно видеть, что даже если RUP был стандартизирован для рыночной капитализации, все равно существует явление убывающих пиков. Еще одна пытка души: как установить более консервативный порог? Если мы вернемся к апрелю 2021 года, то увидим, что исторические данные составляют всего 13 или 17 лет, а консервативно установленный порог можно установить на уровне 21...
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
В качестве примера структуры двойной вершины Биткойна в 2021 году: поговорим о том, что такое «утечка данных будущего»
Когда мы тестируем набор стратегий на истории и изучаем набор индикаторов, действительно ли мы находимся в моменте? Эта статья начинается с двух ловушек «будущей утечки данных» и «переобучения» и анализирует фатальное испытание ончейн-анализа с двойной вершиной в 2021 году. (Синопсис: Рынок продолжения жизни: анализ самой странной двойной вершины в 2021 году с ончейн-данными) (Справочное дополнение: On-chain data academy (1): Знаете ли вы, какова средняя стоимость BTC на всем рынке? Ключевые моменты: Поговорим о концепции «Предвзятости на будущее» Поговорим о хитах в трейдинге: Переобучение Двойная вершина в 2021 году: самое большое испытание для вырезания меча Обзор работы трех индикаторов и одной модели Предвзятость прогнозирования Представьте себе сценарий: «Допустим, я разрабатываю торговую стратегию и тщательно тестирую ее на истории за последние 50 лет 1975 ~ 2024 и получил очень хорошие результаты тестирования на истории. Поэтому я решил запустить эту стратегию в 2025 году». Уважаемые читатели, за приведенное выше описание, кто-нибудь видит, что не так? Если вы действительно проводите тестирование только 1975 ~ 2024 года, на самом деле легко попасть в ловушку «будущей утечки данных». Поскольку мы просто использовали все данные «пока» для тестирования на истории, это приведет к тому, что параметры стратегии, которые мы обучили, скорее всего, будут «нетерпеливыми»! Более строгий подход, например: вы можете протестировать показатели всего 2024 года на истории для «1975 ~ 2023» (предполагая, что мы находимся в 2024 году) и использовать стратегию обучения; Конечно, вы также можете использовать данные периода 1975 ~ 2022 для обучения стратегии, а затем использовать обученную стратегию для тестирования производительности 2023 и 2024 годов. Точнее, мы можем избежать «будущей утечки данных» настолько, насколько это возможно, с помощью «отката на истории» или «пошагового тестирования на истории». Преимущество этого заключается в том, чтобы «гарантировать, что посттренировочная стратегия сможет выдержать испытание будущим». Переобучение: самый смертельный яд Любой, у кого есть хотя бы немного базовой концепции разработки количественной стратегии, знает, насколько серьезными могут быть проблемы, которыми может быть переобучение. Так называемое переобучение, выражаясь простым языком, — это «вырезание лодки для меча», при котором данные тестирования на истории будут выглядеть хорошо (низкая ошибка обучения), но трудно применимы к реальному бою (высокая ошибка тестирования). Здесь я намерен ввести математическую концепцию для объяснения: (читатели, у которых болит голова, когда они видят математику, вы можете сразу перейти к следующему абзацу, чтобы увидеть заключение) Предположим, что есть последовательность чисел: «1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ?» Читатели, которые немного чувствительны к числам, должны думать, что следующее число — 32, потому что первые пять элементов данных, очевидно, связаны со «степенью 2». Но на самом деле мы не можем предсказать, каким будет следующее число. Потому что с математической точки зрения мы можем использовать интерполяцию Лагранжа для построения другого полинома более высокого порядка, так что шестые данные не равны 32, но также удовлетворяют закону. Это означает: «Прогнозы, экстраполированные исключительно на конечные точки данных, ненадежны». Второй топ 2021 года: самый большой тест для большинства индикаторов Поговорив о скучных теоретических концепциях, давайте поговорим о реальных боях. Ниже я приведу три ончейн-индикатора данных и модель, которую я лично разработал, чтобы объяснить всем читателям: 1. MVRV Я полагаю, что читатели, которые немного изучали анализ данных в сети, наверняка слышали о MVRV, и в моей предыдущей статье также было проведено подробное обучение этому индикатору ( On-chain data school (1): Знаете ли вы, какова средняя стоимость BTC на всем рынке? ）。 Как показано выше, это график исторических данных MVRV. Отмеченные на графике цифры 1, 2, 3 и 4 соответствуют вершинам 13, 17 и 2021 года соответственно. Мы отчетливо видим, что максимумы MVRV в верхней части каждого раунда «уменьшаются». Я слышал, как многие люди используют следующие методы, чтобы справиться с феноменом убывающих максимумов: «Я знаю, что он уменьшается, поэтому, оценивая вершину, я возьму более консервативный и более низкий порог в качестве предупреждающего сигнала». Теперь возникает вопрос: как установить более консервативный порог? Если мы вернемся к апрелю 2021 года и увидим исторические данные только за 13 или 17 лет, может ли консервативно установленный порог сработать 21 апреля? Может ли установленный таким образом порог сработать на втором топе в 2021 году? Если вы не считаете, что апрель 2021 года является вершиной, то вторая вершина в 2021 году имеет еще меньше шансов избежать вершины, верно? Что я хочу сказать, так это то, что размер выборки исторических данных BTC слишком мал, и если просто рассматривать предыдущие циклы, он, скорее всего, попадет в ловушку «будущей утечки данных». Человек в апреле 2021 года (первая вершина) не будет знать, что значение MVRV на тот момент на самом деле является высшей точкой этого цикла, потому что он может видеть данные только за 13 или 17 лет; Точно так же, когда в 2021 году появилась вторая вершина, значение MVRV находилось в очень низкой позиции, и если первая вершина не ускользнула, то, естественно, выйти из вершины по данным второй вершины было естественно невозможно, так что лучшая возможность выйти из вершины в 2021 году была бы упущена. 2. Показатель AVIV AVIV можно рассматривать как скорректированный, более продуманный MVRV, и имеет более выраженную характеристику «возврата к среднему значению», чем MVRV. Но даже в этом случае феномен «убывающих пиков (максимумов)» все равно очевиден: отмеченные на рисунке 1, 2, 3 и 4 соответствуют вершинам 13, 17 и 2021 года соответственно. Для того же вопроса я напрямую скопирую приведенный выше текст, чтобы читатели могли подумать: Как установить более консервативный порог? Если мы вернемся к апрелю 2021 года и увидим исторические данные только за 13 или 17 лет, может ли консервативно установленный порог сработать 21 апреля? Может ли установленный таким образом порог сработать на втором топе в 2021 году? Если вы не считаете, что апрель 2021 года является вершиной, то вторая вершина в 2021 году имеет еще меньше шансов избежать вершины, верно? RUP (относительная нереализованная прибыль) Ранее я также подробно рассказывал об ончейн-данных RUP, заинтересованные читатели могут обратиться к следующим двум статьям: On-Chain Data Academy (9): Рыночный барометр RUPL(I) - Введение данных > Приложение для чтения дна Ончейн-академия данных (10): Рыночный барометр RUPL(II) - Самый сильный сигнал вершины и подробный анализ исторического цикла Один читатель однажды спросил: «Могу понять логику дивергенции RUP, Но должны ли мы также учитывать исторические максимумы, которых достиг RUP?» Как показано на рисунке выше, это исторический график RUP, а отмеченные на рисунке 1, 2, 3 и 4 соответствуют вершинам 13, 17 и 2021 года соответственно. Можно видеть, что даже если RUP был стандартизирован для рыночной капитализации, все равно существует явление убывающих пиков. Еще одна пытка души: как установить более консервативный порог? Если мы вернемся к апрелю 2021 года, то увидим, что исторические данные составляют всего 13 или 17 лет, а консервативно установленный порог можно установить на уровне 21...