Вступ

Фінансові ринки можна краще зрозуміти, знаючи, як пов'язані рухи цін та торговий обсяг. Трейдери та інвестори використовують інструменти, такі як Індекс фасилітації ринку (MFI), щоб зрозуміти динаміку ринку. MFI був створений Біллом Вільямсом і допомагає оцінити, наскільки легко функціонує ринок. Він це робить, розглядаючи взаємодію змін цін та торгового обсягу, що розкриває важливу інформацію про поведінку ринку. MFI може бути використаний для аналізу ринкових тенденцій та визначення моменту входу або виходу з угод. Ця стаття досліджує історію, процес обчислення та стратегії, які використовують трейдери для розуміння Індексу фасилітації ринку.

Що таке індекс сприяння ринку (MFI)?

Індекс фасилітації ринку (MFI), також відомий як Індекс фасилітації ринку Білла Вільямса (BW MFI), є інструментом, який використовується на фінансових ринках для вимірювання сили та ефективності рухів цін.

MFI допомагає трейдерам та інвесторам зрозуміти, як ринок себе веде, розглядаючи зв'язок між змінами цін та торговим обсягом. Його ціль - виявити часи, коли ринок або активно підтримується, або перешкоджається учасниками. Просто виражено, розгляньте, як MFI оцінює, наскільки просто або складно ринку функціонувати. Він розкриває, чи ринок переживає плавні та ефективні цінові рухи, чи зіштовхується з перешкодами та неефективностями.

Історія індексу функціонування ринку (MFI)

Індекс фацілітації ринку (MFI) - це дитина знаменитого трейдера і автора Білла Вільямса, який представив його у своїй книзі 1995 року під назвою "Торгівельний хаос." Білл Вільямс був великий в галузі торговельної психології та технічного аналізу та відомий своїм підходом до аналізу фінансових ринків.

Білл Вільямс вважав, що розуміння взаємозв'язку між рухами цін та обсягами угод є ключовим для успішної торгівлі. Він хотів створити індикатор, який міг би розкрити силу та ефективність ринкової діяльності, враховуючи взаємодію між змінами цін та обсягами. Індекс ринкової сприяльності (MFI) був його відповіддю на цю проблему. Він мав на меті надати трейдерам інструмент, який міг би визначати періоди, коли ринок був активно сприяний або гальмований учасниками.

MFI став одним з ключових компонентів торгової системи Білла Вільямса, яку він назвав "Системою торгівлі прибутком". Його система включала різні індикатори та концепції для аналізу поведінки ринку та прийняття торгових рішень.

Кольори смуг в індексі ринкової активності (MFI)

Індикатор сприяння ринку використовує плями різних кольорів, щоб зображати різні ринкові умови. Наступні схеми кольорів часто використовуються для плям MFI:

Зелена панель індикатора

Зелена смуга позначає підйомний MFI, що свідчить про активний ринок, який рухається вгору. Це означає, що покупці виявляють домінування на ринку, і присутній позитивний імпульс.

Джерело: learn.tradimo.com

Коричнева індикаторна смуга

Це представляє падаючий MFI, що вказує на зменшення ринкового імпульсу або активності. Це означає, що продавці можуть набувати контроль, і існує можливість реверсування ціни або консолідації.

Джерело: learn.tradimo.com

Синя (Підроблена) Панель Індикаторів

Синя колірна смуга відображається, коли значення індикатора плаває навколо своєї середини або близько до нуля. Це вказує на відсутність сильного попиту або тиску на продаж, що свідчить про потенційний період консолідації або нерішучості на ринку.

Джерело: learn.tradimo.com

Рожева (присідання) індикаторна смуга

Ця колірна смуга вказує на зниження імпульсу, тоді як обсяг зростає, що потенційно може призвести до значного зміщення, яке часто нагадує поворот. Ця фаза представляє собою поле бою, де покупці та продавці займаються боротьбою, яка в кінцевому підсумку визначить майбутню траєкторію ринку. Рожева смуга служить показником можливого реверсу тенденції.

Джерело: learn.tradimo.com

Як розрахувати індекс ринкової фацілітації

Обчислення MFI включає чотири основні компоненти:

• Обсяг тіків:Обсяг тіків вказує на кількість угод, які відбулися протягом певного проміжку часу, розкриваючи рівень ринкової активності.
• Рух ціни: MFI розглядає, чи зросла або зменшилася ціна порівняно з попереднім періодом часу. Він вимірює величину змін цін.
• Індикатор напрямку: MFI перевіряє, чи відповідає поточний рух цін напрямку попереднього часового інтервалу, чи йде протилежно. Цей індикатор допомагає оцінити взаємозв'язок між ціною та обсягом.
• Індекс сприяння:MFI поєднує обсяг угод, рух цін та напрямний індикатор для обчислення індексу ефективності ринку. Цей індекс вимірює, наскільки ефективно учасники ринку впливають на ціну.

Наступні кроки для обчислення MFI:

• Визначте обсяг крапель для поточного часового проміжку.
• Помножте обсяг тіків поточного часового діапазону на рух ціни. Якщо ціна зростає, результат добрий; якщо вона падає, результат від'ємний.
• Помножте результат на показник напрямку. Якщо рух ціни відповідає попередньому часовому інтервалу, результат залишається незмінним. Якщо він йде іншим шляхом, результат збільшується на -1.
• Отримане число - це Індекс ринкової сприятливості, який відображає можливість учасників ринку впливати на ціну. Вищий MFI свідчить про активний і ефективний ринок, тоді як нижчий MFI вказує на відсутність інтересу або неефективність.

Наприклад, давайте розрахуємо MFI для конкретного торгового періоду, використовуючи наступні дані:

• Обсяг угод: 1,000 угод
• Рух ціни: Ціна зросла протягом цього періоду
• Показник напрямку: Рух ціни відбувається в тому ж напрямку, що й у попередньому періоді

Для розрахунку MFI:

Спочатку визначте обсяг кроку для поточного періоду, який становить 1 000 угод.

Помножте обсяг позначок на рух цін. Оскільки ціна зросла, результат позитивний: 1,000 x (+1) = 1,000.

Помножте результат на показник напрямку. Оскільки рух ціни відбувається в тому ж напрямку, що й попередній період, результат залишається тим самим: 1,000.

Остаточне отримане значення, 1,000, є Індексом ринкової сприятливості для цього конкретного торгового періоду. Він вказує на ефективність учасників ринку у руху ціни протягом цього часу.

Стратегії індексу ринкової фасилітації

Джерело:forextester.com

Збільшення MFI зі збільшенням обсягу

Коли MFI зростає разом із зростанням обсягу торгівлі, це означає, що в ринок активно втручається більше людей і свідчить про те, що поточний тренд, ймовірно, продовжиться. Трейдери можуть шукати можливості для входу в угоди в тому ж напрямку, що й тренд, оскільки це показує сильний покупецький або продавальний тиск.

Зменшення MFI зі збільшенням обсягу

Ця ситуація показує боротьбу між биками та ведмедями, зі збільшенням обсягу. Це може призвести до бикового прориву. Трейдерам слід уважно спостерігати за ціною та шукати можливості для входу в угоди в напрямку прориву, оскільки це вказує на потенційну зміну настроїв на ринку.

Збільшення MFI зі зменшенням обсягу

Коли MFI зростає, а торговельний обсяг зменшується, це може свідчити про хибний або слабкий рух ціни. Трейдерам слід бути обережними в таких випадках і підтверджувати це іншими показниками або патернами цін перед укладанням угод. Це допомагає уникнути хибних сигналів або ринкового шуму.

Зменшення MFI зі зменшенням обсягу

Коли як MFI, так і торговий обсяг зменшуються, це вказує на відсутність активної участі на ринку. Трейдерам слід бути обережними і утримуватися від участі в угодах під час цих періодів, оскільки це свідчить про невизначеність напрямку ринку.

Висновок

Індекс сприяння ринкові (MFI) - це інструмент, який допомагає трейдерам та інвесторам зрозуміти, наскільки сильними та ефективними є цінові рухи на фінансових ринках. MFI використовує різноманітні компоненти, такі як кількість тіків, рух цін та напрямні показники, для кількування впливу учасників ринку на ціну та надає цінні сигнали для торгових стратегій. Трейдери можуть використовувати MFI для виявлення тенденцій, потенційних вибухів та змін настроїв на ринку, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення та покращує результати торгівлі.