บทนำ

นักลงทุนทุกคน ฝันว่าจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในโลกทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของตลาด การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ และอิทธิพลจากภายนอก มักทำให้นักเทรดรู้สึกว่าสับสน ติดอยู่ในวงจรของความสูญเสีย ขาดการเข้าใจของวิธีการซื้อขายอย่างมีระบบอยู่ที่รากของความล้มเหลวส่วนใหญ่

ระบบการซื้อขายที่มีกำไรไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมากเกินไป ควรจะเป็นเรื่องง่าย มีประสิทธิภาพ และถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกซ้อม การสะท้อน และการปรับปรุง - โดยสุดท้ายก็จะพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะกับบุคคลนั้น ๆ ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์จะต้องรวมองค์ประกอบหลักหลาย ๆ องค์ประกอบ: สัญญาณเข้า, กลยุทธ์ออก, เลือกช่วงเวลา, และการบริหารจัดการตำแหน่ง

กลยุทธ์เข้า

ในการสร้างระบบการซื้อขายกลยุทธ์การเข้าเป็นรากฐานที่สําคัญซึ่งส่วนใหญ่กําหนดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินทุน รายการที่มีกําหนดเวลาอย่างดีช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุดแม้ต้องเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้น ในขณะที่กลยุทธ์การออก (รวมถึง stop-loss และ take-profit) กําหนดจํานวนกําไรที่คุณล็อคไว้คุณภาพของรายการของคุณเป็นรากฐานว่าผลกําไรเป็นไปได้หรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งรายการที่ดีสร้างโอกาส ทางออกที่ดีกําหนดขนาดของรางวัล ระบบการเข้าที่มีประสิทธิภาพมักจะอาศัยสององค์ประกอบหลัก: สัญญาณแท่งเทียนและสัญญาณตัวบ่งชี้ สัญญาณทั้งสองนี้เสริมซึ่งกันและกันและสร้างพื้นฐานทางเทคนิคสําหรับการระบุโอกาสทางการตลาด

สัญญาณแท่งเทียน

สัญญาณแท่งเทียนสะท้อนโครงสร้างตลาดและรูปแบบพื้นที่ รูปแบบที่พบบ่อย ได้แก่:

1. สัญญาณการขาดทะลุ

การขาดความต่อเนื่องของเส้นแนวโน้ม: การเคลื่อนไหวราคาเกินเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยทั่วไปจะบ่งบอกถึงการดำเนินการของแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแนวโน้ม

การฉีกขาดภายในหรือนอกจากนี้ก็ภายใต้ความสูง/ต่ำสำคัญซึ่งมักบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้ม

การบุกรุกช่วง: เมื่อราคาหลบพ้นพื้นที่รวมตัว มักจะเข้าสู่แนวโน้มทางทิศใหม่

2. ระดับการสนับสนุน/ความต้านทาน

โซนแนวรับและแนวต้านเป็นพื้นที่ราคาที่สําคัญซึ่งแสดงถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อราคาใกล้ระดับเหล่านี้ผู้ค้าควรสังเกตปฏิกิริยาของตลาดอย่างใกล้ชิด รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบกระทิง (เช่น ค้อน, ดาวรุ่ง, การกลืนกิน) ใกล้แนวรับมักบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อ ในขณะที่รูปแบบขาลงใกล้แนวต้านอาจส่งสัญญาณแรงขาย พื้นที่ที่ได้รับการทดสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยไม่แตกหักมีแนวโน้มที่จะทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ กรอบเวลาที่สําคัญ เช่น การเปิดและปิดรายเดือนหรือรายสัปดาห์มักทําหน้าที่เป็นอุปสรรคด้านราคาที่สําคัญ สัญญาณใกล้โซนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น ๆ สามารถให้การตั้งค่าการค้าที่มีความเป็นไปได้สูง

3. การขาดความจริง

การขาดทองเท็จคือการกระทำราคาที่หลอกลวงที่ราคาแทบจะทะลุระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานสำคัญ แต่กลับกลับอย่างรวดเร็ว-สร้างกับดักวัวหรือหมี การตั้งค่าเหล่านี้สามารถเป็นอย่างดีสำหรับนักเทรดที่ทำตรงข้ามกับแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาพร้อมกับลักษณะบางอย่าง:

ความผิดปกติของปริมาณ: การพังผืดเท็จจะมักถูกทำเครื่องหมายด้วยปริมาณที่ไม่เป็นปกติ—ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อถือหรือการลดลงอย่างน่าสงสัย

การเปลี่ยนแนวโน้ม: การเปลี่ยนแนวโน้มอย่างรวดเร็วในตัวบ่งชี้เช่นการหดหรือการพลิกสถิติ MACD สามารถยืนยันกับการกักตัวได้

เนื่องจากการตั้ง stop-loss ได้ใกล้ชิดกับจุดการบุกรุกที่เป็นเท็จ การตั้งค่าเหล่านี้มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลที่น่าพอใจ

สัญญาณตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดเทคนิคให้ความเข้าใจเกี่ยวกับดีไนมิกซ์ภายในของตลาด สัญญาณสำคัญประกอบด้วย:

1. ครอสทองและครอสแม่มรณะ

นี่คือสัญญาณบางส่วนที่เข้าใจง่ายที่สุด โดยมักนิยมใช้ในระบบเคลื่อนที่เฉลี่ยและโอscillators

Golden Cross: เมื่อเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามเหนือข้างระยะยาวเป็นสัญญาณที่ดี
ครอสเดส: เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่าระยะยาว แสดงถึงความดันตลาดต่ำ
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกครั้งที่การเปลี่ยนทิศทางเท่ากัน — บางตัวบ่งชี้มีความเชื่อถือได้มากกว่า
ตัวอย่างเช่นการข้าม MACD มักทำงานได้ดีกว่าในตลาดที่กำลังเคลื่อนไหว ในขณะที่ KDJ มีการตอบสนองมากกว่าในเงื่อนไขของการค้าที่หลากหลาย

นักเทรดควรเลือกสัญญาณที่เกิดจากการเฉียงที่สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบันและสไตล์ส่วนตัวของตนเอง หลีกเลี่ยงการเชื่อถืออย่างสุดซึ้งที่ทำให้เกิดการเทรดบ่อยเกินไป

หมายเหตุ:
MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นตัวบ่งชี้เทรนด์ที่ติดตามแรงเสียงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง moving averages สองอัน
KDJ หรือที่เรียกว่าโคเค้าสติกอสซิเลเตอร์ วัดการเคลื่อนไหวของราคาและระบุเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

2. การซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป

สัญญาณการซื้อเกินและขายเกินเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการระบุจุดหมุนตลาดที่เป็นไปได้ผ่านการใช้ตัวต้านทานเนื่องเนื่อง. เมื่อตัวบ่งชี้เช่นดัชนีแรงสามารถ (RSI), KDJ, หรือตัววัดโอสกิลเลเลเตอร์ ถึงระดับที่สุดสุดของตน, พวกเขาบ่งชี้การขยายเกินหรือการหดเกินในราคา—เงื่อนไขที่อาจทำนายการเปลี่ยนแนวโน้ม. ตัวอย่างเช่น, การอ่าน RSI ที่มากกว่า 70 จะถูกตีความว่าเป็นเงื่อนไขการซื้อเกิน, ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการสร้างยอดตลาด, ในขณะที่การอ่านที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสถานะขายเกิน, ซึ่งอาจแสดงถึงการหายขายที่เป็นไปได้

หมายเหตุ:
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เป็นตัววัดโอ실레이เตอร์เร็วแรงซึ่งวัดความเร็วและปริมาณของการเคลื่อนไหวราคาเร็ว ๆ ล่าสุด มันประเมินอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นเป็นลงตลอดระยะเวลาที่ระบุเพื่อกำหนดว่าสินทรัพย์มีสถานะขายกำลังชื้นหรือขายกำลังน้อย ค่า RSI อยู่ในช่วงระหว่าง 0 และ 100

3. ปรากฏการณ์การแตกต่าง

การแตกต่างเป็นสัญญาณชั่วนิรันดรในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เปิดเผยความไม่สอดคล้องระหว่างการเคลื่อนไหวราคาและเสถียรภาพใต้หลักการ เมื่อราคาไปถึงระดับสูงใหม่ แต่ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง (เช่น MACD, RSI, เป็นต้น) ไม่สามารถทำได้เช่นกัน การแตกต่างที่ไม่เอื้องก็จะเกิดขึ้น สิ่งนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเส้นทางของความเชื่อมั่นในการซื้อขายกำลังลดลง และอาจจะมีโอกาสที่ตลาดจะมีจุดสูงสุด มองเป็นโอกาสในการขายได้ ในทางตรงกันข้าม หากราคามีราคาต่ำใหม่ ในขณะที่ตัวบ่งชี้ไม่ทำเช่นเดียวกัน การแตกต่างเช่นนั้นจะเกิดขึ้น - แสดงให้เห็นว่าความกดดันในการขายกำลังลดลง และอาจจะใกล้เคียงกับขั้นต่ำ มองเป็นโอกาสในการซื้อได้

ความแข็งแรงของสัญญาณการแตกต่างโดยทั่วไปมักสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่พวกเขาปรากฏ สัญญาณการแตกต่างในแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายเดือนมีความสำคัญมากกว่าบนแผนภูมิระหว่างวัน

นักเทรดควรเลือกตัวบ่งชี้หลัก 2-3 ตัวที่เหมาะกับสไตล์ของตนเองและพัฒนาความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ในสถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกัน นี้ช่วยให้พวกเขาสามารถตีความสัญญาณของตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบที่สอดคล้องกับตรรกะการเทรดของพวกเขา

สัญญาณการรวมตัว

การรู้จักสัญญาณแท่งเทียนและอินดิเคเตอร์เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเข้าสู่ตลาดที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการเข้าทำธุรกรรมที่มีโอกาสสูงอยู่ที่การมีสัญญาณที่มาพร้อมกัน—เมื่อสัญญาณหลายรูปแบบตรงกันในเวลาเดียวกัน

การรวมตัวของสัญญาณสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับหลายระดับ:

ระหว่างตัวบ่งชี้: ตัวอย่างเช่น RSI ตัดกลับจากพื้นที่ขายมาก ในขณะที่ MACD รูปแบบการเคลื่อนที่ขึ้น

ในช่วงเวลาต่าง ๆ: สัญญาณการซื้อปรากฏพร้อมกันบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการตั้งค่า

ความรวมกันทางเทคนิคและพื้นฐาน: การตั้งค่ากราฟที่เชื่อมต่อกันเชิงบวกได้รับการยืนยันจากข่าวพื้นฐานที่เชิดชัด

ความเป็นเส้นละเอียดของราคาและปริมาณ: การบุกโจมตีถูกตามด้วยการเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ

ความเข้ากันได้ในมิติหลายมิติเป็นกลไกกรองที่ช่วยในการกำจัดสัญญาณเท็จและเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์การออก

กลยุทธ์การออกมีแผนการหยุดขาดทุนและเอากำไร

การหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนเป็นกลไกการป้องกันตัวที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย การตั้งค่าหยุดเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นขั้นแรกในการอนุรักษ์ทุน ในขณะที่ยุติธรรมหยุดขาดทุนแตกต่างตามระยะเวลา มีสองปรัชญาหลักที่นิยมใช้งาน:

1. กลยุทธ์หยุดแน่น

หลังจากที่เข้าสู่ตำแหน่งยาว หากตลาดไม่สามารถยืนยันการตั้งค่าที่เป็นกำหนดของตลาด ตำแหน่งควรตัดทันที กลยุทธ์นี้จะให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงและเหมาะสำหรับนักเทรดที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนมาก ซึ่งชอบการออกจากตลาดอย่างรวดเร็วเมื่อแรงเพลิงไม่สามารถดำเนินไปตาม

2. กลยุทธ์หยุดชะลอ

หลังจากที่เปิดทำการซื้อขายในทิศทางบวก หากตลาดยังคงแสดงลักษณะเป็นตลาดลง ตำแหน่งจะถูกปิดเมื่อสัญญาณเหล่านั้นได้รับการยืนยันเท่านั้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้มีพื้นที่หายใจมากขึ้นและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจับเก็บเคลื่อนไหวขนาดใหญ่โดยเสี่ยงต่อการสูญเสียขนาดใหญ่ได้

ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบน: จะสมมติว่าราคาขึ้นเหนือระดับความต้านทานสำคัญ (ที่แสดงด้วยเส้นสีฟ้า), กระตุ้นให้เข้าสู่ตลาดในทิศทางขายยาว อย่างไรก็ตาม หากการพังของราคาไม่สามารถรักษาได้และราคาตกกลับไปด้านล่างของโซนสนับสนุนก่อนหน้านี้ ควรพิจารณาใช้การหยุดขาดที่นั่น

กล่องสีแดงแรกเน้นกลยุทธ์การหยุดขาดทุนที่รุนแรงเล็กน้อย เมื่อราคาถดถอยอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทะลุขึ้นเหนือระดับความต้านทานและตกต่ำกว่าระดับสนับสนุนทันที อาจบ่งบอกถึงการทะลุออกที่เป็นเท็จ—แสดงถึงว่าเส้นทางของการเป็นโดยนักลงทุนลงทุนลงทุนลงทุน ในกรณีเช่นนี้การวางหยุดขาดทุนเพียงเล็กน้อยข้างล่างของระดับสนับสนุนและดำเนินการโดยเร็วช่วยป้องกันทุนและป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติม ข้อดีหลักของวิธีการนี้อยู่ในความตอบสนองของมัน: เมื่อเทรนด์ที่คาดว่าจะล้มเหลวในการเปิดเผยตำแหน่งได้รวดเร็วลง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการเสื่อมลงในการซื้อขายเดียว กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักเทรดเดอร์ที่มีความอดทนต่ำต่อความเสี่ยงหรือคนที่ชอบจับเทรนด์ที่แน่นอนมากขึ้น

ในทวีปเอเชียในทวีปเอเชียในทวีปเอเชียในทวีปเอเชียในทวีปเอเชียในทวีปเอเชียในทวีปเอเชียในทวีปเอเชีย

ทุกกลยุทธ์มีข้อดีและข้อเสีย ไม่มีอะไรที่ถูกต้องหรือผิดเรื่องการจับคู่วิธีการกับสไตล์การเทรดของคุณ ความพร้อมที่จะรับความเสี่ยง และความเข้าใจในโครงสร้างของตลาด

เช่นเดียวกับทุกอย่าง ความเ discipline ประกอบด้วยความสำคัญ หนึ่งครั้งที่ราคาโดนจุดหยุดของคุณ คุณต้องดำเนินการโดยไม่ลังเล ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ การอนุรักษ์เงินทุนเป็นสิ่งสำคัญเสมอ การจัดการด้วย stop-loss อย่างเชี่ยวชาญ จะเสริมความยืดนานของคุณในตลาดอย่างมาก

เอากำไร

การวางแผนกำไรเป็นเช่นเดียวกับการหยุดขาดทุนและเป็นสิ่งสำคัญในการล็อคกำไรและรักษาสมดุลทางจิตใจ กลยุทธ์การวางแผนกำไรทั่วไปมักแบ่งเป็นสองประเภท: เป้าหมายคงที่และการออกจากสัญญาณที่มีใบหน้า

1. การออกจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทางออกเป้าหมายคงที่เป็นกลยุทธ์การออกที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ผู้ค้ากําหนดจํานวนกําไรเฉพาะล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ตําแหน่งและเมื่อกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถึงเกณฑ์นี้ตําแหน่งจะถูกปิดเพื่อล็อคกําไร ตัวอย่างเช่นหากหยุดการขาดทุนถูกตั้งไว้ที่ 50 จุดเป้าหมายการทํากําไรอาจอยู่ในช่วง 50 ถึง 150 จุด ข้อได้เปรียบที่สําคัญของวิธีนี้อยู่ที่ความชัดเจนและความเรียบง่าย ไม่ได้รับอิทธิพลจากเสียงรบกวนของตลาดหรืออารมณ์ของเทรดเดอร์ช่วยปลูกฝังนิสัยการทํากําไรอย่างมีวินัยและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของความโลภเช่นการถือครองนานเกินไปและให้ผลกําไรคืน นอกจากนี้วิธีการนี้ยังอํานวยความสะดวกในการคํานวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและสนับสนุนการวางแผนการค้าที่มีโครงสร้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเปรียบที่โดดเด่นของการกําหนดเป้าหมายกําไรคงที่คือศักยภาพในการจํากัด upside ในตลาดที่กําลังมาแรง เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งแกร่งการออกเร็วเกินไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอาจส่งผลให้พลาดโอกาสในการทํากําไรที่มากขึ้น

2. การออก (ไดนามิก) ที่ขึ้นอยู่กับสัญญาณ

วิธีการนี้อาศัยการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบแท่งเทียนที่สําคัญเพื่อกําหนดจุดออก ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และเพิ่มการจับแนวโน้มสูงสุด เมื่อรูปแบบการกลับตัวปรากฏขึ้น เช่น Head and Shoulders, Double Tops หรือ Bearish Engulfing formations ในแนวโน้มขาขึ้น หรือ Double Bottoms, Inverse Head and Shoulders หรือรูปแบบ Bullish Engulfing ในแนวโน้มขาลง พวกเขามักจะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและนําเสนอโอกาสที่ดีในการล็อคผลกําไร จุดแข็งของกลยุทธ์นี้อยู่ที่ความยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลกําไรก่อนที่จะเกิดการกลับตัวเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามต้องใช้ทักษะการจดจํารูปแบบที่แข็งแกร่งการรับรู้ของตลาดและการตรวจสอบการค้าที่ใช้งานอยู่

กรอบเวลาการซื้อขาย

การทําความเข้าใจและยึดมั่นในกรอบเวลาการซื้อขายที่คุณเลือกเป็นสิ่งสําคัญ กรอบเวลาการซื้อขายของคุณ (หรือที่เรียกว่ากรอบเวลาการดําเนินการของคุณ) จะกําหนดมุมมองของคุณในตลาดและความเกี่ยวข้องของสัญญาณต่างๆ ตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังซื้อขายแนวโน้ม 30 นาทีการตัดสินใจทั้งหมดของคุณเช่นรายการหยุดและออกควรขึ้นอยู่กับแผนภูมิ 30 นาที สัญญาณตอบโต้ชั่วคราวบนกราฟ 5 นาทีไม่ควรรบกวนเนื่องจากอาจเป็นสัญญาณรบกวนในบริบทของแนวโน้มหลักของคุณ หากกราฟ 4 ชั่วโมงแสดงแนวโน้มขาลงในขณะที่คุณวางแผนที่จะซื้อขายการตั้งค่าระยะยาวบนกราฟ 30 นาทีการทํากําไรของคุณควรสอดคล้องกับเป้าหมาย 30 นาทีโดยไม่หวังการกลับตัวในระดับ 4 ชั่วโมง ตรรกะการออกของคุณควรสอดคล้องกับกรอบเวลาเข้าของคุณ:

• เข้าในแผนภูมิ 5 นาทีหรือ? ออกจากแผนภูมิ 5 นาที
• เข้าบนกราฟ 30 นาทีหรือไม่? ออกโดยใช้โซนความต้านทางของ 30 นาที

การซื้อขายระยะสั้นเป็นงานที่ท้าทายอย่างมหัศจรรย์เนื่องจากมีการเปลี่ยนรอบการซื้อขายบ่อย ๆ ทำให้ผู้เทรดต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว แม้แต่การลังเลเล็ก ๆ น้อยก็อาจส่งผลให้พลัดโอกาสหรือขาดทุนได้ นอกจากนี้ อัตราการเคลื่อนไหวเร็วทำให้ผู้เทรดมองข้ามแนวโน้มที่กว้างกว่าและทิ้งไว้เมื่อการเคลื่อนไหวของตลาดใหญ่เกิดขึ้น

การฝึกฝนที่มีประโยชน์คือการสร้างแผนการเทรดล่วงหน้า - ทำเครื่องหมายบนกราฟว่าเขตเข้าเทรดหลัก จุดเป้าหมาย และระดับการยกเลิก หลังจากที่เทรดถูกเปิด ให้ใส่ใจกับช่วงเวลานั้น การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในกราฟที่ใช้เวลานานกว่าเป็นโอกาสเทรดที่แยกต่างหาก ไม่ใช่เพิ่มขยายจากเซ็ตอัพปัจจุบัน การยึดกระทั่งช่วงเวลาที่เลือกจะทำให้กลยุทธ์ของคุณสอดคล้อง และช่วยกรองข้อมูลรบกวนออก ซึ่งทำให้มีความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการเทรดในระยะยาว

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

การปรับขนาดตําแหน่งเป็นจิตวิญญาณของการซื้อขายซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการรักษาเงินทุนและบรรลุผลกําไรที่มั่นคงในระยะยาว หลักการสําคัญของการจัดการตําแหน่งคือความเสี่ยงเป็นอันดับแรก: กําหนดขนาดตําแหน่งของคุณตามจํานวนการสูญเสียที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักเรียกว่า "การปรับขนาดที่กําหนดโดยความเสี่ยง" ด้วยการจัดการตําแหน่งอย่างเหมาะสมผู้ค้าสามารถปรับปรุงมาร์จิ้นของพวกเขาสําหรับข้อผิดพลาดในการซื้อขายแต่ละครั้งในขณะที่ยังคงรักษาศักยภาพในการจับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่สําคัญ แนวคิดหลักนั้นง่าย: กําหนดจํานวนเงินสูงสุด (หรือเปอร์เซ็นต์) ที่คุณยินดีที่จะสูญเสียก่อนเข้าสู่การซื้อขายใด ๆ จากนั้นตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับ stop-loss ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้คํานวณขนาดตําแหน่งที่เหมาะสม

ตัวอย่าง: สมมติว่านักซื้อขายระบุโอกาสที่ดีในการเป็นเจ้าของในระยะยาวหลังจากวิเคราะห์ตลาด ในการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวดพวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาพร้อมจะเสี่ยง $100 เพื่อการซื้อขายนี้ โดยใช้การวิเคราะห์เทคนิค - เช่น ระดับสนับสนุนและรูปแบบความผันผวน - พวกเขาเลือกที่จะตั้งการหยุดขาดที่ต่ำกว่าราคาเข้าของที่ตั้งไว้ 5%

เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งสูงสุด สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้:

ขนาดตำแหน่งสูงสุด = ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับ / เปอร์เซ็นต์การหยุดขาดทุน

การเสียบตัวเลขเข้า

ขนาดตำแหน่งสูงสุด = $100 / 5% = $100 / 0.05 = $2,000

นี่หมายถึงว่าเพื่อรักษาความสูญเสียที่เป็นไปได้ภายใน 100 ดอลลาร์ โดยการวางการหยุดขาดทุนที่ต่ำกว่าราคาเข้า 5% ผู้ซื้อขายสามารถลงทุนได้สูงสุด 2,000 ดอลลาร์ในการซื้อขายนี้ อัตราส่วนตำแหน่งจริงจะถูกปรับตามขนาดบัญชีของผู้ซื้อขาย

เมื่อการตั้งค่าที่ดีพร้อม stop-loss ที่แน่นหนาปรากฏขึ้นผู้ค้าสามารถพิจารณาเพิ่มขนาดตําแหน่งได้เล็กน้อย การซื้อขายที่ดีสามารถให้ผลตอบแทนที่สําคัญแม้ว่าพวกเขาจะกําหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหวระยะสั้นถึงระยะกลางเท่านั้น ที่กล่าวว่าสําหรับผู้ค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นขอแนะนําให้ยึดติดกับตําแหน่งเล็ก ๆ ที่มีการหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้นในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การจับแนวโน้มที่สําคัญ หลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจในการไล่ล่าเลเวอเรจสูงและหยุดการขาดทุนที่แน่นหนาเป็นพิเศษเนื่องจากการหยุดบ่อยครั้งอาจทําร้ายความมั่นใจและทําให้คุณพลาดโอกาสที่แท้จริง แม้ว่าคุณจะพลาดรายการที่สมบูรณ์แบบ แต่การเข้าสู่ตําแหน่ง "ทดสอบ" ขนาดเล็กยังคงเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนเรือสําหรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นหากมันเกิดขึ้นจริง ในที่สุดการปรับขนาดตําแหน่งที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความเสี่ยงความยืดหยุ่นและความสามารถในการทํากําไรโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยงทักษะทางเทคนิคและความเข้าใจในวัฏจักรของตลาด

สรุป

การสร้างระบบการซื้อขายของคุณเองก็เหมือนกับการสร้างงานศิลปะซึ่งต้องใช้ความอดทนความทุ่มเทและความประณีต เนื่องจากเทรดเดอร์แต่ละรายให้ความสําคัญกับเครื่องมือตัวบ่งชี้และปรัชญาที่แตกต่างกันทุกระบบจะสะท้อนถึงสไตล์และจุดแข็งส่วนบุคคลโดยธรรมชาติ ระบบที่ทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเกินไป ในความเป็นจริงระบบที่ดีที่สุดมักจะง่ายและมีประสิทธิภาพสร้างขึ้นเพื่อส่งมอบมูลค่าที่คาดหวังในเชิงบวกเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะไล่ตามกลยุทธ์นับไม่ถ้วน ให้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์—ปรับแต่ง ทําซ้ํา และดําเนินการอย่างมีวินัย เมื่อระบบของคุณเข้าที่แล้วให้เสริมกําลังผ่านการทดสอบย้อนหลังอย่างต่อเนื่องปรับแต่งและที่สําคัญที่สุดคือการดําเนินการที่ไม่เปลี่ยนแปลง การทํากําไรในการซื้อขายไม่ได้เกี่ยวกับการชนะอย่างรวดเร็ว แต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ในที่สุดคุณจะแกะสลักตําแหน่งของคุณในตลาดด้วยความพากเพียรและมีระเบียบวินัย