Изобретатель тоннеля Вегас

Тоннель Вегаса был изобретен более 10 лет назад форекс-трейдером по имени Барри Хейг, прозванным «Вегасом». Это стало результатом более чем 20-летних исследований, которые он провел после неудачной сделки в 1980 году, в результате которой он потерял 17 000 долларов. Намереваясь найти торговую систему, подходящую для себя, в конечном итоге он сделал свои открытия публичными.

Изначально Туннель Вегаса был применен к часовому графику свечей торговли на рынке Форекс. Позже Барри Хейг улучшил его и применил к более крупным временным интервалам, таким как четырехчасовой и ежедневные графики, что делает его равно полезным для фондового рынка и рынка криптовалют.

Концепция и использование туннеля Vegas

Ядром туннеля Вегаса является экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая использует статистические методы, чтобы придать больший вес последним данным за определенный период времени, вычисляя средневзвешенную цену, используемую для определения тренда ценной бумаги или актива.

По мнению Барри Хейга, Тоннель Вегаса состоит из 144EMA, 169EMA и 12EMA. 144EMA и 169EMA формируют «тоннель», а 12EMA действует как «фильтр», чтобы отфильтровать шум и увеличить процент успеха.

Когда цена пробивает верхнюю границу туннеля, а также 12EMA пересекает туннель к верхней стороне, это сигнал к покупке. Инвесторы должны искать возможности для покупки, когда цена откатывается или приближается к верхней границе туннеля. Напротив, когда цена пробивает нижнюю границу туннеля, а 12EMA также пересекает туннель к нижней стороне, трейдеры должны продавать, когда цена отскакивает к нижней границе туннеля.

Как короткий EMA, 12EMA помогает определить, испытывает ли цена ложный прорыв или разрыв. Если 12EMA не пересек туннель, все еще есть возможность ложного прорыва или разрыва.

Пример крупного дела

Рассмотрим ежедневный тренд биткойна в начале 2023 года. Белый круг показывает, что вскоре после того, как цена взлетела выше туннеля Вегаса, 12EMA поднялась выше туннеля, в то время как цена биткоина немного снизилась. Теоретически, этот момент представлял собой оптимальную покупочную возможность.

Два жёлтых круга указывают на то, что, хотя цена биткоина прорвала Вегасский туннель, фильтр 12EMA не опустился ниже туннеля. В результате цена позже восстановила импульс и поднялась выше Вегасского туннеля снова, указывая на ложный прорыв. Поэтому не было необходимости продавать биткоин.

Если бы трейдер приобрел биткойн, когда он находился между $20,000 и $21,000 в середине января, как показано белым кружком, и удержал его до начала августа, когда была написана эта статья, цена составила бы $29,000. Без признаков того, что цена и фильтр опустились ниже туннеля, они могли бы заработать хотя бы 40% прибыли.

Маломасштабный случай

Поскольку часто требуется несколько недель или даже месяцев, чтобы обнаружить хорошую тенденцию в большем масштабе, среднесрочные и краткосрочные трейдеры могут искать торговые возможности в меньшем масштабе (например, один час). Например, как показано в белом круге на изображении выше, цена Ethereum стояла выше верхней полосы туннеля Vegas в конце октября 2022 года, указывая на окончание долгосрочной тенденции. Это также была хорошая возможность для длинных позиций по Ethereum, цена на тот момент составляла около 1340 долларов.

Менее чем за сутки стояния над туннелем на 12EMA цена Ethereum соответственно выросла. Если бы трейдеры следовали принципам, заданным Вегасом, и ждали до желтого круга, когда цена Ethereum опустилась ниже тоннеля и отскочила, т.е. когда цена была 1480 USD, спотовая прибыль по этой сделке все равно составила бы около 10%. Отдача от длинных позиций по контракту будет весьма существенной.

Вегас Дубль Туннель

Помимо одиночного туннеля, образованного 144EMA и 169EMA, трейдеры могут добавить еще один туннель, образованный 576EMA и 676EMA, создавая "Vegas Double Tunnel", который помогает определить долгосрочные тенденции.

На изображении выше показан ежедневный график биткойна с апреля 2019 года по август 2020 года. Светло-голубые и желтые линии представляют туннель Вегаса, образованный 144EMA и 169EMA (называемый "Туннель 1"), а красные и оранжевые линии представляют туннель Вегаса, образованный 576EMA и 676EMA ("Туннель 2").

Двойной туннель Лас-Вегаса Золотой Крест

Подобно золотым и смертельным крестам MACD, туннель Вегаса также может использовать золотые или смертельные кресты для определения тенденций. Когда, как показано в белом круге слева на изображении, более короткий период Туннель 1 пересекает более длительный период Туннель 2, происходит золотой крест Вегаса.

В то время рынок восстанавливался после полного года снижения медвежьего рынка в 2018 году, и так называемый "мини-бычий рынок" начал проявляться в начале 2019 года. Хотя Биткойн испытал спад после золотого креста туннеля Вегаса, золотой крест также сигнализировал, что на протяжении долгого времени рынок выйдет из медвежьего рынка и вновь войдет в бычий рынок.

Впоследствии цена биткоина снизилась, но в течение оставшегося времени после золотого креста в 2019 году Туннель 1 ни разу не пересек Туннель 2, чтобы сформировать крест смерти. Поэтому, когда цена биткоина за это время упала до верхней и нижней границ Тоннеля 2, это была хорошая возможность для покупки на долгосрочную перспективу.

Хотя событие «Черный лебедь», вызванное пандемией COVID-19 в марте 2020 года, привело к резкому падению цены биткоина до уровня около 3800 долларов США, что привело к кратковременному пересечению двух тоннелей в апреле, цена биткоина быстро восстановилась выше двух тоннелей, и золотой пересечение туннеля Вегаса произошло снова. Вспоминая, это была отличная возможность для покупки, которая случается только раз в несколько лет. В конце концов, с тех пор цена биткоина ни разу не падала ниже Тоннеля 1 и приветствовала новый бычий рынок в последующие годы (см. изображение ниже).

Следует отметить, что в день написания этой статьи в 2023 году две линии туннеля Вегаса на ежедневном графике биткоина почти образовали золотой крест. Последний раз золотой крест на ежедневном графике биткоина появился три года назад, сразу после отскока от значительного падения, вызванного пандемией. Если не учитывать это событие черной лебеди, предыдущий золотой крест произошел четыре года назад на пике незначительного бычьего рынка. Для долгосрочных инвесторов хорошее время для стратегии наступает, когда цена проверяет туннель после образования золотого креста, но не прорывается.

Пара туннелей Вегаса смертельный крест

Точно так же, когда в туннеле Вегаса происходит смертельный крест, это означает, что долгосрочный тренд подтвержден. На приведенном выше графике показан ежедневный свечной график биткоина во время пика бычьего рынка 2021 года и медвежьего рынка 2022 года.

На красном круге, показанном на графике, видно, что после того как в июне 2022 года образовался смертельный крест Вегас-тоннеля, цены на весь второй полугодие 2022 года были подавлены двумя тоннелями, образуя медвежий тренд, до января 2023 года, отмеченного желтым кругом, когда им удалось вернуться выше Вегас-тоннеля.

Однако, когда произошёл пересечение смертельного красного круга, цена биткоина уже упала с пика в $69,000 до уровня около $18,000 до $29,000. Однако, если трейдеры покупали биткоин примерно за $8,000 во время золотого креста двойного туннеля Вегаса, который был после пандемии, они могли бы всё ещё заработать как минимум в два-три раза больше своего инвестиции в то время.

Однако теоретически, когда цена биткойна падает ниже первого туннеля Вегаса (белый круг), а 12-дневная ЭМА также падает ниже туннеля, на уровне $43 000 или $50 000, владельцам биткойна следует продать свой биткойн. Таким образом, даже если они не продали на пике, это все равно был бы значительный доход.

Преимущества и недостатки тоннеля Vegas

Туннель Vegas очень полезен для определения тенденций. На более крупных временных интервалах, таких как ежедневные и четырехчасовые графики, после того как туннель Vegas dual образует золотой крест или смертельный крест, это часто указывает на то, что тенденция в следующий продленный период не будет легко меняться, либо вверх (золотой крест), либо вниз (смертельный крест). В случае золотого креста покупка места или открытие договора на долгосрочную низкую маржу при небольшом откате к туннелю и установка стоп-лосса позволит стабильно удерживать позиции без необходимости постоянного мониторинга рынка.

Поскольку это индикатор, состоящий из скользящих средних, у него также есть недостаток в виде запаздывания. На больших таймфреймах, как только появляется золотой крест или крест смерти, это указывает на то, что рынок, возможно, был активен в течение некоторого времени, и прибыль от входа в это время будет меньше, чем от входа с самого начала. Таким образом, это правосторонний индикатор для определения сделок, но относительно безопаснее и проще устанавливать стоп-лоссы.

Заключение

Независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным инвестором, желающим купить спотовые активы, или трейдером, стремящимся к краткосрочной прибыли, вы можете использовать туннель Вегаса для определения тенденций и поиска подходящих точек входа.

Однако для долгосрочных инвесторов ежедневные тенденции редки и могут не встречаться даже один раз в год на более высоком уровне. Поэтому инвесторам необходимо регулярно отслеживать рынок и проявлять терпение. Более того, до появления рыночной тенденции или после креста золота или смертельного креста рынок может испытывать частые флуктуации перед появлением основной тенденции. Поэтому долгосрочным инвесторам необходимо поэтапно входить на рынок.

Краткосрочные инвесторы также могут изучать торговые возможности на меньших временных интервалах (например, часовых). Однако помните, что на меньших уровнях переменных больше, поэтому лучше комбинировать другие паттерны и индикаторы. Когда есть дополнительные доказательства, подтверждающие вашу точку зрения, вы можете быть более уверены в получении прибыли от сделки.