Acabei de mergulhar nos dados de opções e percebi algo interessante - há um lote sólido de ações com a maior volatilidade implícita (IV) neste momento que vale a pena manter no seu radar.

Então, aqui está o que a maioria dos traders não percebe sobre o Percentil de IV. É basicamente comparar onde a volatilidade implícita de uma ação se encontra em relação ao seu intervalo histórico. Quando você vê leituras altas, geralmente indica prêmios de opções elevados, o que pode ser uma oportunidade real se você souber como aproveitá-la.

Fiz uma varredura rápida em ações com Percentil de IV acima de 90% e volume decente - mínimo de 5 mil opções de compra, capitalização de mercado acima de 40 bilhões. A lista está bastante consolidada neste momento: Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Intel, Palantir, AMD, Microsoft, Uber e Bank of America estão todos aparecendo como ações com maior IV neste ambiente.

O que chamou minha atenção foi o número impressionante de nomes atingindo esses níveis. Estamos falando de 94 ações que atendem a esses critérios, o que mostra que a volatilidade está realmente aumentando em todos os setores. A temporada de resultados certamente influencia isso - o mercado está precificando incerteza antes dos anúncios.

Aqui é onde fica mais tático. Quando o Percentil de IV está em alta assim, estratégias de volatilidade curta tendem a performar melhor do que estratégias de volatilidade longa. Iron condors, short straddles, strangles - essas são as configurações que realmente podem brilhar quando os prêmios estão elevados.

Deixe-me explicar um exemplo rápido com Nvidia. Usando vencimento em setembro, você venderia o put de 60 enquanto compra o put de 40, depois venderia o call de 160 e compraria o call de 180. O crédito que você receberia é cerca de 1,09, o que equivale a 109 dólares por contrato. O risco máximo fica em torno de 1.891 dólares, com potencial de lucro de 5,7% e aproximadamente 91,6% de probabilidade de sucesso. A zona de lucro entre 58,91 e 161,09 é realmente ampla.

Obviamente, opções envolvem riscos reais - você pode perder tudo - então isso é apenas uma análise educativa de como essas ações com maior IV estão se configurando agora. Faça sua própria pesquisa e converse com seu consultor antes de tomar qualquer decisão.

O ambiente de volatilidade está definitivamente criando oportunidades se você estiver posicionado corretamente. Vale a pena manter esses nomes na sua lista de observação.