Previsão de estratégias de mercado: a limitação de posições por mercado quase nunca funciona, mesmo após várias correções sem sucesso.

Hoje finalmente encontrei a causa raiz: o tipo de ordem estava incorreto.
Fenómeno do problema
A estratégia de clima H12 apresenta dois bugs estranhos desde o seu lançamento:
1. A posição total por mercado ultrapassa sempre o limite $10
2. Foram colocadas 32 ordens, nenhuma foi executada (taxa de execução de 0%)
No início, pensei que fosse um problema de lógica, verifiquei funções de remoção de duplicatas, cálculo de posições, checagem de estado de ordens, tudo parecia correto. Do ponto de vista do código, tudo parecia certo,
mas na linha de frente, simplesmente não funcionava.
Diagnóstico da causa raiz
Ao revisar o código, descobri: eu estava usando ordens IOC ( para execução imediata ou cancelamento ).
A lógica do IOC é: ao fazer a ordem, ela tenta imediatamente combinar com o livro de ordens, se não conseguir, cancela.
Isso leva a dois problemas:
• Limite de posição ultrapassado: ordens IOC são canceladas imediatamente, não permanecem em estado pending, o que faz com que a verificação de remoção de duplicatas falhe (não consegue detectar a ordem), e a estratégia acaba colocando ordens repetidas no mesmo mercado durante o ciclo de varredura
• Taxa de execução 0%: devido à baixa liquidez no mercado de clima, o livro de ordens frequentemente está vazio, e a ordem IOC é cancelada assim que é colocada
Solução
Alterar para ordens GTC Maker:
• GTC (Good-Till-Cancel) - a ordem fica pendurada até ser executada pelo contraparte
• A ordem permanece em estado pending, permitindo que a verificação de remoção de duplicatas funcione
• Verificação de ordens pendentes - antes de cada varredura, verificar se a última ordem colocada foi executada
Validação do efeito (ver Figura 1)
Após implantação no VPS:
• Problema de limite de posição desapareceu
• Em 5 minutos, 5 de 29 ordens foram executadas (taxa de preenchimento de 17,2% versus 0% anterior)
• Maker oferece rebate, Taker paga taxa (após a mudança, ainda economiza dinheiro)
Uma única alteração resolveu dois bugs. Se você também estiver desenvolvendo estratégias para Polymarket, a matriz de tipos de ordens na Figura 2 pode ser usada como referência direta.