Decodificando a Fórmula MOS na Negociação Semanal de Opções: MOS, PG, SURGE SITE

Compreender a “fórmula MOS” para a atividade de opções revela um padrão consistente nas negociações desta semana. Ao calcular a relevância do volume de opções, os traders comparam a atividade diária de contratos com as referências históricas—esta fórmula ajuda a determinar se existe uma concentração incomum. Os componentes do Russell 3000 estão a mostrar exatamente esse tipo de pico notável na negociação de opções, particularmente em três ações principais.

Volume de Negociação de Opções MOS Supera a Média

A Mosaic Co (MOS) capturou uma atenção significativa em opções no início desta semana. A ação gerou 30.506 contratos de opções, o que equivale a aproximadamente 3,1 milhões de ações subjacentes—um valor que representa 43,2% do volume diário típico de opções da MOS. A atividade concentrada revela uma preferência distinta: a opção de compra com strike de $27,50 com vencimento a 20 de fevereiro de 2026 atraiu 3.287 contratos, o que equivale a cerca de 328.700 ações. Este período de vencimento a 20 de fevereiro tornou-se um ponto focal para os traders de opções, com apenas duas semanas restantes até ao vencimento destes contratos.

PG e SITE Seguem um Padrão Notavelmente Similar

O padrão da fórmula mos—onde o volume diário excede substancialmente as médias mensais—repete-se em outras participações principais. A Procter & Gamble (PG) registou 44.592 contratos de opções esta semana, representando 4,5 milhões de ações subjacentes ou 43,1% do seu volume diário médio de 10,3 milhões de ações. A posição dominante espelha a atividade da MOS: a opção de compra com strike de $145, com vencimento na mesma data de 20 de fevereiro, teve 6.089 contratos (608.900 ações subjacentes). De forma semelhante, a SiteOne Landscape Supply (SITE) gerou 2.449 contratos (244.900 ações), representando 42,6% do seu volume diário típico—com a opção de compra com strike de $140 para o mesmo vencimento a captar 1.965 contratos (196.500 ações subjacentes).

A Fórmula por Trás do Interesse no Vencimento de 20 de Fevereiro

A alinhamento entre estas três posições revela por que a fórmula mos importa: as opções com vencimento a 20 de fevereiro de 2026 estão a aproximar-se do seu período crítico de duas semanas. Durante estas últimas duas semanas antes do vencimento, a atividade de opções costuma concentrar-se em torno de preços específicos, à medida que os traders ajustam posições. Todas as três empresas a mostrarem um volume elevado coordenado em contratos de vencimento idêntico sugerem reequilíbrios institucionais ou estratégias sistemáticas de cobertura em ação. Este padrão de atividade sincronizada—onde múltiplos componentes do Russell 3000 sobem simultaneamente em preços de strike correspondentes—reforça a importância de monitorizar as métricas de concentração de opções como indicadores de posicionamento mais amplo no mercado.

Para dados detalhados de opções em várias datas de vencimento, os traders podem aceder a análises abrangentes através de plataformas especializadas. O padrão consistente observado na MOS, PG e SITE demonstra como a aplicação da fórmula mos—comparando o volume atual com as normas históricas—ajuda a identificar mudanças significativas de posicionamento antes de datas de vencimento importantes.