Análise técnica: Médias móveis - Crescimento exponencial de riqueza na plataforma de troca de criptomoedas digitais

As médias móveis podem ser usadas para acompanhar tendências,

sendo uma das ferramentas mais populares na análise técnica.

Pessoalmente, também gosto bastante,

meu trabalho de graduação foi baseado em sinais emitidos por fundos de capital norte e médias móveis para desenvolver estratégias.

Porém, afinal, ela é uma ferramenta de atraso,

no âmbito da análise técnica, serve mais como suporte,

mas nunca deve ser negligenciada.

Um,

Conceitos básicos e características

A média móvel(MA) tem como parâmetro o tempo,

quanto menor o período, mais próxima a média está do gráfico de preços,

quanto maior, mais suave.

A curva de cores diferentes na imagem acima representa a média móvel simples (SMA).

Além disso, também é comum usar a média móvel exponencial ponderada (EMA),

com aplicação principal no gráfico de barras MACD.

Vamos colocar a fórmula de cálculo do MACD,

usando como exemplo o parâmetro mais comum MACD(12,26,9):

(1) EMA(close,12) = 2/13 × preço de fechamento + 11/13 × EMA12 de ontem

(2) EMA(close,26) = 2/27 × preço de fechamento + 25/27 × EMA26 de ontem

(3) Linha rápida DIF = EMA12 - EMA26

(4) Linha lenta DEA = EMA(DIF,9)

(5) MACD = 2 × (DIF - DEA)

Aplicação do MACD: observando os cruzamentos entre a linha rápida DIF e a linha lenta DEA, além das mudanças no gráfico de barras MACD, para determinar a força da tendência de preço ou sua mudança.

Específico, depende da interpretação de cada um,

aqui uma referência de aplicação de indicadores na Wind:

O que se costuma chamar de cruz de ouro(sinal de compra) e cruz de morte(sinal de venda) refere-se aos cruzamentos de DIF para cima/para baixo com DEA.

Dois,

Modo de uso

(1) Comparar a posição relativa do preço com a média móvel,

para formar um indicador de tendência

(2) Usar a média móvel (ou sua envoltória) para formar níveis de suporte ou resistência

(3) Observar a inclinação da média móvel

(4) Duas médias móveis: comparando a posição relativa de médias móveis de curto e longo prazo para identificar se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido,

ou seja, índice de oscilação; cruzamentos entre médias móveis de curto e longo prazo para sinais de entrada/saída,

como cruz de ouro e cruz de morte.

Três,

Exemplo

Selecionamos aleatoriamente o gráfico diário K de um valor mobiliário de 4 meses,

como exemplo A,

B:

A: Cruz de ouro no MACD formando sinal de compra; representação gráfica como três soldados brancos,

pulo para cima com gap

B: Cruz de morte no MACD formando sinal de venda; representação gráfica como padrão de engolfo de baixa,

linha de cintura de baixa,

topo em forma de torre (corpo preto mais longo para sinal mais forte)

Quatro,

Estratégia de médias móveis na análise técnica ocidental

1. Tendência de alta: preço acima da MA mantém posição de alta

(a) Preço rompe para cima a MA,

sinal de compra

(b) Após o preço romper a MA200 e cair rapidamente,

sem ultrapassar a linha,

possível sinal de compra

© Preço cai abaixo da MA,

mas a média móvel está inclinada para cima,

possível sinal de compra

(d) Queda rápida do preço,

quebra a MA inclinada para baixo e ainda sofre grande queda,

pode ocorrer uma recuperação de curto prazo (armadilha de whipsaw)

2. Tendência de baixa: preço abaixo da MA mantém posição de venda

(a) Preço acima da MA,

mas a MA está inclinada para baixo,

sinal de venda

(b) Preço começa a ficar abaixo da média móvel,

aproximando-se dela gradualmente,

mas recua antes de romper,

possível sinal de venda

© Preço acima da MA inclinada para cima,

e sobe rapidamente,

pode ocorrer uma correção de curto prazo (armadilha de whipsaw)

(d) Queda do preço tocando o fundo e rompendo a MA,

sinal de compra

3. Movimento horizontal, diagonal ou lateral: período de consolidação prolongado,

preço oscila junto à média móvel,

precaução necessária

4. Método de negociação PENTAD: quando o preço sobe(desce) e atravessa a envoltória de ±1% da MA de 20 semanas( com distância de stop loss), emitir sinais de compra(e)venda$WIN

Cinco,

Algumas percepções

1. O maior problema da média móvel é que ela deriva do preço,

portanto, possui atraso

2. Escolher corretamente o parâmetro de tempo é fundamental: o longo prazo é menos sensível,

o curto pode gerar sinais de falsa ruptura

3. Médias móveis simples muitas vezes não são inferiores às complexas
4. Médias móveis devem ser usadas em combinação com outras ferramentas de análise técnica