Cálculo dos níveis ótimos de stop-loss e take-profit na negociação

A instalação correta do stop-loss (Stop-Loss) e do take-profit (Take-Profit) níveis é uma habilidade fundamental para um trader de sucesso, independentemente da direção de negociação escolhida - longa ou curta. Essas ferramentas não apenas protegem seu capital, mas também garantem a fixação sistemática de lucros. Vamos considerar metodologias detalhadas para calcular esses parâmetros comerciais mais importantes.

1. Avaliação do risco aceitável

Antes de definir níveis específicos, é necessário estabelecer claramente o nível de risco aceitável para a sua conta de negociação. Traders profissionais seguem a regra de limitar o risco a 1-2% do capital total em uma única transação – essa abordagem ajuda a manter a estabilidade da conta mesmo durante uma série de transações perdedoras.

2. Utilização de níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência servem como orientações naturais para a colocação de ordens de proteção:

• Ao abrir uma posição longa (long):

  • Recomenda-se colocar o stop-loss 1-2% abaixo do nível de suporte mais próximo
  • É aconselhável definir o take profit um pouco abaixo de um nível significativo de resistência

• Ao abrir uma posição curta (short):

  • O stop-loss é colocado a 1-2% acima do nível de resistência mais próximo
  • O take profit é definido um pouco acima de um forte nível de suporte

3. Otimização da relação risco-retorno

O cálculo da relação risco-recompensa (Risk-Reward Ratio) permite avaliar a viabilidade de uma negociação antes mesmo de sua abertura. Em mercados de alta volatilidade, incluindo o de criptomoedas, recomenda-se manter uma relação mínima de 1:2, sendo o ideal 1:3:

• Cálculo do stop-loss: Determine a perda máxima aceitável (por exemplo, 1% do capital) e converta este valor em pontos de preço do ativo

• Definição do take profit: Com base na relação de risco para lucro escolhida, calcule o nível alvo ( com uma relação de 1:3 e risco de 1%, o lucro alvo será de 3% do capital)

4. Aplicação de indicadores técnicos

Os indicadores técnicos ajudam a aumentar significativamente a precisão na definição de ordens de proteção:

• Médias Móveis (Moving Averages): Frequentemente usadas como níveis dinâmicos de suporte ou resistência, especialmente eficazes as MA 50, 100 e 200

• Indicador RSI (Índice de Força Relativa): Ajuda a determinar pontos de reversão potenciais ao atingir zonas de sobrecompra (valores acima de 70) ou sobrevenda (valores abaixo de 30)

• Indicador ATR (Average True Range): Permite levar em conta a volatilidade atual do ativo ao calcular o stop-loss (por exemplo, stop-loss = 1.5 × ATR a partir do ponto de entrada)

Exemplos práticos de cálculo

Cálculo para a posição longa (long):

1. Ponto de entrada no mercado: 100 USD
2. O nível de suporte mais próximo: 95 USD
3. Nível de resistência chave: 110 USD
4. A relação de risco para lucro selecionada: 1:3

• Stop-loss: É definido no nível de 95 USD ( o risco é de 5 USD ou 5%)
• Take Profit: Colocado no nível de 115 USD ( lucro potencial de 15 USD ou 15%)

Cálculo para a posição curta (short):

1. Ponto de entrada no mercado: 100 USD
2. O nível de resistência mais próximo: 105 USD
3. Nível de suporte importante: 90 USD
4. A relação risco-recompensa escolhida: 1:3

• Stop-loss: É definido no nível de 105 USD (o risco é de 5 USD ou 5%)
• Take Profit: Colocado no nível de 85 USD ( lucro potencial de 15 USD ou 15%)

A gestão eficaz de ordens de stop-loss e take-profit requer uma análise regular da situação do mercado e ajustes na abordagem, tendo em conta a volatilidade atual. Em períodos de maior volatilidade, recomenda-se estabelecer stops mais largos, enquanto em fases tranquilas do mercado, stops mais estreitos. Seguindo estas regras e aprimorando constantemente sua estratégia de gestão de riscos, você poderá aumentar significativamente a eficácia de sua negociação.