Média móvel de configuração eficaz e técnicas práticas de utilização

O mercado de criptomoedas movimenta-se de acordo com as mesmas leis dos mercados financeiros tradicionais. Ambos os mercados reagem sensivelmente às mudanças nas relações de oferta e procura e no ambiente macro e micro, e acredita-se que cada criptoativo possui características semelhantes às das ações.

Cada criptoativo possui características de mercado e propostas de valor únicas, que são fatores importantes nas flutuações de preços. Os investidores podem acumular experiência de mercado, desenvolver hábitos de análise de notícias e praticar negociações, para que possam utilizar de forma eficaz a análise fundamental e a análise técnica. Com a melhoria dessas habilidades, previsões de mercado mais precisas se tornarão possíveis.

Neste artigo, iremos explicar detalhadamente um dos indicadores de análise técnica mais básicos e práticos, a "média móvel (MA: Moving Average)".

Compreensão Básica da Média Móvel (MA )

A média móvel é uma das técnicas de análise estatística que representa o valor médio do preço de um ativo ao longo de um determinado período em forma de curva. Sabe-se que, mesmo que o preço varie significativamente a curto prazo, tende a convergir para a linha média a médio e longo prazo.

Devido a essa natureza simples e universal, as médias móveis tornaram-se um indicador técnico de grande importância para muitos participantes do mercado. Elas são utilizadas em uma ampla variedade de estilos de investimento, desde traders diários até investidores de longo prazo.

Em muitos gráficos de velas de plataformas de negociação de criptoativos, as médias móveis de 5 dias (MA5), 10 dias (MA10), 30 dias (MA30) e 60 dias (MA60) estão configuradas como padrão, sendo representadas por linhas de cores diferentes.

Claro, os traders também podem personalizar as configurações de período de acordo com a sua estratégia.

Vantagens e desvantagens da média móvel

Vantagens das médias móveis

A maior vantagem das médias móveis é que elas refletem claramente a tendência básica das velas, conseguindo eliminar efetivamente o "ruído" temporário do mercado. Isso permite que os investidores compreendam de maneira objetiva e clara as tendências cíclicas do mercado.

Além disso, a relação de posição e os cruzamentos (cross) de várias médias móveis são amplamente utilizados como sinais de compra e venda importantes. Como muitos traders prestam atenção ao mesmo sinal, tende a influenciar as flutuações reais de preços.

Desvantagens das médias móveis

Por outro lado, a média móvel é um indicador calculado a partir de dados de preço passados, portanto, suas mudanças são relativamente lentas, resultando em um atraso em relação às flutuações reais de preço. Esta característica de atraso faz com que as previsões de mercado obtidas a partir da média móvel sejam consideradas mais eficazes em estratégias de investimento de médio e longo prazo do que em negociações de curto prazo.

Em caso de uma variação súbita de preço, o atraso na reação da média móvel pode resultar no risco de perder o momento de entrada ou saída.

Estratégias Práticas para Utilizar Médias Móveis (MA)

1. Determinação da tendência de alta ou baixa através da média móvel

Aqui, explicaremos com base na seguinte linha do tempo.

• Indicador de curto prazo: Média Móvel de 5 dias (MA5)
• Indicador de médio prazo: Média Móvel de 10 dias (MA10)
• Indicador de longo prazo: Média Móvel de 30 dias (MA30)

Vamos analisar os pontos importantes do mercado de BTC entre setembro e novembro de 2021, usando gráficos reais de criptoativos (exibição diária).

① O preço de negociação está abaixo da MA30 a longo prazo

De 1 de setembro a 24 de setembro, as velas tentaram ultrapassar a linha azul (MA30), mas a MA30 continuou posicionada acima das velas.

Esta situação sugere que o ativo negociado na altura não estava em posse de detentores de longo prazo e que muitos traders tinham preços de aquisição abaixo do mínimo de 39,621 USDT.

Após cerca de um mês em que os ativos foram vendidos no mercado, em outubro, novos compradores surgiram em uma faixa de preço em queda. Quando o preço ultrapassou 40.000 USDT, houve uma transformação para um mercado em alta, e a partir daí, uma tendência de alta real começou. A melhoria no sentimento do mercado ajudou a impulsionar ainda mais o aumento dos preços.

Portanto, no início de outubro, quando as velas começaram a ultrapassar claramente a MA30, foi possível confirmar um novo sinal de tendência de alta.

Pontos Práticos: Após uma situação em que o preço permaneceu abaixo da MA30, se o preço ultrapassar a MA30, isso deve ser interpretado como um sinal de reversão de tendência, sendo um momento para considerar a entrada de compra.

② O preço de negociação está, a longo prazo, acima da MA30

Em meados de outubro, os preços das transações continuaram a ficar acima da MA30 por cerca de meio mês.

Neste ponto, como indicado pela longa vela de baixa com uma longa sombra inferior, os compradores do mercado começaram a mostrar resistência gradual em relação aos níveis de preços elevados, e as vendas para realização de lucros começaram a surgir.

Após 17 de outubro, o preço do BTC manteve uma tendência de alta, mas observou-se uma tendência de as sombras inferiores das velas ficarem mais longas, indicando que a pressão de venda está a aumentar.

A partir de cerca de 26 de outubro, a luta entre compradores e vendedores intensificou-se, formando um mercado lateral (mercado estável) durante cerca de 2 semanas, após o qual foi registrado o preço máximo de 68,999 USDT.

Depois disso, o preço virou uma tendência de queda e, a partir de 27 de novembro, começará a cair em direção ao último mínimo de 39,621 USDT.

Pontos Práticos: Após a continuidade acima do MA30, quando os pavios das velas começarem a ficar longos, é necessário estar atento ao sinal de que as vendas para realização de lucros começam a entrar.

2. Decisão de compra e venda utilizando a interseção MA (cross)

O fenômeno em que duas médias móveis de diferentes períodos se cruzam é reconhecido pelos participantes do mercado como um sinal importante de que uma nova tendência está se formando.

Este sinal cruzado significa que o custo médio dos investidores em diferentes períodos de tempo se convergiu, indicando que muitos compradores e vendedores estão a adotar padrões de comportamento semelhantes.

Aumentando o número de participantes nas transações, é mais provável que o mercado se mova significativamente em qualquer uma das direções.

Normalmente, quanto mais longo for o período em que duas médias móveis estão próximas ou se sobrepõem, mais intensa tende a ser a variação de preços que ocorre a seguir.

Como aplicar na prática o padrão cruzado:

• Cruzamento Dourado (a MA de curto prazo cruza a MA de longo prazo de cima para baixo): Sinal de compra

  • Quando a MA5 ultrapassa a MA30 de baixo para cima: possibilidade de uma tendência de alta a curto prazo
  • Quando a MA10 ultrapassa a MA30 de baixo para cima: possibilidade de uma tendência de alta a médio prazo

• Cruzamento da morte (a MA de curto prazo cruza a MA de longo prazo de cima para baixo): sinal de venda

  • Quando o MA5 ultrapassa o MA30 de cima para baixo: possibilidade de uma tendência de queda a curto prazo
  • Quando o MA10 ultrapassa o MA30 de cima para baixo: possibilidade de uma tendência de queda a médio prazo

Exemplo de Prática de Trading: Quando a MA10 cruza a MA30 em um gráfico diário, isso deve ser interpretado como um sinal de compra, e uma estratégia eficaz é aumentar gradualmente a posição a partir de uma pequena quantidade. Por outro lado, se ocorrer um cruzamento descendente, esse será o momento de considerar a realização de lucros ou o fechamento de parte da posição.

Princípios Básicos de Avaliação de Mercado Usando Médias Móveis

Os princípios básicos para a avaliação do mercado com base na relação de posição das médias móveis são os seguintes.

Sinais de tendência de alta:

• Quando a média móvel está posicionada abaixo das velas, considera-se que o preço atual está acima do preço médio, sugerindo a possibilidade de uma tendência de alta.
• MA5 > MA10 > MA30 indica uma forte tendência de alta.
• Quando o preço se recupera perto da MA5, a MA5 funciona como uma linha de suporte de curto prazo.

Sinais de tendência de queda:

• Quando a média móvel está posicionada acima das velas, considera-se que o preço atual está abaixo do preço médio, indicando uma alta probabilidade de uma tendência de queda.
• Quando MA30 > MA10 > MA5, indica uma forte tendência de queda.
• Se o preço atingir o MA5, mas não conseguir superá-lo, o MA5 funciona como uma linha de resistência a curto prazo.

Sinais de mercado lateral:

• Quando múltiplas médias móveis se cruzam e não há uma ordem clara, é provável que haja um mercado em faixa.
• Quando MA5, MA10 e MA30 estão estáveis, pode-se concluir que o mercado está em um estado de indecisão.

Técnicas de utilização de médias móveis por eixo temporal

A utilização das médias móveis varia conforme o horizonte temporal das negociações. Abaixo, apresento as configurações eficazes das médias móveis e como utilizá-las de acordo com cada horizonte temporal.

negociação de curto prazo (intraday a alguns dias)

• Configurações recomendadas: MA5, MA10, MA20
• Intervalo de tempo do gráfico: 5 minutos, 15 minutos, 1 hora
• Técnicas de Utilização:
  • Utilizar o cruzamento entre MA5 e MA10 como ponto de entrada de curto prazo
  • Refira-se à MA20 como confirmação da tendência de médio prazo e como principais linhas de suporte e resistência.
  • Quando a divergência entre a MA de curto prazo e o preço é grande, deve-se considerar a possibilidade de uma recuperação ou ajuste.

negociação de médio prazo (várias semanas a vários meses)

• Configurações recomendadas: MA20, MA50, MA100
• Intervalo de tempo do gráfico: 4 horas, diário
• Técnicas de utilização:
  • Utilize o cruzamento entre a MA20 e a MA50 como principais pontos de entrada e saída.
  • Usar o MA100 como linha de referência para confirmação da tendência de longo prazo
  • Considerar a faixa de preço entre MA20 e MA50 como a zona de volume

investimento a longo prazo (vários meses a anos)

• Configurações recomendadas: MA50, MA100, MA200
• Intervalo de tempo do gráfico: diário, semanal
• Técnicas de Utilização:
  • Utilize o MA200 como critério absoluto para a avaliação da tendência de longo prazo.
  • Reconhecer o cruzamento entre MA50 e MA200 (cruz da morte, cruz dourada) como um ponto de virada importante
  • Referir o MA100 como suporte e resistência a médio e longo prazo

Estratégia de Médias Móveis Avançadas: Análise de Múltiplos Horizontes de Tempo

Para realizar uma análise de médias móveis mais sofisticada, é eficaz combinar vários prazos. Este método é chamado de "análise de múltiplos prazos" e permite identificar pontos de entrada e saída com maior confiabilidade ao avaliar de forma abrangente os sinais de cada prazo.

Procedimentos práticos de análise em múltiplos intervalos de tempo:

1. Verificação da Tendência de Longo Prazo: Confirme a direção da tendência a partir da relação entre MA50 e MA200 no gráfico diário.
2. Identificação de pontos de entrada de médio prazo: Identificar os pontos de cruzamento ou de rejeição do MA20 e MA50 no gráfico de 4 horas.
3. Otimização do Timing de Entrada de Curto Prazo: Utilize MA5 e MA10 no gráfico de 1 hora ou 15 minutos para calcular um timing de entrada mais preciso.
4. Gestão de Risco: Com base na relação das médias móveis em cada intervalo de tempo, definir linhas de stop loss e de take profit adequadas.

Exemplo concreto: Quando o MA50 no gráfico diário ultrapassa o MA200 e uma tendência de alta é confirmada, considera-se entrar em uma posição de compra no momento em que o MA20 no gráfico de 4 horas faz um cruzamento dourado com o MA50. Além disso, é possível realizar a entrada real no momento em que o MA5 no gráfico de 1 hora faz um cruzamento dourado com o MA10, utilizando uma abordagem analítica hierárquica.

Resumo

As médias móveis são indicadores importantes que formam a base da análise técnica no mercado de criptomoedas. Resumindo o que foi explicado neste artigo, os seguintes pontos são importantes.

1. **Tendência