Quais são as características do sistema de negociação mais lucrativo?

Muitas pessoas acham que um sistema de negociação lucrativo deve ter uma alta taxa de vitória, muitos indicadores e uma lógica complexa, de preferência algo que ninguém entenda, sendo um segredo exclusivo de uma só pessoa. No entanto, se você já estudou os sistemas de negociação que geram lucro disponíveis no mercado, perceberá que eles têm algumas características em comum.

Primeiro, deve ter um valor esperado positivo. Mesmo que a taxa de vitória seja apenas de 30 a 40%, desde que a relação de lucro e perda seja suficientemente alta (por exemplo, 1:3), ainda pode ser lucrativo a longo prazo.

Em segundo lugar, o sistema deve ter regras de gestão de capital. Por exemplo, o controle de risco por operação deve estar entre 1% e 2%, com um limite para a retração da conta, aumentando gradualmente a posição quando há lucro e reduzindo automaticamente a posição quando há perda, entre outros.

Terceiro, quanto mais simples, melhor. Os sistemas mais rentáveis costumam ter apenas duas ou três regras principais: entrar, parar perdas, parar lucros, quanto mais claras, mais fáceis de executar.

Em quarto lugar, deve-se considerar a fase do mercado. O sistema de tendências ganha muito em grandes movimentações de mercado, mas pode errar durante períodos de lateralização, por isso o controle de risco é indispensável.

Muitas pessoas vão atrás de sistemas de negociação que prometem lucros instantâneos, mas não demora muito para perceberem que por trás desses lucros exorbitantes estão as liquidações. No final, ao refletir, perceberão que o sistema mais lucrativo não é aquele que é tecnicamente "perfeito", mas sim aquele que permite que você sobreviva em qualquer mercado e execute de forma estável e a longo prazo. Isso é realmente difícil de encontrar.