Nos últimos dias, estive de olho nas transações relacionadas à liquidação, e sinto que muitas pessoas não estão realmente usando alavancagem excessiva, mas sim que o preço de referência da oráculo está "atrasado pela metade". Quando há atraso na cotação, as posições na cadeia ainda acham que estão relativamente seguras, mas na próxima bloco, um preço mais realista é inserido de repente, e a linha de liquidação parece ser teleportada para perto do rosto... Em resumo, o que você vê não é a suavidade do mercado, mas o preço de cotação que não acompanhou.

E agora todo mundo está discutindo se os validadores/MEV, a ordenação, são justos ou não, e eu acho que é bem delicado: mesmo sendo atualização de preço + liquidação, quem é incluído primeiro na transação, quem come primeiro aquela transação, realmente faz muita diferença na sensação. Hoje, desliguei o script de aumento de posição automático, prefiro ganhar um pouco menos, pelo menos para não ser acordado por um tapa na cara da "verdade atrasada". De qualquer forma, em momentos de alta volatilidade, não olhe só para as velas, a fonte do preço de cotação também precisa ser observada.