Minha estratégia de negociação de reversão à média

Todos os traders já passaram pela sensação dolorosa de comprar quando o preço está caindo, mas o preço continua a cair. Eu já fui um trader de mesa própria e negociei criptomoedas por 8 anos. Vou explicar exatamente como faço operações de reversão em um gráfico de 1 minuto e tudo o que penso para evitar “comprar na queda e acabar continuando a cair”. Lição 1. Dois Principais Estilos de Trading (Dinâmica e Reversão à Média)

Quando o preço se aproxima de um nível de suporte/resistência, tenho APENAS 3 decisões possíveis:

1. Apostar que o preço VAI ROMPER esse nível (Momentum)
2. Apostar que o preço VAI REVERTER de nível (Mean Reversion)
3. Rejeitar a operação. Não quero negociar nesse nível. (Staying Flat) Muitos traders assistem a muitos vídeos no YouTube sobre “como você sempre deve comprar na suporte e vender na resistência”, mas isso é completamente incorreto. Pois a movimentação do preço está sempre mudando: às vezes a Opção 1 é a melhor às vezes a Opção 2 é a melhor e às vezes a Opção 3 é a melhor. DEPENDE DA SITUAÇÃO. Principalmente, depende de quê? Das condições atuais do mercado. Vamos entender melhor abaixo ↓ Lição 2. Melhores/Piores Condições de Trading para Reversão O mercado passa por fases de acumulação e expansão.

Fase de acumulação = preço oscila, fica preso e reage entre picos/fundos. Este é o ambiente ÓTIMO para operações de reversão.

Fase de expansão = tendência, o preço se move continuamente em uma direção. Este é o ambiente MAIS PERIGOSO para operações de reversão. ❗️NOTA: As melhores condições para operações de breakout são as piores para reversão. As piores condições para breakout são as melhores para reversão. Quanto mais você entender uma estratégia, mais entenderá a estratégia oposta. Lição 3. Como Faço “Varredura de Mercado” para Verificar se as Condições São Favoráveis à Reversão + Configurar Alertas Antes de revisar as regras de entrada/stop/lucro, é mais importante determinar o ambiente de trading ideal primeiro. Imagine que você está apostando se sua pipa vai voar ao ar ou não. Você pode tentar otimizar ao máximo a aerodinâmica da pipa OU pode otimizar sua leitura das condições meteorológicas. Se houver uma tempestade lá fora, por mais mal projetada que seja a pipa, ela ainda voará. Mesmo com uma aerodinâmica ruim, ela voará. Se não houver vento lá fora, por mais perfeita que seja a sua pipa, ela não voará… ela não vai levantar voo. Portanto, entender as condições meteorológicas é muito mais importante do que projetar uma pipa perfeita. A pipa = sua estratégia de trading O clima lá fora = as condições atuais do mercado Faço uma varredura em 2 passos: 1( Verificar a tendência no Velo 2) Marcar as moedas “com potencial interessante” usando Velo e Orion Vou detalhar esses 2 passos abaixo ↓ Passo 1. Verificar o Desvio de Tendência no Velo

Agradeço rapidamente ao @velo_xyz por ter criado uma plataforma de análise de dados excelente. 🤝

Ao tentar determinar a tendência pelo Velo )ou qualquer ferramenta de filtragem que preferir), podem ocorrer 3 resultados: A maioria das moedas cai forte durante o dia. (Tendência de baixa)A maioria das moedas distribuem lucros de forma relativamente uniforme. Algumas sobem, outras caem. (Sem tendência definida)A maioria das moedas sobe forte durante o dia (Tendência de alta) Na maioria dos casos, escolho a Opção 2, pois a maioria das moedas distribuem lucros de forma relativamente uniforme na maior parte dos dias. Isso é bastante comum e totalmente aceitável se NÃO houver uma tendência clara em um dia específico. Em poucos casos, escolho a Opção 1 ou 3, pois é uma situação excepcional (evento raro) quando todas as Altcoins sobem ou caem de forma louca em uma única direção. Assim é como opero com base na minha tendência:

Na maior parte do tempo, não tenho uma tendência clara, então, para compensar, só procuro configurações de alta qualidade. A única exceção é quando tenho uma tendência clara, seja de baixa ou de alta. 🐻Tendência de baixa: posso aceitar configurações de venda de qualidade inferior, mas preciso ser mais rigoroso com configurações de compra de alta qualidade. 🐂Tendência de alta: posso aceitar configurações de compra de qualidade inferior, mas preciso ser mais rigoroso com configurações de venda de alta qualidade. ⚠️Sem tendência definida: procuro apenas configurações padrão de entrada/saída que costumo usar. Passo 2. Marcar Moedas “Com Potencial Interessante” Aqui, uso tanto o Velo quanto o Orion para marcar moedas “com potencial interessante”. Quando tenho uma lista de cerca de 5 ou 6 moedas, passo para o Passo 3 (que explicarei com mais detalhes abaixo) e faço análises técnicas (traçando níveis de suporte/resistência e configurando alertas) para essas moedas. Existem 2 fatores principais que tornam uma moeda “com potencial interessante” para reversão: 1( A moeda está basicamente lateralizada dentro de um intervalo )em vez de se mover em uma direção) 2( A moeda recentemente teve uma forte alta ou baixa vertical Primeiro, começo com o gráfico Spaghetti no Velo, com as moedas que tiveram as maiores altas/baixas no dia, para identificar possíveis intervalos de variação.

Adiciono na minha lista de acompanhamento no TradingView. ⚠️NOTA: ao marcar, estou preparando uma lista de moedas para análise técnica na próxima etapa. ↓

Depois, passo para o Orion Terminal. Lá, rolo a página para ver a lista de todas as Altcoins )exceto as “principais”, como BTC, ETH, LTC, XRP, etc…).

Procuro principalmente por Altcoins perpétuas com alta volatilidade, baixa capitalização de mercado, e com volume de pelo menos 500.000 dólares nas últimas 5 minutos. Procuro exatamente 2 coisas semelhantes às operações com Velo: 1( Passar rapidamente por todos os gráficos das moedas com volume de pelo menos 500.000 dólares nas últimas 5 minutos e marcar qualquer moeda que pareça “com variação/lateralização”. 2) Usar a “Variação de 5 minutos” para detectar moedas que tenham aumentado ou diminuído mais de 1,5%. Uma alta de 1,5% ou mais em 5 minutos pode indicar uma “explosão rápida” no movimento de preço, ideal para operações de reversão. Comentarei mais sobre isso na parte final deste artigo.

❗️DICA: Configurar alertas no Orion é bem simples e muito útil para receber notificações toda vez que uma moeda se move rapidamente. Lição 4. Níveis de Suporte/Resistência que Gosto de Operar + Configurar Alertas Neste momento, marquei cerca de 5 ou 6 moedas “bem interessantes” para negociar no dia, mas ainda não analisei nenhuma delas. Os próximos passos são: Traçar níveis de suporte/resistência em cada moeda marcada Configurar alertas Nesta parte do artigo, vou falar sobre “onde” gosto de operar. Explicarei em detalhes “como” faço minhas operações na próxima seção. Escolha dos níveis de entrada ↓

Quanto mais USD estiverem em ordens limitadas a um preço específico, maior será o impulso para atingir essa ordem com ordens de mercado. Quanto mais ordens de mercado forem executadas, mais posso prever que haverá maior volatilidade logo após. Procuro principalmente por picos e fundos de oscilações.

Pico máximo = Procuro oportunidade de venda a descoberto ⤵️ Fundo mínimo = Procuro oportunidade de compra ⤴️ Mas foco em níveis de preço que estejam pelo menos cerca de 1 hora afastados do ponto de reversão. Isso porque, quanto mais longe um preço estiver de um nível por um longo período, mais tempo os participantes do mercado terão para colocar ordens limitadas nesse nível. ❗️NOTA: Geralmente, quanto mais longe um preço estiver de um nível por mais tempo, maior a expectativa de que muitas ordens limitadas sejam colocadas nesse nível )desde que todos os outros fatores sejam iguais).

✏️Ao traçar níveis de suporte e resistência: Considero apenas 2 níveis de suporte e 2 níveis de resistência importantes. Pois, traçar suporte ou resistência em um ponto onde o preço ainda não chegou é uma perda de tempo e atenção minha. 🚨Ao configurar alertas: Configuro 2-3 alertas “no caminho” até um suporte ou resistência e outro alerta direto nesse nível. Pois quero receber notificação quando o preço se aproximar do suporte ou resistência, para me preparar e decidir com calma. Muito melhor do que receber aviso só quando o preço tocar o nível, obrigando-me a decidir na hora. Lição 5. Minha Lógica para Regras de Entrada/Stop/Lucro Então, na lição 4, falei sobre “onde” gosto de operar. Nesta lição, vou falar sobre “como”, ou seja, como faço uma operação específica. Tenho 2 principais formas de fazer reversão: 1( Reversão por rompimento fracassado 2) Reversão por rápida explosão de alta Vou explicar com texto + exemplos de tela abaixo. Operações de reversão por rompimento fracassado ↓

1. Entrada: o preço deve tocar um nível de resistência, ser rejeitado e fechar de volta do outro lado.

2. Objetivo: o próximo nível de suporte/resistência )ponto de reversão). Como meu objetivo é “ordem limitada”, quero sair na mesma hora que as ordens de mercado forem executadas. Ou seja, idealmente, quero realizar o lucro no ponto onde os traders que rompem o nível ativam seus stops.

3( Stop: determinar o próximo ponto de reversão )na mesma direção). Costumo usar uma relação risco/retorno de 1 a 1,5. Em raros casos, opero com uma relação de 1,5 ou mais.

Reversões rápidas de pico

Exemplo de operação exibida abaixo ↓

1( Entrada: o preço “salta” até um nível de resistência, depois é rejeitado com fechamento abaixo desse nível. Entrarei na operação assim que ocorrer uma “quebra de estrutura”. 2) Stop: o ponto “mais alto” do movimento de alta, após a quebra de estrutura. 3) Objetivo de lucro: o ponto de início do movimento de alta OU uma meta padrão de 1R )1R = distância igual do ponto de entrada ao stop). Lição 6. Como Avalio a Qualidade de uma Operação (Baixa/Média/Alta) Portanto, é importante entender que, ao negociar QUALQUER estratégia, nem todas as operações são iguais, mesmo que sigam as mesmas regras de entrada/saída.

Aqui estão as 3 variáveis mais importantes que uso para determinar a qualidade de uma operação ↓

Variável 1( Como o preço chegou nesse nível? )idealmente, com uma rápida explosão) Variável 2( Como está o volume de negociação? )idealmente, decrescendo) Variável 3( Como foi a movimentação do preço no lado esquerdo? )idealmente, forte variação em faixa estreita)

Quanto mais variáveis concordarem, maior a qualidade da operação. Quanto mais variáveis conflitarem, menor a qualidade. ✅3/3 Variáveis em concordância✅: Com configurações de alta qualidade, arrisco mais E busco objetivos maiores. ⚠️2/3 Variáveis em concordância⚠: Na maior parte do tempo, o mercado não oferece configurações perfeitas. A maioria das vezes, elas terão pelo menos uma variável contrária. Isso é normal e não um problema, desde que a maioria das operações “pende” a meu favor (quando 2/3 das variáveis estão em concordância). É aí que uso meu julgamento para dizer “não” e recusar algumas operações de qualidade inferior. ❌1/3 ou 0/3 Variáveis em concordância❌: Eu NÃO faço operação. É o momento de considerar fazer o contrário (rompendo), pois essas situações realmente não são boas para reversão. Exemplo de reversão de alta qualidade ↓

Como o preço chega ao nível de resistência? Explosão rápida ✅ Como está o volume? Lateralizado ⚠️ (não perfeito, mas aceitável) Como o gráfico do lado esquerdo parece? Muito oscilante/lateralizado ✅ Exemplo de reversão de baixa qualidade ↓

Como o preço chega ao nível de resistência? Movimento lento ❌ (não bom para reversão) Como está o volume? Aumentando ❌ (não bom para reversão) Como o lado esquerdo do gráfico parece? Movimento em escada ❌ (não bom para reversão) ❗️NOTA: Uma moeda com esse tipo de movimento de preço + volume será melhor para operação de rompimento do que para reversão. ⚠️NOTA PARA LEITORES⚠️ Antes de passar para a última lição, a Lição 7, vou tentar incluir todas as Dicas adicionais que considero importantes para reversão abaixo ↓ Dica adicional #1: “Tempo antes da quebra de estrutura” versus “Qualidade da operação” Observe ao fazer reversões rápidas em um gráfico de 1 minuto 👀 • Quanto menor o tempo de quebra de estrutura, melhor para reversão. • Quanto maior o tempo de quebra, pior para reversão.

Dica adicional #2: Quanto maior o volume na “zona de pico” ou topo, mais forte a reversão que posso prever. Estratégia de ganhar com Shorts presos:

• preço “salta” até um nível enquanto fica preso em uma faixa • rompimento de Shorts na entrada e fica preso • compra após quebra de estrutura • preço volta ao ponto inicial do salto • sai com lucro no ponto inicial do salto

Simplificando↓

Só há uma coisa que realmente move o preço: “ordens de mercado sendo executadas”. ↓ As pessoas podem ABRIR posições com ordens de mercado e também podem FECHAR posições com ordens de mercado. Mas o mais importante a lembrar aqui é: ABRIR posição é VOLUNTÁRIO. Você pode escolher abrir uma posição de compra quando o preço começa a reverter ou não. FECHAR posição é OBRIGATÓRIO. Se o preço começar a se mover na direção oposta à sua expectativa, você será FORÇADO a fechar a posição com prejuízo, e a ordem de Stop ou Liquidação será ativada. ❗️DICA: Para o preço se mover do ponto de entrada ao objetivo, é necessário que ordens de mercado sejam executadas APÓS sua entrada. Preciso que outros traders ABRAM e/ou FECHAM ordens após minha entrada. Como mencionado, ABRIR É VOLUNTÁRIO e mais difícil de competir (pois é uma corrida contra outros traders competentes que tentam fazer a mesma ideia de operação que eu). Por outro lado, como FECHAR é OBRIGATÓRIO, isso é um indicador muito mais confiável. ❗️DICA: Quanto mais traders ficarem presos e depois fecharem suas posições, mais pressão eles exercem sobre o preço para mover até meu objetivo. Compare os dois exemplos abaixo ↓ Exemplo 1: posição vendida de 100.000 dólares presa. Quando metade deles fechar, apenas mais de 50.000 dólares em ordens de compra no mercado foram executados. Essas 50.000 dólares em ordens de compra não empurram muito o preço, mesmo com o livro de ordens fino. Exemplo 2: posição vendida de 5 milhões de dólares presa. Quando metade deles fechar, mais de 2,5 milhões de dólares em ordens de compra no mercado já foram executados. O preço provavelmente se moverá uma distância significativa com mais de 2,5 milhões de dólares em ordens de compra na maioria das altcoins perpétuas. PONTO PRINCIPAL:

Por isso, o “Passo 1” na minha estratégia de operar sinais de reversão rápida é extremamente importante: “O preço PRIMEIRO toca um nível de resistência importante onde há muitas ordens limitadas”. Muitas ordens limitadas = mais combustível para a chama. Imagem ilustrativa ↓

Dica adicional #3: Use MA ou VWAP para avaliar o modo

A regra acima se aplica a qualquer tipo de média móvel, então, seja usando MA, EMA, VMA, VWAP ou qualquer outro tipo de “preço médio”, o conceito permanece. Não tocar na linha MA = há maior probabilidade de o mercado estar em tendência de alta/baixa. (não bom para reversão) ❌ Muitos toques na linha MA = maior probabilidade de mercado em fase de consolidação/lateralização. (bom para reversão) ✅ Lição 7. Como Fecho Operações com Perda Antes de Chegar ao Stop Loss ( Antes de aprofundar neste tema, quero dar um breve contexto: Meu lucro de trading no final do mês será baseado no valor esperado total )EV( que posso obter do mercado. Existem 4 variáveis que determinam o EV que posso receber por mês:

1. Frequência )número médio de operações por mês(
2. Tamanho médio do lucro
3. Tamanho médio da perda
4. Taxa de acerto )%( Este capítulo fala sobre como reduzir a Variável 3 )Tamanho médio da perda( enquanto mantém os demais fatores constantes. Se perder menos nas operações com perdas, mantendo tudo o mais igual, o lucro mensal esperado aumenta. Para cortar a perda cedo, antes de atingir o stop, preciso de uma “condição de desativação”. A condição de desativação é uma condição que, se atendida, indica que minha ideia “não é mais válida” ou “está errada”. ❗️DICA: Gosto de usar a estrutura IF → THEN. SE X acontecer, ENTÃO fecho a operação. Os dois principais métodos de cancelamento de ordens que uso são: Baseado no preço e baseado no tempo.
5. Cancelamento por preço: SE “ação do preço ocorrer em uma direção específica” → ENTÃO fecho a operação
6. Cancelamento por tempo: SE “passar tempo suficiente” → ENTÃO fecho a operação. 1 ) Invalidade baseada em preço Antes de entrar, preciso definir rapidamente dois termos: MAE = Máximo Movimento Adverso (Maximum Adverse Excursion) FTA = Primeira Área de Problema (First Trouble Area)

Quanto mais eu entender a distância média que o preço se move contra minha previsão nas operações vencedoras, mais saberei quanto “espaço” preciso deixar para minhas operações. Exemplo: suponha que minhas operações vencedoras, em média, se movam -0.3R contra minha previsão antes de atingir o objetivo. Se o preço estiver atualmente se movendo -0.2R contra minha previsão, não há motivo para pânico. A operação ainda está dentro do padrão de vitória média. Basta manter a posição. Se o preço estiver se movendo -0.8R contra minha previsão, devo considerar seriamente fechar a operação. Pois é um nível de “desvio de direção” incomum em uma operação. Minhas operações vencedoras normalmente não se movem tão longe contra minha previsão, então faz sentido fechar. Minha regra para fechar antes do stop: SE “uma vela fechar acima da FTA” → ENTÃO “o mercado fecha a operação.” FTA é a “Zona de Problema Inicial”, um nível acima do ponto de stop. A forma como defino a FTA depende do MAE médio da minha operação: Operações de melhor qualidade = MAE menor = FTA mais próxima )menos espaço( Operações de menor qualidade = MAE maior = FTA mais distante )mais espaço( Em outras palavras, quanto melhor a qualidade da operação, mais fácil é perceber se minha ideia foi invalidada e mais fácil é fechar a operação )para limitar a perda(. ❗️DICA: Se você coletar dados sobre a máxima perda de operações vencedoras, poderá determinar o valor médio de MAE por operação vencedora. Conhecer esse valor ajudará a fechar mais rápido e com maior precisão. 2. Desativação por tempo 🤔PERGUNTA: 🤔 Uma operação vencedora média leva cerca de 45-60 minutos para se completar. Se eu ficar preso em uma operação por 600 minutos, ela ainda será uma operação vencedora normal? 💡RESPOSTA: 💡 Não, ela não será uma operação vencedora normal. 🧠PONTO PRINCIPAL: 🧠 Quanto mais a posição estiver “fora do normal” em relação às minhas operações vencedoras médias, mais razões tenho para fechar cedo e sair. Quero sair de operações que não estão se comportando como minhas operações vencedoras médias. Quero manter as operações que estão se comportando muito parecido com minhas operações vencedoras médias. CONCLUSÃO Se você chegou até aqui, parabéns! 🫡 A seguir, um resumo rápido dos 7 aprendizados:

1. Reversão média é apostar que o preço “vai subir” de um suporte/resistência, não que vai “romper” um suporte/resistência.
2. Reversão média é mais fácil de fazer em ambientes “lateralizados” do que em tendências.
3. Sempre faço “Varredura de Mercado” antes de começar uma sessão. Meu objetivo é entender o mercado atual e selecionar algumas moedas com potencial interessante.
4. Sempre opero em picos e fundos de oscilações. Configuro vários alertas na rota até suporte/resistência para receber notificações ao se aproximar. Quero tempo suficiente para decidir.
5. Opero com “rompimentos fracassados” e “reversões rápidas de alta”. Ambos baseados na mesma ideia. Quando o preço toca o nível, traders rompem, o preço é rejeitado, traders ficam presos, participo, e quando eles começam a fechar posições, o preço se move mais perto do meu objetivo.
6. Existem 3 variáveis principais que considero para todas as reversões. A abordagem na zona de resistência )nos últimos 1-10 minutos(. Volume. Forma do lado esquerdo do movimento de preço )há 4-8 horas(.
7. Fecho a operação se uma vela fechar atravessando a FTA. Posiciono a FTA com base no MAE médio da minha operação.