Tenho explorado algumas jogadas em mercados de previsão ultimamente. Aqui vai um pequeno exercício mental que vale a pena partilhar.

O cenário? Procurar apostas com 98% de probabilidade – pense em eventos que se resolvem em 24 horas. A lógica parece quase demasiado simples: resultados quase certos deveriam igualar retornos quase garantidos, certo?

Fiz alguns cálculos com pressupostos razoáveis (e talvez um toque de otimismo quanto à execução). Os dados contam uma história interessante sobre a dinâmica risco-recompensa nestes mercados.

O que torna isto fascinante: não se trata de ser mais inteligente do que o mercado. Trata-se de identificar ineficiências estruturais onde a probabilidade encontra a liquidez. A vantagem não está na previsão – está em perceber como estas plataformas precificam a quase-certeza.

Claro, "98% provável" não é o mesmo que "100% garantido". Esses 2% podem doer bastante se estiveres demasiado alavancado. Mas para quem sabe dimensionar bem as posições, estas micro-vantagens acumulam-se de forma diferente das configurações de trading tradicionais.