"Construindo um Sistema de Negociação Anti-Frágil: Como Lucrar em Direção Oposta Durante um Evento Cisne Negro"

Na noite do colapso do mercado em 12 de março de 2020, a minha conta cresceu contra a tendência. Não foi uma coincidência, mas sim o funcionamento do "sistema de negociação anti-frágil" que passei dois anos a desenvolver.

Minha arquitetura de sistema anti-frágil:

1. Estratégia de barra de investimento
· 80% do capital alocado em ativos de zero risco ou baixo risco
· 20% dos fundos são usados para negociações de contratos de alto risco e alta recompensa
· Garantir a segurança do capital em situações de mercado extremas
2. Mecanismo de cobertura multidimensional
· Hedge intermercados (spot vs contrato)
· Hedge entre diferentes produtos (BTCvsETH)
· Hedge de prazos cruzados (spot vs futuros)
3. Sistema de Teste de Stress
· Simulação de condições extremas mensalmente
· Definir mecanismo de interrupção
· Manter liquidez adequada

Princípio de funcionamento do sistema:
Quando ocorrer um Evento Cisne Negro no mercado, o sistema executará automaticamente as seguintes ações:

1. Acionar o mecanismo de proteção de stop-loss, limitando a ampliação das perdas
2. Iniciar a estratégia de hedge, obtendo rendimento em outras dimensões
3. Manter munição suficiente para operar na direção oposta durante o pânico no mercado

Na queda acentuada de 11 de outubro, embora a minha posição de contrato tenha sofrido perdas, graças à cobertura e aos lucros de arbitragem no mercado à vista, a conta no geral ainda manteve lucros.

Filosofia central: Não busque nunca perder, mas construa um sistema de negociação que possa lucrar com a volatilidade.#PI #BTC #ETH #GT #DOGE