A amplitude média de flutuação efetiva refere-se a

A amplitude média do intervalo verdadeiro (ATR) é um indicador amplamente utilizado na análise técnica para estimar a volatilidade do mercado em um determinado período. O ATR foi introduzido pela primeira vez em 1978 pelo analista técnico J. Wells Wilder Jr. em seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems".

O ATR calcula a volatilidade implícita dos preços em diferentes faixas reais ao longo de 14 dias e determina a média. Este indicador tem a vantagem de ajudar na definição de preços de stop loss, mas também possui algumas limitações.

Introdução

As transações podem ser muito instáveis, especialmente no mercado de criptomoedas, onde essa tendência é mais pronunciada. Os traders tentam prever as flutuações de preços e aproveitá-las. Para isso, utilizam uma variedade de métodos, como a Análise técnica e indicadores de flutuação de preços, como a média do intervalo de flutuação real (ATR). Para muitos traders, o ATR tornou-se uma ferramenta importante que deve ser dominada para aprofundar ainda mais a Análise técnica.

Definição da amplitude média efetiva de flutuação

O ATR foi concebido em 1978 como uma ferramenta de medição de volatilidade pelo analista técnico J. Wells Wilder Jr. Desde então, o ATR tornou-se um dos indicadores de volatilidade técnica mais populares.

Atualmente, é utilizado em combinação com outros indicadores de direção, como o Índice de Direção Média (ADX) e a Força do Índice de Direção Média (ADXR). Os traders estão a utilizar o ATR para tentar identificar o período mais adequado para negociar flutuações de preços intensas.

Este indicador calcula o preço médio de mercado dos ativos ao longo de 14 dias. No entanto, o ATR não fornece informações específicas sobre a tendência ou direção dos preços, mas sim uma visão geral da variação de preços durante o período especificado. Um valor ATR alto indica alta flutuação de preços, enquanto um valor ATR baixo indica baixa flutuação.

Os traders consideram a alta ou baixa da volatilidade dos preços ao tomar decisões sobre a compra ou venda de ativos durante este período. É importante notar que o ATR é apenas uma aproximação da volatilidade dos preços e deve ser usado apenas como orientação.

Método de cálculo da amplitude média de flutuação efetiva

Ao calcular o ATR, é necessário encontrar a maior Flutuação verdadeira (TR) dentro do período especificado. Para isso, calcula-se três intervalos diferentes e escolhe-se o maior deles:

1. O valor obtido ao subtrair o preço máximo do período anterior do preço mínimo do período anterior.

2. O valor absoluto da diferença entre o máximo da fase anterior e o preço de fechamento da fase anterior (sem considerar o sinal negativo)

3. Valor absoluto da diferença entre o preço mínimo do período anterior e o preço de fechamento do período anterior

Este período pode variar consoante o intervalo de tempo escolhido pelo trader. Por exemplo, no caso de ativos criptográficos, é de 24 horas, enquanto que para ações é de um dia de negociação. Ao calcular o ATR para um determinado período (normalmente 14 dias), calcula-se o TR de cada período, somando-os e obtendo a média simples.

Ao determinar o ATR para um período específico, é possível compreender a volatilidade do preço do ativo durante esse período. Normalmente, o ATR é apresentado como uma linha no gráfico. Por exemplo, a figura abaixo mostra como a linha ATR aumenta à medida que a volatilidade aumenta (independentemente da direção do preço).

Razões pelas quais os traders de criptomoedas usam a amplitude média de flutuação efetiva

Os traders de criptomoedas usam frequentemente o ATR para estimar a flutuação de preços dentro de um determinado período. A alta flutuação do mercado de criptomoedas torna o ATR especialmente útil. Muitos traders utilizam o ATR como parte de suas estratégias de negociação, configurando ordens de realização de lucros e ordens de stop loss.

Desta forma, ao usar o ATR, é possível evitar que o ruído do mercado afete a estratégia de negociação. Ao negociar tendências de longo prazo, os traders precisam garantir que suas posições não sejam liquidadas devido às flutuações intradiárias.

Uma das estratégias populares é multiplicar o ATR por 1,5 ou 2 e, em seguida, definir o stop loss abaixo do preço de entrada com o resultado. Não deve atingir o preço de gatilho do stop loss nas flutuações diárias. Se atingir, isso indica que o preço caiu significativamente.

Desvantagens da Amplitude de Flutuação Eficaz Média

O indicador ATR tem muitas vantagens devido à sua adaptabilidade e capacidade de rastrear flutuações de preços, mas possui principalmente duas desvantagens:

1. O ATR não fornece dados concretos. Para muitos traders, essa incerteza pode ser uma grande desvantagem, pois não existe um valor de ATR que permita determinar com precisão se a tendência irá inverter ou não.

2. O ATR mede apenas a flutuação dos preços, portanto, não pode prever as mudanças na direção do preço do ativo. Por exemplo, alguns traders podem interpretar um aumento repentino do ATR como uma confirmação de uma tendência de alta ou baixa existente, mas isso se revelou um erro.

Conclusão

O ATR é uma ferramenta útil para analisar a flutuação do mercado e é amplamente utilizada por muitos traders. Como a flutuação é um elemento importante nas transações de criptomoedas, este indicador é especialmente útil para ativos digitais. É fácil de usar, mas ao utilizá-lo como parte da estratégia de negociação, é necessário considerar algumas limitações.