Compreendendo o Indicador RSI

O que é o Índice de Força Relativa?

A análise técnica (TA) envolve essencialmente a previsão de tendências futuras do mercado, examinando ações passadas. Tanto nos mercados tradicionais como nos de criptomoedas, a maioria dos traders confia em indicadores especializados e ferramentas de análise de dados históricos para identificar tendências de mercado e potencialmente prever movimentos de preços futuros.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de análise técnica desenvolvido no final da década de 1970 como uma ferramenta para corretores de valores analisarem o desempenho de um ativo ao longo de um determinado período. É fundamentalmente um oscilador de momentum que mede a magnitude dos movimentos de preço e sua velocidade. Dependendo do tipo de negociação que está a ser realizada, o RSI pode ser uma ferramenta altamente útil, razão pela qual é amplamente utilizado por traders e analistas técnicos.

Em 1978, um engenheiro mecânico chamado J. Welles Wilder concentrou sua formação analítica na negociação técnica. Ele começou sua carreira financeira no setor imobiliário na década de 1960. Depois que seus parceiros o compraram do negócio em 1972, ele pegou seu lucro de $100,000 e começou a negociar no mercado de ações, o que o levou a pesquisar ferramentas confiáveis para reconhecer padrões de lucro. Em 1978, Wilder compilou sua pesquisa e experiências em fórmulas matemáticas e indicadores que os negociantes poderiam usar em suas atividades. O Índice de Força Relativa seria um desses indicadores.

Como Funciona o Indicador IFR?

Por defeito, o Índice de Força Relativa mede a variação de preço de um ativo ao longo de 14 períodos (14 dias para gráficos diários, 14 horas para gráficos horários, etc.). A fórmula divide o ganho médio de preço durante este período pela perda média que sofreu, e expressa esta força numa escala ajustada entre 0 e 100.

Como mencionado anteriormente, o Índice de Força Relativa é um indicador de momentum, uma ferramenta de negociação técnica que mede a taxa de mudança de preço. Quando o momentum aumenta, significa que o ativo está a ser ativamente comprado no mercado. Quando o momentum diminui, é um sinal de que o interesse dos traders no ativo está a diminuir.

O Índice de Força Relativa (RSI) é também um indicador de swing que permite aos traders detectar mais facilmente condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas. Avalia o preço do ativo numa escala de 0 a 100, considerando os últimos 14 períodos. Enquanto um nível de 30 ou abaixo no RSI sugere que o ativo está provavelmente perto do seu piso (sobrevendido), uma leitura acima de 70 sugere que o preço do ativo está próximo do seu teto (sobrecomprado) para esse período e é provável que decline.

Embora o parâmetro RSI padrão seja de 14 períodos, os traders podem modificá-lo para aumentar a sensibilidade (menos períodos) ou diminuir a sensibilidade (mais períodos). Em outras palavras, um RSI de 7 dias será mais sensível a movimentos de preços do que aquele que considera 21 dias. Além disso, configurações de negociação de curto prazo podem ajustar o indicador RSI para considerar 20 como sobrevendido e 80 como sobrecomprado (em vez de 30 e 70), tornando menos provável a ativação de falsos sinais.

Divergências do Índice de Força Relativa

Além dos níveis de RSI de 30 e 70 – que podem sugerir condições de mercado potencialmente sobrevendidas ou sobrecompradas – os traders também utilizam o RSI para tentar prever mudanças de tendência ou detectar níveis de suporte e resistência, usando divergências (altistas) ou (baixistas).

Uma divergência bullish é uma condição onde o preço de um ativo se move numa direção e os indicadores RSI se movem na direção oposta. Assim, o nível do RSI aumenta, gerando mínimos mais altos, enquanto o preço diminui, gerando mínimos mais baixos. Isto é chamado de divergência bullish e indica que o momentum está a fortalecer-se apesar da queda dos preços.

Por outro lado, divergências de baixa podem indicar que, apesar do aumento dos preços, o mercado está a perder momentum. Consequentemente, o nível do RSI diminui e gera máximos mais baixos, enquanto o preço do ativo aumenta, gerando máximos mais altos.

É importante ter em mente, no entanto, que as divergências do Índice de Força Relativa não são tão confiáveis durante fortes tendências de mercado. Isso significa que uma tendência de baixa pode experimentar muitas divergências de alta antes de atingir seu verdadeiro fundo. Por essa razão, as divergências do Índice de Força Relativa funcionam melhor em mercados menos voláteis ( com movimentos laterais ou tendências sutis ).

Como é utilizado o Índice de Força Relativa?

Existem vários fatores importantes a considerar ao utilizar o indicador Índice de Força Relativa, como configurações, níveis (30 e 70), e divergências altistas/bearish. No entanto, é sempre importante lembrar que nenhum indicador técnico é 100% eficaz, especialmente se utilizado isoladamente. Portanto, os comerciantes devem considerar usar o indicador RSI em conjunto com outros indicadores para evitar sinais falsos.