Então, este gráfico contém todas as informações que você precisa saber sobre o comportamento do Bitcoin.
A distribuição da escala t-location com um mu de cerca de 5,91 parece se ajustar melhor aos dados reais. É uma distribuição estável no tempo ( você pode usar todos os 16 dados históricos ou focar nos dados após 2017 se quiser ser mais preciso ).
Não é perfeito, preciso entender os dados em excesso apenas à esquerda do pico da distribuição teórica. Mas, em geral, a curva teórica faz um bom trabalho.
Esta distribuição estável pode ser utilizada para recuperar os retornos multiplicando por um fator determinístico log( (t+1)/t). É assim que se obtém a lei de potência. Acontece que a lei de potência é simplesmente a mediana de todos os caminhos possíveis que têm esta distribuição.
Isto é bastante notável porque significa que o Bitcoin tem tanto um componente estocástico (random) como um determinístico (dada uma função simples do tempo).
Você pode então simular esses retornos usando a distribuição teórica e os parâmetros extraídos mu, sigma e nu.
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Então, este gráfico contém todas as informações que você precisa saber sobre o comportamento do Bitcoin.
A distribuição da escala t-location com um mu de cerca de 5,91 parece se ajustar melhor aos dados reais. É uma distribuição estável no tempo ( você pode usar todos os 16 dados históricos ou focar nos dados após 2017 se quiser ser mais preciso ).
Não é perfeito, preciso entender os dados em excesso apenas à esquerda do pico da distribuição teórica. Mas, em geral, a curva teórica faz um bom trabalho.
Esta distribuição estável pode ser utilizada para recuperar os retornos multiplicando por um fator determinístico log( (t+1)/t). É assim que se obtém a lei de potência. Acontece que a lei de potência é simplesmente a mediana de todos os caminhos possíveis que têm esta distribuição.
Isto é bastante notável porque significa que o Bitcoin tem tanto um componente estocástico (random) como um determinístico (dada uma função simples do tempo).
Você pode então simular esses retornos usando a distribuição teórica e os parâmetros extraídos mu, sigma e nu.
Bitcoin é realmente previsível.